Все что способно принести доход: Тест по «Микроэкономике»

В этом видео я хочу, чтобы, надеюсь, пройти весь процесс и заложить основы того, как вы можете генерировать опционы для торговли с постоянным доходом.

Моя цель в этом видео — собрать воедино все, что мы узнали в треке 1, и заложить основу для выхода и прохождения дополнительных уроков во втором треке о том, как мы можем находить сделки, размещать ордера и тому подобное.

Я думаю, что важно, чтобы мы сначала охватили широкие мазки.Мы должны понимать, куда мы идем, поэтому мы знаем, каков путь к нему.

Чтобы что-то было мощным и прибыльным, это не должно быть сложным. Чаще всего, когда я представляю эту систему, которую я представлю вам прямо сейчас новым трейдерам и даже опытным трейдерам, они полагают, что зарабатывание денег с опционами должно означать сумасшедшие системы и тысячи индикаторов.

Но реальность такова, что это просто не тот случай. Видите ли, мне нравится этот график, потому что он настолько ясен, что эффективность и простота вместе идут по линейному пути.Значение для того, чтобы что-то было чрезвычайно эффективным, также должно быть очень простым.

Торговля опционами имеет свои сложные части. Это не так просто, как черно-белое, как покупка акций и продажа акций. Это не значит, что он чрезвычайно сложен, и вам необходимо иметь все эти разные индикаторы и все эти разные способы мышления о торговле.

Тебе нужно немного научиться. Вы должны приложить немного усилий и работать над этим, но это очень простой процесс, когда мы говорим об этом на высоком уровне.

Некоторые вещи, которые я собираюсь сказать ниже в этом видео, могут вам не понравиться или не будут такими, какими вы предполагали эту игру, но независимо от того, что вам нужно делать, чтобы добиться успеха. Вот и они.

Пять вещей, которые я считаю, что вы должны сделать, чтобы добиться успеха в области торговли опционами.
1. Вы должны торговать небольшими позициями

Мы рассмотрим все эти пункты в этом видео, потому что это немного более длинный урок, но я думаю, что стоит посмотреть его полностью.

1. Вы должны торговать небольшими позициями
Это само собой разумеется, но если вы торгуете слишком большими, вы просто взорвете свой счет.

2. Вы должны торговать с высокой вероятностью успеха
Опять же, просто чтобы использовать противоположный пример этого, если вы инвестируете в лотерейные билеты, они не имеют высокой вероятности успеха. Вероятность того, что вы собираетесь выиграть, низкая.

Вы должны инвестировать в то, что имеет высокую вероятность успеха.Мы поможем вам выяснить, как вы можете найти это в этом видео.

3. Вы должны быть в ликвидных акциях и опционах
Я думаю, что это само собой разумеется, но если рынок не ликвиден, я имею в виду, что там нет других участников, вы единственный человек, или вы, и пять других людей во всем мире единственные участники там, тогда вы потеряете тонну ценности, чтобы ускользнуть, и вы даже не сможете войти или выйти из сделки. Это, очевидно, критический компонент.

4., вероятно, один из самых важных, использует правильную стратегию
Мы говорили о том, как подразумеваемая волатильность является нашим преимуществом в торговле. Если вы считаете, что подразумеваемая волатильность является нашим преимуществом в торговле, вы также должны верить, что вам следует покупать опционы, когда подразумеваемая волатильность высока, и, если вы когда-либо покупаете опционы, вы должны покупать их, когда подразумеваемая волатильность низкая.

Вы должны играть в эту игру волатильности. Мы покажем здесь, на видео, совсем не так, как раньше, как в случае, когда направление бессмысленно по сравнению с подразумеваемой волатильностью.

5. Вы должны делать это столько раз, сколько сможете
Это сводится к количеству случаев, к которым вы торгуете. Создание большой частоты сделок, чтобы со временем вы достигли ожидаемого уровня вероятности, на что бы вы ни нацеливались.

Большинство трейдеров делают один или два, это реальность, но они не делают все 5. Вы не можете выбирать. Всем им нужно долго выигрывать в этой игре.

Давайте рассмотрим пример. Если вы торгуете небольшими позициями по ликвидным акциям, используя правильную стратегию столько раз, сколько сможете, но вероятность успеха невелика, вы не выиграете.Это просто реальность.

Вы можете выбрать любую из этих вещей, и вы выбрасываете одну, и все это рушится. Это было бы как лотерейные билеты. Лотерейные билеты ликвидны. Это единственная стратегия, которую вы можете использовать. Вы можете делать это столько раз, сколько захотите. Это действительно небольшие инвестиции, 1 доллар, но вероятность успеха мала. Ты никогда не победишь.

