Ставка овернайт нбрб: Показатели размещения банками Республики Беларусь и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» средств в белорусских рублях на денежном рынке на срок один день (овернайт) по данным платежей в системе BISS за 12.01.2021

Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 1 июля

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7% до 6,75% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 года.

«Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года), — пишет Нацбанк. — Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки. В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности».

Это третье понижение ставки рефинансирования с начала года. Последний раз ее опускали 20 мая на 0,25%.

Напомним, в пятницу президент Беларуси провел совещание по поводу помощи реальному сектору экономики со стороны банков. Но не обошлось и без других тем. Лукашенко потребовал смягчать финансовую политику, снижать и дальше ставку рефинансирования.

— Последние пять лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику. Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это — на черный день. Я не хочу сказать, что этот черный день пришел. И в этом вся проблема, потому что мы не знаем, как себя поведет мировая экономика, от которой мы (да и не только мы) зависим по уши. Все глобализировано, все увязано, — сказал Александр Лукашенко. — Сложность в том, чтобы понять: сегодня — это черный день или будет еще чернее, как у других государств?

— Ситуация очень сложная. Понятно, что сейчас нужны определенные меры поддержки. Пусть не по меркам черного дня, но определенные меры поддержки должны быть. Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики,

— отметил он и добавил, что нужно использовать все инструменты для пополнения ресурсной базы банков: депозитных аукционов Минфина, ослабления резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыли банковской системы и т. п.

По его словам, нужно постоянно обеспечивать рост кредитования экономики.

— Прошу не зажимать эти условия, — подчеркнул он.

Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 8% годовых. Объясняем, что это значит и на что влияет

Источник фото: director.by

— Что может означать снижение ставки рефинансирования?

— Если говорить очень грубо, то ставка рефинансирования — это ставка, по которой Нацбанк готов кредитовать коммерческие банки. К СР явно или скрыто привязаны практически все ставки в экономике, включая ставки по кредитам и ставки по депозитам, — разъяснил Вадим Иосуб. — Например, многие кредиты могут выдаваться по плавающей ставке, где ставка по кредиту — это СР + процентные пункты. Есть и депозиты, которые также зависят от СР, но там, скорее всего, СР — процентные пункты. Даже кредиты по фиксированным ставкам неявно привязаны к СР. По мере изменения СР банки, скорее всего, будут менять процентные ставки по своим продуктам с фиксированной ставкой, это касается новых кредитов.

— Снижение ставки рефинансирования — это хорошо или плохо для экономики в целом?

— В такой ситуации не может быть категоричности. Тем, кто собирается или взял кредит по плавающей ставке — это хорошо. Тем, кто размещает депозит по плавающей ставке — это плохо. Вопрос только в том: вы занимаете деньги или у вас есть лишние деньги, которые вы храните в банковской системе. Так работает экономика — это всегда перераспределение денег от кого-то кому-то. Сейчас это перераспределение средств от тех, кто хранит тем, кто занимает.

Строго говоря, в обычной ситуации процентная ставка — это один из главных инструментов борьбы с инфляцией. Когда инфляция растет, центральные банки поднимают процентные ставки и делают деньги более дорогими, чтобы инфляцию сократить. Когда инфляция снижается, то можно вслед за ней снижать процентные ставки.

Сейчас Беларусь, как и весь мир, находится в глубоком кризисе. По недавней статистике инфляция в Беларуси в годовом выражении выросла: в апреле 5,4% по сравнению с 4,9% в марте. В иных обстоятельствах Нацбанк мог бы увеличить СР, но экономике сейчас тяжело, и снижение СР, вероятнее всего, — это мера поддержки экономики. То есть в условиях кризиса во главу угла стала задача сделать кредиты экономике подешевле. Это происходит в ущерб вкладчикам и в ущерб борьбе с инфляцией.

— Эти изменения касаются уже выданных кредитов на недвижимость?

— Чтобы это узнать, нужно внимательно изучить кредитный договор. Изменения коснутся тех договоров, где плавающий процент по кредиту зависит от СР+п.п. Вот тогда изменение СР автоматически приводит к снижению ставки по такому кредиту. Но в договоре могут быть другие условия. Например, что проценты по кредиту зависят от СР, но не могут быть ниже определенной планки.

Еще важно учитывать ставку предоставления ликвидности и ставку изъятия ликвидности. И все эти ставки одинаково снизились. Если ставка по договору привязана к одной из этих ставок, то это значит, что и проценты по кредиту снизятся на уровень снижения СР. Но в любом случае нужно внимательно читать договор.