Вы можете торговать чем-то, что имеет высокую вероятность успеха в ликвидных акциях и опционах, используя правильную стратегию столько раз, сколько сможете, но размер вашей позиции слишком велик, и одна неудачная сделка, которая появляется, стирает весь ваш портфель.Вы не можете сделать один или два, три или четыре. Ты должен сделать все пять.

Наконец, просто чтобы продемонстрировать пример, даже больше, вы можете торговать небольшими позициями с высокой вероятностью успеха в ликвидных акциях и опционах, используя правильную стратегию, но если вы сделали это только один раз, как часто вы собираетесь выигрывать ?

Если бы вы делали это только один или два раза, черт, даже десять раз в год, как часто вы собираетесь выигрывать? Как часто десять сделок будут работать в вашу пользу? Не работает

Вы убираете один из этих строительных блоков, и все это рушится. Это то, что большинство людей пропускают в этом пространстве, по моему мнению. Они делают один или два или три из них, но они не делают все из них.

Давайте углубимся в это немного глубже и начнем говорить о размере сделки. Это то, что мы подробно рассмотрели ранее, но в Option Alpha мы твердо верим, и я долгое время верил, что размер вашей сделки должен составлять не более 1-5% от баланса вашего счета.

Если это баланс вашего счета в левой части, то есть, сколько капитала у вас на счете, это должна быть скользящая шкала размера распределения сделок. Очевидно, я думаю, что большую часть времени вы должны играть в этой песочнице, имея в виду область 1-2%.

Даже на счете в 250 000 долларов США, который является крупным счетом, 1% составляет 2500 долларов США риска на сделку. Вы можете сделать много с $ 2500 риска на сделку. Вам не нужно идти на риск в 12 000 долларов за сделку.

Это также означает, что если у вас небольшой счет, скажем, вы торгуете менее чем за 5000 долларов; вам может потребоваться увеличить размер вашей позиции из-за небольшого счета, чтобы вы могли провести некоторые сделки.Возможно, вам придется подняться до уровня 2% или 3%.

Существуют сделки, которые вы можете разместить на риск 100 или 150 долларов. Собираетесь ли вы заработать достаточно денег, чтобы бросить работу и уплыть на круизном судне, яхте или чем-то еще? Нет, это не так, но вы должны быть реалистами со своими ожиданиями.

Если вы торгуете слишком крупно с небольшим счетом, не думайте, что получение или наличие большего количества денег на вашем счете волшебным образом сделает вас лучшим трейдером.

Я мог бы гарантировать, что если вы не сможете зарабатывать деньги со счета 15–5000 долларов, вы не сможете зарабатывать деньги, если у вас есть счет в 100000 долларов.Вы просто потеряете деньги намного быстрее с большим количеством денег.

Сконцентрируйте свое время, если у вас есть небольшой счет, на совершение небольших сделок с высокой вероятностью, как мы собираемся обсудить, потому что именно так вы выигрываете в этой игре. Это долгосрочная игра о медленном наращивании капитала и прибыли.

Очевидно, следующая часть этого — высокая вероятность успеха. Это то, о чем мы говорили, потому что мы знаем, каковы вероятности выигрыша в торговле или нет. Мы можем показать вам здесь в секунду.

Помните, что рынки движутся в более или менее нормальном порядке распределения. Мы показали в одном из предыдущих видео здесь на первой дорожке. Мы вернулись назад к 1990 году и отслеживали ежедневное движение Доу-Джонса, и это было почти точно нормальное распределение с 1990 года.

Есть ли случаи, когда у вас будет пять или шесть дней ходов вверх? Да. Но, как правило, с течением времени рынки движутся в нормальном порядке распределения вверх или в процентах вниз.

Если мы возьмем эту нормальную модель распределения, мы знаем, что со временем, когда акции движутся, мы можем выяснить, каков процентный диапазон, в котором акции могут двигаться в 68% случаев.

Мы можем взять этот запас. Если бы эта акция была на уровне 50 долларов, мы могли бы взглянуть на наши графики и нашу брокерскую платформу и увидеть, что есть вероятность 68%, что она будет колебаться между 60 и 40 долларами. Это известные цифры.

Таким образом мы можем определить, в какие типы сделок с высокой вероятностью мы хотим войти. На данный момент, это просто вопрос выбора направления, в котором вы хотите идти. Это действительно даже не имеет значения в этот момент.

Вот сделка. Вот пример высокой вероятности сделки, которую вы можете совершить в SPY.SPY, в то время, когда я брал этот график, торговался на 203. Апрельские опционы, которые находятся на расстоянии около 22 дней, позволяют точно определить, какова вероятность того, что каждая цена страйка в деньгах истечет.

Помните, что это расчет на основе всей торговой истории S & P или любой другой акции, на которую вы смотрите. Каждое движение, которое он совершает, вверх или вниз, величина каждого движения, скорость, с которой он двигался в данный период, а затем подразумеваемая волатильность.

Все эти цифры затем вводятся в платформу брокера, где вы можете увидеть, какова вероятность того, что каждый удар будет в деньгах по истечении срока действия.

В этом случае, если акция сейчас торгуется на уровне 203, мы знаем, что в течение следующих 22 дней существует 31% -ная вероятность того, что акция поднимется с 203 до 205,5 и выше. Мы знаем, что это вероятность.

Таким образом, если вероятность того, что он превысит этот уровень, составляет 31%, это означает, что существует вероятность того, что он никогда не превысит этот уровень. Если мы являемся продавцом опционов, которым мы обычно хотим быть, то мы продали бы эти 205,5 колла и получили бы кредит в размере 152 долларов, зная, что у нас есть приблизительно 70% -ный шанс, что акция никогда не достигнет нашей цены исполнения.

Опять эти цифры известны. Вы можете выбрать, какой вероятности успеха вы хотите иметь. Поле открыто. Шведский стол открыт. Вы выбираете, как часто вы хотите быть успешным. В Варианте Альфа мы обычно выбираем около 70% вероятности успеха.

Точно так же работает в противоположном направлении с путами. Внизу ниже рынка мы также знаем, что если акция торгуется на уровне 203,20, то в следующие 22 дня вероятность того, что рынок опустится ниже 198, составляет всего 30%.5.

Мы знаем эти цифры. Это известные цифры. Это означает, что существует 70% вероятность того, что фондовый рынок не опустится ниже 198,5. 70% -я вероятность того, что он останется выше этого уровня в любой момент времени до истечения срока действия.

Если бы мы продали эти пут-опционы, мы могли бы увидеть эти пут-опционы за 122 доллара и иметь 70% -ный шанс на успех. Обратите внимание, это не имеет значения. Здесь есть небольшая разница в ценах.

В большинстве случаев будет небольшая разница в том или ином направлении, но, вообще говоря, вы собираете примерно одинаковую сумму денег с одинаковой вероятностью успеха на любом конце.

Так что на самом деле направление бессмысленно по сравнению с совершением сделок с высокой вероятностью и с правой стороны волатильности. У нас есть больше видеоуроков по этому варианту здесь, в Option Alpha.

У нас нет времени вдумываться в каждую возможную стратегию и как вы можете определить вероятность успеха, но это отличный пример. Я просто хочу показать вам, ребята, что это известно. Вы можете выбрать свою вероятность успеха, какой бы успешной вы ни хотели быть в сделках, которые вы совершаете.

Здесь, на Варианте Альфа, мы выбираем уровень 70%. Мы считаем, что это хорошая награда за риск за то, что мы пытаемся сделать. Далее, важно сосредоточиться на акциях и ETF с действительно большой ликвидностью, потому что проскальзывание может лишить вас потенциальной прибыли. Вот сделка, вот шпион.

Это не время, когда я делал другой скриншот здесь, хотя это очень схожая цена, но совершенно другое время. Это говорит о том, что с тех пор рынок был полностью в стороне. Это довольно интересно.Когда я сделал этот скриншот проскальзывания, важно отметить, что SPY — это один из самых продаваемых ETF и вариантов, которые там есть.

Вы видите безумную громкость и категорию открытых интересов как для коллов, так и для оферты. Есть много людей, которые торгуют этими опциями. В результате опционы имеют очень узкое проскальзывание или очень узкие спрэды.

Вы можете видеть, что даже далеко от денег, около 201,5 и даже на 204,5, проскальзывание снижается примерно до пенни или двух копеек за сделку, очень очень узкое проскальзывание.Apple, еще один отличный пример. Высоколиквидные акции, высоколиквидные опционы. Посмотрите, сколько людей торгуют.

Объем в открытом интересе для каждого из этих контрактов в Apple, есть много ликвидности на этих рынках. Это означает, что проскальзывание очень минимальное. Разница между тем, за что вы можете купить опцион, и тем, за что вы можете его продать, спредом спроса и предложения невелик.

Даже с этими невероятно узкими спрэдами между спросом и предложением мы все равно потеряем немного денег, чтобы уклониться от торговли опционами в этих супер ликвидных опционах.Вот как работает математика. Если у вас есть опцион, который имеет спрэд между ценой в один пенни.

Я хочу, чтобы вы в полной мере здесь. Вы умножаете эту копейку на 100, что является множителем контракта. Помните, что каждый опционный контракт контролирует 100 акций. Таким образом, одна копейка, умноженная на 100, на один контракт, если вы просто покупаете один контракт, на каждую сделку — две стороны, то есть вы потеряете это проскальзывание, как только войдете в сделку и как только выйдете из сделки. ,

Большинство людей не покрывают эту часть.Они только предполагают, что проскальзывание случается один раз, а потом это происходит, но вы теряете его дважды, эффективно. Таким образом, вы теряете это проскальзывание дважды. Это означает, что каждый раз, когда вы торгуете только одним опционом в Apple или SPY, мы теряем 2 доллара за сделку.