Нацбанк изменил расчетные ставки по кредитам

Нацбанк Беларуси изменил некоторые расчетные величины стандартного риска на декабрь. Они не менялись три месяца - с сентября этого года.

фото: Myfin.by

Так, расчетная величина стандартного риска для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам

(за исключением льготных) изменится с 11,74% годовых в ноябре на 11,76% годовых в декабре.

РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) изменится с 13,35% годовых в ноябре на 13,33% годовых в декабре.

В Нацбанке отметили, что в соответствии с решением правления Национального банка с 1 марта по 31 декабря 2020 года расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физлиц и юрлиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

При применении РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента Республики Беларусь, правительства страны, за счет средств республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов), используется показатель «средняя процентная ставка за период пользования новым кредитом».

Что в итоге?

Расчетная величина стандартного риска применяется регулятором для влияния на ставки на кредитно-депозитном рынке. Банки, которые превышают расчетную величину стандартного риска, должны выполнять повышенные регуляторные требования по достаточности капитала и формированию спецрезервов на покрытие убытков, фонда обязательных резервов.

РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета.

Источник: Myfin.by

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Скопировать ссылку

как рассчитать, где применить и причем тут ОФЗ-ПК

Инвестпривет, друзья! У многих начинающих инвесторов возникает вопрос, что такое РУОНИА простыми словами. А ведь это один из основных индикаторов наравне с ключевой ставкой ЦБ РФ и индексом потребительских цен (инфляцией), который используется экономистами и аналитиками для анализа текущей экономической ситуации.

Если говорить упрощенно, то РУОНИА показывает стоимость денег в экономике.

Определение термина

Термин РУОНИА (еще встречаются написания – Руония или РУОНИЯ) – это русифицированная аббревиатура RUONIA. Сама аббревиатура происходит от сокращения Ruble OverNight Index Average – индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов, выдавая на условиях овернайт на межбанковском рынке.

Если выражаться простыми словами, то RUONIA – среднее значение ставки, под которую банки выдают друг другу кредиты или берут депозиты на ночь, т.е. в овернайт (от английского overnight – «с ночевкой»).

Кредитный риск у таких заимствований минимальный, так как средства размещаются в надежных банках и на сверхкороткий срок. Долг по овернайту погашается на следующий же рабочий день. Депозит овернайт позволяет банку размещать избыточную ликвидность, а кредит – привлекать средства, если по прогнозам аналитического отдела завтра денег может не хватить для расчетов с клиентами.

Иногда ставку Руония называют стоимостью денег, так как фактически она показывает, как дорожают деньги со временем. Поэтому вместе с ключевой ставкой и размером инфляции курс РУОНИА является определяющим в экономике. И знать ее инвесторам необходимо.

Кстати, на овернайтах можно заработать. Как именно – в статье об однодневных облигациях ВТБ.

Как рассчитывается РУОНИА

Ставку РУОНИЯ начали рассчитывать 15 июля 2010 года. Национальная валютная ассоциация (сейчас – СРО Национальная фондовая организация) приняла методику расчета этого индикатора, а также предложила список первых банков, на основании операции которых производился расчет. С тех пор список банков неоднократно менялся.

В соответствии с методологией в списке можно быть от 25 до 35 банков, не больше, не меньше. Сейчас в нем максимальное число банков – 35. В основном это такие крупняки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Открытие и т.д.

В целом значение RUONIA находится где-то примерно рядом с ключевой ставкой, то превосходя ее, то отставая.

По информации БКС Экспресс, за последние три года спрэд (этот самый разброс) составлял от -78 до +87 базисных пунктов, т.е. от –0,78% до +0,87%. Но в среднем РУОНИА обгоняет ключевую ставку на 12 пунктов (0,12%).

Где посмотреть текущее значение ставки

Чтобы посмотреть текущий курс РУОНИА или, к примеру, ставку РУОНИА за 6 месяцев, можно воспользоваться официальным сайтом СРО НФА, где публикуется это самое значение: ruonia.ru. Однако этот сайт частенько лежит.

Поэтому второй вариант просмотра нужного индикатора – сайт ЦБ РФ, а именно страница https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia. Всю необходимую инфу, в том числе архив ставки, можно посмотреть именно там.

Например, вот так выглядит статистика за последние две недели апреля 2019 года.