Опять же, каждый раз, когда мы торгуем Apple, только один контракт, вы теряете 2 доллара. Если бы мы торговали каждой акцией один раз в месяц в течение года, мы бы потеряли 48 долларов только из-за проскальзывания. Это небольшое проскальзывание, это минимальное проскальзывание, наименьшее количество проскальзывания, которое вы могли бы иметь.

Давайте не будем вас сдерживать. Прибыль, которую мы можем получить, просто торгуя по одному спреду каждый раз, покрывает проскальзывание и комиссионные каждый год. Но как насчет других акций? Это важная часть при выборе ликвидных базовых акций и опционов.

Вот пример Nike. Найк — середина дороги. Я бы не стал считать это безумно высоким проскальзыванием. Я думаю, что есть вещи, которые даже шире этого; ширина от $ 50 до $ 1. Nike не обязательно очень жидкое подчеркивание.

В этом случае вы можете видеть, что проскальзывание, даже при опционах на деньги, довольно велико. Мы говорим о проскальзывании между 10 и 12 долл. США между ценой предложения и ценой запроса. Это отражает тот факт, что объем этих контрактов не очень велик.

Есть пара людей, торгующих, и это нормально, но в то время не было большого объема и открытого интереса для контрактов Nike. Вот как математика работает на Nike. У вас есть ставка в 10 долларов и спред.Раз умножить 100 контрактов.

Раз один контракт, если вы просто заключаете один контракт. Две стороны, потому что вы должны открыть и закрыть его. Это означает 20 долларов за сделку, которую вы теряете только в проскальзывании. Мы даже не говорили о комиссиях.

Каждый раз, когда вы торгуете только одним контрактом с Nike, мы теряем 20 долларов за проскальзывание. Разговор о начале в отверстии. Вы попадаете в сделку; Вы сразу упали на 20 долларов. И вы удивляетесь, почему большинство трейдеров не зарабатывают деньги в этом бизнесе.

Если бы мы торговали Nike один раз в месяц в течение всего года, мы потеряли бы в общей сложности 240 долларов. Это одна акция и 12 сделок. Вы удивляетесь, почему люди не зарабатывают деньги в этом бизнесе. Это потому, что они не ориентированы на высоколиквидные подчеркивания.

К счастью для вас, ребята, мы создали список наблюдения здесь, в Option Alpha, который предварительно проверяет все возможные акции и ETF на предмет ликвидности. Мы обновляем этот список по мере поступления, чтобы убедиться, что эти опционы и акции обладают большой ликвидностью и достаточно узкими спредами на покупку и продажу.

Мы фокусируемся здесь на Option Alpha на 80-100 акциях и ETF, в зависимости от того, как мы их экранируем. Мы встроили это программное обеспечение для отслеживания в нашу платформу. Это полностью запатентовано для нас, что мы построили.

Это круто, потому что теперь вы можете сосредоточиться. Я просто хочу сосредоточиться, скажем, только на EFT. Теперь вы можете сканировать и фильтровать между ETF и доходами. Можно сказать, что я хочу сначала увидеть акции с наибольшей подразумеваемой волатильностью или акции с наименьшей подразумеваемой волатильностью.

Все, что вы хотите сделать.Все это встроено в эту платформу. Мы не даем вам возможности искать какие-либо акции здесь, потому что мы уже отсканировали всю вселенную и выбрали верхние 80-100, в зависимости от того, в каком месячном цикле мы находимся.

Мы будем постоянно обновлять и отслеживать это. Мы предоставили вам список из 80-100 наиболее ликвидных базовых активов, ETF, акций, всего, чтобы вы могли сосредоточиться только на тех, которые работают для вас. Это способ, которым мы поможем вам попасть туда, где вам нужно, на Option Alpha.

Следующая часть этого — выбор правильной стратегии. Теперь, когда мы сфокусировались на высоколиквидной основе, что мы можем сделать здесь для вас. Вам не нужно делать самостоятельно. Теперь мы должны сосредоточиться на правильной стратегии.

Помните, что наши опционы на торги — это возможность последовательно продавать установки с высокой подразумеваемой волатильностью, которые, как мы уже доказали, исторически завышены и дают нам максимально возможный предел погрешности при сохранении возможности зарабатывать деньги.

Это означает, что по мере роста волатильности все цены опционов растут. Если мы хотим получить прибыль, нам нужно продавать подразумеваемую волатильность, когда она высока, потому что это означает, что мы продаем опционы, когда их цены уже высоки.Как волатильность сокращается, все цены опционов снижаются.