Для чего используется РУОНИА

Ну хорошо. Мы поняли, что такое РУОНИА. Это ставка, под которую банки занимают друг другу, чтобы ночью спекулировать на западных фондовых рынках, чтобы снимать избыток ликвидности.

Но для чего инвестору знать значение РУОНИЯ ЦБ РФ и как использовать это знание в нашей повседневной инвесторской жизни? Например, для определения нормальной дивидендной доходности по акциям. Если дивидендная доходность оказывается выше ставки RUONIA, то эта акция не только выгодная, но и имеет повышенные риски. Если же ниже – значит, акция не такая уж и доходная, нужно искать более прибыльные варианты.

Но, естественно, нужно сравнивать дивдоходность с РУОНИА с умом. Если компания традиционно платит низкие дивиденды, но отличается стабильностью, то ее можно включить в свой портфель. Если же дивиденды каждый раз значительно выше рынка, но при этом сама акция не стремится «подтягиваться» к котировке «цена минус дивиденды», то здесь что-то не так. По какой-то причине инвесторы не хотят ее покупать. Нужно анализировать акцию более пристально.

Кроме того, РУОНИА напрямую связана с ключевой ставкой ЦБ РФ. Напомню, что ключевая ставка используется Центробанком для регулирования уровня инфляции (на самом деле много для чего – но это самое основной). И еще это ставка, под которую Центробанк кредитует коммерческие банки, обеспечивая их ликвидностью.

Если РУОНИА ниже ключевой ставки, то у крупнейших банков имеются дополнительные деньги в запасе. Если же РУОНИА выше, то денег не хватает. Как это использовать – думайте сами.

РУОНИА и ОФЗ

Еще большее значение РУОНИЯ имеет для тех инвесторов, которые активно инвестируют в облигации. Дело в том, что на рынке имеются гособлигации с плавающей процентной ставкой – они обозначаются как ОФЗ-ПК. Купонный доход по ним привязан к текущей ставке RUONIA. То есть РУОНИЯ + какое-то значение.

Например, по ОФЗ-24019-ПК ставки купонов определяются как среднее арифметическое ставки РУОНИА за последние 6 месяцев + 0,3 процентных пункта.

Кстати, такие облигации называют флоатерами – от английского float – «плыть» (потому что «плавающий» купон).

Всего на российском рынке находится 8 таких выпусков. Все они со своими характеристиками предоставлены на скрине.

Увеличенный вариант:

Размер очередной купонной выплаты по флоатерам определяется по одинаковой методе: берется среднее арифметическое значение ставки РУОНИА за последние 6 месяцев, потом к ней прибавляется некоторое значение (фиксированная премия).

Покупка такой облигации позволяет зафиксировать доход на срок до полугода, а что будет дальше – непонятно. Таким образом, доходность таких бондов реагирует на изменение процентных ставок с запозданием на полгода.

Кажется, что это недостаток, но инвесторы поэтому и покупают флоатеры – они защищают их от резких изменений ставки. В отличие от облигаций с постоянным купоном, рыночная стоимость ОФЗ-ПК не так сильно проседает при росте ставки (почему меняется цена облигации при изменении ключевой ставки – объяснение в этой статье). Следовательно, даже если ставка резко вырастет, то портфель из ОФЗ-ПК не похудеет так сильно, как портфель из ОФЗ-ПД.

Массовый спрос на ОФЗ с переменным купоном, привязанным к ставке РУОНИА, начался после кризиса 2014 года. В 2015-2016 году объем инвестирования во флоатеры вырос на 46%.

На сегодняшний день, когда нет никаких предпосылок для смягчения кредитно-финансовой политики ЦБ РФ, у инвесторов опять появляется интерес к инструментам с механизмом страховки от изменений ставок.

Еще больше инфы про ОФЗ, привязанных к Руонии – в этой оверполезной методичке от Открытия: ОФЗ – РУОНИА.

Итак, РУОНИА – это ставка, под которую банки выдают кредиты друг другу в режиме овернайт, т.е. на ночь. Кредитование овернайт позволяет распределить ликвидность в банковской системе более разумно. Инвестору нужно знать значение RUONIA, чтобы сравнивать с ней дивидендную доходность, уровень инфляции и ключевую ставку. Также Руония используется в качестве базы для расчета купонной доходности по ОФЗ с переменным купоном. Теперь вы знаете про экономику чуть больше. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Оцените статью

[Общее число голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Почему взимается оплата овернайт и как она рассчитывается?

Формула:

Длинный:

Размер ставки x коэффициент свопа предложения

Короткий:

Размер ставки x ставка свопа

Пример:

У вас короткая позиция на 3 фунта стерлингов за балл по GBP / USD

Ставка свопа GBP / USD составляет 0,22

3 фунта стерлингов x 0,22 = 0,66 фунта стерлингов кредит

Формула:

Длинный:

Количество контрактов x стоимость контракта x ставка свопа предложения

Короткий:

Количество контрактов x стоимость контракта x ставка свопа предложения

Пример:

Вы открыли длинную позицию по одному контракту на EUR / USD $ 10

Предложение свопа GBP / USD составляет -0. 85

1 x 10 USD x -0,85 = 8,50 USD дебет

Каков базовый расчет для валютного финансирования?

Формула:

Эта формула состоит из трех шагов:

  1. Значение

Цена в пунктах x 0,8% ÷ 360

  1. Курс обмена

При короткой позиции:

Ставка Tom-next - значение

При длинной позиции:

Ставка Tom-next + стоимость

  1. Стоимость
Размер ставки x коэффициент свопа

Формула:

Эта формула состоит из трех шагов:

  1. Значение

Цена в баллах x 0.3% (0,8% для мини-контрактов) ÷ 360

  1. Курс обмена

При короткой позиции:

Ставка Tom-next - значение

При длинной позиции:

Ставка Tom-next + стоимость

  1. Стоимость

Количество контрактов x стоимость контракта x ставка свопа

Пример:

Ваша длинная позиция на 3 фунта стерлингов за каждое очко по EUR / USD

Ставка tom-next - 0,34 бид / 0,39 офер

Спот-цена закрытия равна 1. 0650

Значение = 10650 x 0,8% ÷ 360 = 0,23666

Ставка свопа = 0,39 + 0,23666 = 0,62 (округлено)

Стоимость = 3 x 0,62 = 1,86 фунта стерлингов дебет *

* Это дебет, поскольку процентная ставка предложения выше, чем ставка предложения, и вы удерживаете длинную позицию.

Пример:

У вас короткая позиция по стандартному лоту EUR / USD

Стоимость контракта 10

$

Ставка tom-next - 0,34 бид / 0,39 офер

Спот-цена закрытия равна 1.0650

Значение = 10650 x 0,3% ÷ 360 = 0,08875

Ставка свопа = 0,34 - 0,08875 = 0,25 (округлено)

Стоимость = 1 x 10 долларов США x 0,25 = кредит 2,50 доллара США *

* Это кредит, поскольку процентная ставка предложения ниже, чем ставка предложения, и вы удерживаете короткую позицию.
Товары

Цены на товарные DFB и наличные CFD создаются синтетически с использованием двух наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Это приведет к естественному движению между ценами этих двух контрактов и будет учтено в корректировках финансирования овернайт.Затем вы будете либо списаны, либо начислены в зависимости от того, длинная у вас позиция или короткая, и будет ли цена следующего будущего контракта выше или ниже.

Чтобы узнать больше о том, как мы устанавливаем цены на наши товары, нажмите здесь.

Товарное финансирование основано на рыночной стоимости переноса плюс административный сбор в размере 2,5% годовых.

Обратите внимание, что открытые позиции, удерживаемые до 22:00 (по британскому времени) по пятницам, будут скорректированы с учетом трехдневного финансирования для покрытия выходных.

Формула:

Эта формула состоит из трех шагов:

  1. Basis (дневное движение по фьючерсной кривой)

(P3 - P2) ÷ (T2 - T1)

T1 = дата истечения срока действия предыдущего фронтального фьючерса

T2 = дата истечения срока действия фронтального фьючерса

P2 = цена форвардного фьючерса

P3 = цена следующего фьючерса

  1. Заряд IG

Цена х 2. 5% ÷ 360 900 10

  1. Регулировка

Размер ставки x (базис + комиссия IG)

Формула:

Эта формула состоит из трех шагов:

  1. Basis (дневное движение по фьючерсной кривой)

(P3 - P2) ÷ (T2 - T1)

T1 = дата истечения срока действия предыдущего фронтального фьючерса

T2 = дата истечения срока действия фронтального фьючерса

P2 = цена форвардного фьючерса

P3 = цена следующего фьючерса

  1. Заряд IG

Цена х 2.5% ÷ 360 900 10

  1. Регулировка

Размер ставки x (базис + комиссия IG)

Пример:

Ваша длинная позиция на 10 фунтов стерлингов за точку по нефти - US Crude

T2 - T1 = 31 день

P2 цена 4700

P3 цена 4770

Базис = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258 фунта стерлингов

Заряд IG = 4700 x 2,5% ÷ 365 = 0,322 £

Корректировка

= 10 £ x (2,258 £ + 0,322 £) = 25,80 £ *

* Базовая корректировка в 25,80 фунтов стерлингов будет компенсирована текущей прибылью или убытком по этой позиции.