Это все варианты с обеих сторон в обоих случаях. Когда волатильность падает, все цены снижаются. Это означает, что если мы собираемся быть покупателем опционов, мы никогда не захотим покупать опционы, когда подразумеваемая волатильность высока, потому что, если подразумеваемая волатильность падает, мы потеряем ценность в тех контрактах, которые мы купили просто из-за падения подразумеваемой волатильности.

Прямо сейчас я хочу доказать это здесь с помощью быстрого примера в EWW. Вы можете сделать это на большинстве брокерских платформ.На thinkorswim это здорово, потому что вы можете зайти сюда и смоделировать, что будет происходить для различных движений волатильности или самой цены акций.

В данном случае мы создали простой спред кредитного колла. Мы продали 59 звонков. Мы купили 60 звонков. Акция сейчас торгуется на 56.08. Мы продаем опционы выше рынка. Акции торгуются на 56.08.

Мы продали 59 звонков и купили 60 звонков, и мы берем кредит в размере $.18 на торговлю. Просто чтобы установить фундамент здесь. На данный момент мы не внесли никаких изменений в акции или опционы.

Это просто текущая стоимость этого спреда. Вы можете видеть, что нет никакой корректировки волатильности. Там нет регулировки на складе. Это как открытая и доступная цена ценной бумаги прямо сейчас.

Что произойдет, если мы просто смоделируем 10% -ное увеличение подразумеваемой волатильности? Акции становятся более волатильными, но не более. Посмотри на это.Акция не сдвинулась с 56.09. Просто добавив это увеличение волатильности на 10%, что является небольшим увеличением по всем направлениям, вы увидите, что стоимость этих опций возрастает до 26 долларов. Таким образом, 10% -ное увеличение волатильности, отсутствие движения акций, и ценность этих опционов растут.

Эти 10% роста волатильности привели к увеличению цены спреда на 44%. Если бы мы продавали этот спред, это было бы убытком в этом случае, потому что мы продали кредитный спрэд и IV пошли выше.Это противоречит тому, что мы пытаемся сделать.

Мы пытаемся заработать, если подразумеваемая волатильность падает при продаже опционов. Мы пытаемся зарабатывать деньги, покупая опционы и надеясь, что подразумеваемая волатильность возрастет. Вы должны быть на правой стороне волатильности.

Предполагается, что акция не движется, что, скорее всего, не произойдет. Давайте сделаем это сейчас. Предположим, что акции упали в цене до $ 55,09. Он упал на 1 доллар, и это именно то, что мы хотели.

Но подразумеваемая волатильность все еще выросла на 10%.Это классический случай, когда трейдеры отправят мне электронное письмо и скажут: «Эй, Кирк, акция пошла в том направлении, в котором я ее хотел. Она двигалась в том направлении, в котором я хотел, но я все еще потерял деньги».

Вы все еще потеряли деньги, потому что подразумеваемая волатильность все еще является более важным фактором, чем цена акций. В этом случае это подразумеваемое движение волатильности по-прежнему приводило к росту стоимости этого опциона, даже несмотря на то, что акции шли в нужном нам направлении.

Даже после того, как EWW упал на 1 доллар, а это именно то, что мы хотели, цена спреда все же выросла из-за увеличения волатильности более чем на 22%.

Теперь давайте сделаем это. Давайте посмотрим на падение волатильности на 10%. Давайте предположим, что волатильность направлена ​​правильным путем, тем путем, которым мы хотим, и цена акций идет против нас на 1 доллар. Помните, акция была первоначально в $ 56.09.

Теперь акции идут против нас. Помните, мы продали кредитный колл 59,56. Мы не хотим, чтобы акции приближались к 59. Мы хотим, чтобы акции уходили от 59. Предположим, что акции выросли на 1 доллар, но в этот период подразумеваемая волатильность упала на 10%.

Обратите внимание, что стоимость этой опции теперь упала до $ 0,08. Это пошло вниз, и теперь у нас есть прибыль от этой сделки. С ростом на 1 доллар против нашей позиции и 10% -ным падением подразумеваемой волатильности спред принес прибыль и упал до значения 8 долларов за спред.

Теперь вы понимаете, почему большинство трейдеров теряют деньги, даже если они правильно понимают направление? Я все еще поражаюсь каждый раз, когда прохожу этот пример, что это так, и большинство людей не понимают этого. Вы должны быть на правой стороне волатильности.

Правильная стратегия на неправильном рынке, означающая, что правильная позиция на неправильном рынке, где вы не понимаете правильное направление, все еще может победить. Как вы знаете, если что-то имеет высокую подразумеваемую волатильность?

Здесь, в Варианте Альфа, мы учим использовать IV процентиль или IV ранг. Вы можете использовать его на своих графиках, вы можете отслеживать график подразумеваемой волатильности, и вы можете видеть, где пики находятся в подразумеваемой волатильности. Все красные круги здесь, это всплески подразумеваемой волатильности.

Это периоды времени, когда вы хотите продавать опционы, когда вы хотите быть чистым продавцом опционов. Вы хотите использовать такие стратегии, как кредитные спрэды, железные кондоры, удушения, колебания и т. Д. Когда подразумеваемая волатильность низкая, вы не хотите продавать опционы.

Вы не хотите продавать опционы, потому что помните, что если подразумеваемая волатильность возрастает, то даже если вы правильно направите движение акций, вы потеряете деньги, основываясь на этом увеличении подразумеваемой волатильности.Это довольно просто.

Это концепция, которую большинство людей не понимают, но довольно легко визуально увидеть, где подразумеваемая волатильность находится на графиках. Если у вас нет thinkorswim или вы не можете его получить, у нас он есть здесь, в Option Alpha, в нашем списке наблюдения.

У нас есть все эти фильтры, которые помогут вам отсканировать и отфильтровать высокую подразумеваемую волатильность и отсортировать по рангу высокой подразумеваемой волатильности. Теперь вы можете войти сюда и сказать, что я просто хочу посмотреть на ETF.

Я хочу отсортировать по наибольшей подразумеваемой волатильности.Теперь вы можете видеть, что это подразумеваемые уровни волатильности, от 0 до 100, для каждой ценной бумаги в этом графике. Вы можете видеть, что это различные уровни подразумеваемой волатильности.

Прямо сейчас, EWZ, в то время как мы делаем это видео, имеет максимально возможную подразумеваемую волатильность ETF, которую мы рассматриваем прямо сейчас. УНГ, не так высоко. Это в 60-х. GDX ниже 50, поэтому мы, вероятно, ничего не будем делать в GDX, потому что он слишком низкий.

Если вам нужна помощь в понимании того, какую стратегию использовать, основываясь на подразумеваемой волатильности, то, что мы также встроили в платформу, которой больше никто не имеет, — это возможность посмотреть и дать вам предложения по наилучшим возможным стратегиям для этот текущий уровень подразумеваемой волатильности в каждом другом сценарии.

Вы можете увидеть здесь с 61 IV ранга; Вы хотите торговать кредитными спредами, бабочками и железными кондорами. С 70 IV ранга, вы хотите обменять удушья и пеленки и железных бабочек. С рейтингом 46 IV вы хотите торговать дебетовыми спредами, календарями и диагоналями.

Мы сделали для вас тяжелую работу и предоставили вам предварительно отобранный список отслеживания ликвидности, который точно скажет, какие акции и опционы имеют наибольшую подразумеваемую волатильность, а затем расскажет, какие стратегии оптимальных опционов таковы, чтобы вы всегда были на правая сторона волатильности.

В качестве специального бонуса мы также добавили ожидаемые диапазоны на один день, одну неделю и один месяц. То есть мы знаем, что акции будут двигаться в этих диапазонах 68% времени. Мы уже предварительно рассчитали их для вас.

Если вы хотите совершать ежемесячные сделки в EWZ и хотите иметь 68% -ный шанс на успех, вы должны продавать опционы по цене от 19 до 32 долларов. Помните, что акции сейчас торгуются на уровне 25,67.

Он уже заранее вычисляет вероятность того, что акция будет двигаться, чтобы вы точно знали, как далеко вы хотите продавать опционы, чтобы иметь 70% -ный шанс на успех.Безумно полезно.

Теперь, когда мы рассмотрели с первого по четвертый, последняя часть — просто понять, что ваш шанс на успех увеличивается со временем и частотой.

Помните, что для получения долгосрочной согласованности мы должны помнить закон большого числа, который гласит, что по мере роста размера выборки или количества совершенных вами сделок или сделок среднее значение будет становиться все ближе и ближе к ожидаемому значению для населения. ,

В реальных английских терминах это означает, что если вы нацелены на 70% -ный шанс на успех, вы можете не получить 70% -ный шанс на успех в первой или первых двух сделках или первых десяти сделках.

Но если вы совершаете много сделок, скажем, 1000 или даже 10000 сделок в течение вашей карьеры, необязательно в течение одного месяца или года. Чем дольше вы придерживаетесь этого, и чем дольше вы нацеливаетесь на этот 70% -ный уровень, тем более последовательным вы будете. Согласованность во времени — это просто игра чисел.

Чтобы использовать тот пример головы и хвостов, который мы использовали ранее в предыдущих видео, если вы начинаете подбрасывать головы и хвосты монет, ваши первые три результата подбрасывания этой монеты могут быть всеми хвостами.Как ваши первые три сделки могут быть все прибыли или ваши первые три сделки могут быть все проигравшие.

Это не обязательно означает, что у вас будет та же траектория или тот же путь. Если вы продолжаете подбрасывать монету снова и снова, вы подбрасываете монету четыре раза, 100, 1000, 10000 раз, чем больше вы подбрасываете монету, тем ближе вы подходите к ожидаемому результату.

Что бы ты ни нацеливал, это то, что ты собираешься получить. Вот почему у казино есть ограничения по столу, потому что они хотят, чтобы люди играли больше, чтобы у них было больше вращений, больше бросков, больше шансов заработать деньги.

Они осознают и осознают, что их успех напрямую зависит от того, сколько раз люди играют в их игру. Они играют в свою игру в небольших масштабах. Если в казино есть один спин, и они играют в игру, в которой шансы складываются против них, игроки отстают в 51% времени после одного вращения.

Это, наверное, лучшая возможность заработать. Но после 100 вращений, или после 1000, или даже после 10000 вращений или игр в игре в казино, есть почти 100% шанс, что вы окажетесь позади казино, или казино выиграет, потому что их преимущество возрастает. разыграть более сотни и тысячи различных спинов.

Вот почему казино пытаются вернуть вас к ним. Вот почему они предлагают бесплатное питание, бесплатные напитки и бесплатные гостиничные номера. Они знают, что чем больше вы приходите, чем больше у вас игр в блэк-джек или рулетку или что бы то ни было, тем больше и больше у них шансов на успех.

Чем больше они могут заставить вас играть, тем выше вероятность их выигрыша. Вы попадете в цель. Вот почему размер сделки и высокая вероятность так важны для небольших счетов.

Вы должны быть в состоянии разместить достаточно сделок, чтобы со временем цифры работали в вашу пользу. Они будут. Точно так же, как подбрасывание монеты.

Одна вещь, о которой я не упомянул, о которой мы собирались поговорить, но я хочу представить здесь, это концепция последовательной или последовательной торговли.

Я хотел сделать это, потому что по мере того, как мы приближаемся к концу первого трека и заканчиваем первый, очень важно понять эту концепцию, потому что часто люди говорят мне: «Кирк, я не знаю, как довольно часто.Я не знаю, как разместить мою торговлю. Что я должен искать «?

Мы рассмотрели большую часть этого, но я думаю, что эта концепция стекирования или разметки будет вам полезна. Это просто для того, чтобы соки шли между вашими ушами. Есть много способов сделать это, но концепция очень похожа.

То, что делает большинство людей, когда они выходят и начинают торговать, они начинают совершать эти одноразовые ежемесячные сделки. Они не делают их достаточно. Таким образом, они совершают четыре сделки в год или пять сделок в год.

Если вы посмотрите на это, если это рынок прямо сейчас, если это период, когда вы совершили сделку в Apple, вы могли продать опцион колл здесь на 124, а затем вы продали опцион пут здесь на 110 или любой другой. комбинация стратегий, которые включали продажу того колла и пута.

Но вы проводите жесткую линию на песке, это одна сделка. Может быть, это большой размер торговой позиции; может быть, вы делаете 10% баланса вашего счета в этой одной сделке. Это все еще сделка с высокой вероятностью, но вы в конечном итоге ограничиваете движение рынка, потому что у вас есть одно место для входа, одна возможность сделать эту игру.

Это не значит, что это не сработает. Это просто означает, что если вы совершаете одну сделку здесь, одну сделку здесь, это ваша вторая сделка за весь год. Затем вы совершаете три сделки, так что теперь вы совершали три сделки в течение всего года.

У вас низкая вероятность увидеть прибыльный результат в конце года, потому что вы просто не торговали достаточно, и ваш начальный размер позиции был, вероятно, слишком большим. Вы все еще можете двигаться и быть гибкими с рынком, в зависимости от того, где рынок находится каждый месяц.

С другой стороны, то, что мы предпочитаем здесь, в Option Alpha, это меньшие дополнительные сделки в течение месяца и года. Вместо размещения одной большой сделки, мы собираемся разместить эти маленькие сделки. Здесь будет цена исполнения, но это может быть только 1% от баланса вашего счета.

Эта сделка прямо здесь может быть другой сделкой или другой опцион колл, который составляет 1% от баланса вашего счета. Теперь мы распределяем риск и усредняем, где торгует рынок. Например, если рынок торгует здесь, мы продаем опцион колл здесь и продаем опцион кол здесь.

Затем, через пару дней, когда рынок немного вырос, мы продаем другие опционы колл и корректируем наши страйк-цены, чтобы мы старались оставаться нейтральными, ровными и сбалансированными вокруг рынка.

Пока рынок торгует, мы продолжаем корректировать наши страйк-цены и следим за рынком, где бы он ни шел с течением времени. Каждая сделка, которую мы совершаем, является небольшой, медленной, последовательной и высокой вероятностью. Мы просто со временем распределяем сделки, и я думаю, что это лучший способ сделать это.Это называется стековыми или лестничными сделками.

Многие из этих вещей похожи на маленькие ступеньки или маленькие ступеньки, которые вы можете поместить на диаграмму. Это визуально, как я об этом думаю. Это не означает, что мы переходим от ежемесячных опционов к недельным.

Мы все еще размещаем ежемесячный контракт каждый раз. Извините, еженедельные фанаты. Мы распространяем нашу заявку на одну-две с лишним недели в той же безопасности. Например, если мы хотим продать шесть железных кондоров в Apple, а не вводить все шесть сегодня, возможно, разделим ваш заказ на три сегодня и три на следующей неделе.

Это тот тип концепции, потому что он увеличивает ваши случаи. Вы все еще делаете шесть, но теперь вы распределяете сделки со временем. Вы даете рынку немного времени для движения, и вы даете себе небольшую возможность проявить гибкость в отношении рынка.

Простой график для вас будет примерно таким. Календарные даты не имеют значения. Допустим, вы начали; Вы приходите каждую среду и заходите и пытаетесь совершить сделку.

В среду вы совершаете сделку с чем-то, что с высокой вероятностью, высокой подразумеваемой волатильностью, совершает сделку. В следующую среду вы входите, сделайте еще одну сделку. Следующий, вы делаете другую сделку и т. Д. И т. Д.

Вы получаете в соответствии с графиком. Пока вы начинаете, это хороший способ сделать это. Придерживайтесь согласованного графика для совершения сделок, потому что вы не хотите просто совершать сделки обязательно, когда рынок высок или низок, потому что вы не знаете, когда это произойдет.

Как узнать, когда рынок высок или низок? Я чувствую, что лучший способ сделать это, математический подход, который вы должны использовать, — это составить согласованный график входа и заключения сделок.

Вы также можете воспользоваться подходом, если вы хотите быть более последовательным, вместо того, чтобы совершать пять сделок каждый месяц, вы входите и совершаете десять сделок каждый месяц. Во вторник вы совершаете сделку, затем в среду совершаете еще одну сделку, затем в следующий вторник совершаете еще одну, а в следующую среду — еще одну.и т. д.

До тех пор, пока вы понимаете, что эта идея складывания или разметки может быть вашим ключом к медленному переходу в позиции. Сохранение нейтрального портфеля, поддержание этого баланса и увеличение количества случаев, чтобы вы достигли своей целевой вероятности успеха, вот что действительно важно здесь.

Ключевым моментом в этом случае является то, что вы получаете последовательную схему продажи опционов небольшими порциями против одной большой позиции в месяц. Что еще более важно, вы реагируете на рынок намного быстрее.

Если вы входите в сделку во вторник и четверг каждой недели, вы можете усреднить все, что делает рынок. Просто, чтобы подвести итог здесь, чтобы получать стабильный доход от торговли. План игры должен включать эти пять вещей.

Если у вас нет ни одной из этих пяти вещей, вы не сможете добиться успеха в долгосрочной перспективе. Вы должны верить в каждый из этих пяти аспектов, потому что это безумно важно для вашей способности генерировать деньги.

Это означает, что вы должны торговать небольшими позициями.Они должны быть с высокой вероятностью успеха в ликвидных акциях и опционах, используя правильную стратегию, и вы должны делать это в течение длительного времени.

Надеюсь, что это было полезно и заложило основу для того, о чем мы будем говорить дальше во время наших тренировок на втором и третьем треках здесь, в Option Alpha.

Поздравляем с завершением первого трека. Если вы проделали это далеко в этом видео и смотрите до конца, вы проделали потрясающую работу, пройдя все эти тренировки.

Я могу вам сказать, что вы, по крайней мере, опережаете 90% других людей, которые даже не достигли этого уровня. Я могу сказать вам прямо сейчас; ты не хочешь бросать Вы не хотите сдаваться. Продолжайте отслеживать два и три.

Мы собираемся углубиться в стратегию, ввод ордеров, управление сделками и все, что связано с успехом в торговых опционах. Надеемся, что вы уже видели возможность, что опционы могут дать вам очень надежную и стабильную базу доходов в вашем портфеле.

Это немного сложный путь, но я могу честно сказать вам, что это путешествие того стоит, если вы готовы его принять. Я хотел бы получить ваши комментарии, ваши отзывы.

Если вам нравится это видео или любой другой материал, который мы делаем здесь, в Option Alpha, пожалуйста, поделитесь этим онлайн. Помогите распространить информацию о том, что мы пытаемся сделать. До следующей встречи, счастливой торговли.