Пример:

У вас короткая позиция по одному контракту на нефть на 10 долларов - US Crude

T2 - T1 = 31 день

P2 цена 4700

P3 цена 4770

Базис = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258 фунта стерлингов

Заряд IG = 4700 x 2,5% ÷ 365 = 0,322 £

Корректировка

= 10 фунтов стерлингов x (2,258 фунтов стерлингов - 0,322 фунтов стерлингов) = 19,36 фунтов стерлингов *

фунтов стерлингов * 19,36 фунтов стерлингов будут зачислены на ваш счет, поскольку у вас была короткая позиция, а следующий будущий контракт был выше, чем предварительный контракт.
Криптовалюты

Торговля криптовалютой доступна только профессиональным трейдерам.Узнайте больше о нашей профессиональной учетной записи.

Для биткойнов ставка финансирования овернайт составляет 0,0347% (12,5% годовых). Для других криптовалют ставка финансирования овернайт составляет 0,0556% (20% годовых). Держатели длинных позиций будут иметь дебетованную ставку, в то время как держатели коротких позиций получат кредит применимой ставки. Кроме того, мы взимаем административный сбор в размере 0,0208 (7,5% годовых), который выплачивается держателями как длинных, так и коротких позиций.

Формула:

Длинная позиция:

Размер ставки x цена x (комиссия IG + ставка финансирования овернайт)

Короткая позиция:

Размер ставки x цена x (комиссия IG - ставка финансирования овернайт)

Формула:

Длинная позиция:

Количество контрактов x стоимость одного контракта x цена x (комиссия IG + ставка финансирования овернайт)

Короткая позиция:

Количество контрактов x стоимость одного контракта x цена x (комиссия IG - ставка финансирования овернайт)

Пример:

У вас длинная позиция на 1 фунт стерлингов за пункт биткойна

Актуальная цена 3500

Стоимость = (1 £ x 3500) x (0. 0208% + 0,0347%)

= 3500 фунтов стерлингов x 0,0555%

= 1.94 £ стоимость

Пример:

У вас короткие 20 лотов litecoin

Стоимость контракта 1

$

Текущая цена 31,26

Стоимость = (20 x 1 доллар x 31,26) x (0,0208% - 0,0556%)

= 625,20 USD x -0,0348%

= 21,75 USD дебет
Другие рынки

Овернайт для следующих инструментов рассчитывается так же, как и для товаров без фиксированного срока действия:

Индекс волатильности ЕС, французский OAT, немецкий Bobl / Bund / Buxl / Schatz, итальянские BTP, японские государственные облигации, британские длинные облигации, 2-летние / 5-летние / 10-летние государственные облигации США, долларовая корзина США, США Казначейские облигации, Ультра казначейские облигации США, индекс волатильности.

Цены на этих рынках для DFB и наличных CFD создаются синтетически с использованием двух наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Это приведет к естественному движению между ценами этих двух контрактов и будет учтено в корректировках финансирования овернайт. Затем вы будете либо списаны, либо начислены в зависимости от того, длинная у вас позиция или короткая, и будет ли цена следующего будущего контракта выше или ниже.

Финансирование основано на рыночной стоимости перевозки плюс административный сбор в размере 2,5% годовых.

Обратите внимание, что открытые позиции, удерживаемые до 22:00 (по британскому времени) по пятницам, будут скорректированы с учетом трехдневного финансирования на выходные.

Формула:

Эта формула состоит из трех шагов:

1. Базис (дневное движение по фьючерсной кривой)
(P3 - P2) ÷ (T2 - T1)
T1 = дата истечения срока действия предыдущего фронтального фьючерса
T2 = дата истечения срока действия фронтального фьючерса
P2 = цена фронта фьючерс
P3 = цена следующего фьючерса

2. Заряд IG
Цена x 2,5% ÷ 360/365

3. Корректировка
Размер ставки x (базис + плата IG)

Формула:

Эта формула состоит из трех шагов:

1. Базис (дневное движение по фьючерсной кривой)
(P3 - P2) ÷ (T2 - T1)
T1 = дата истечения срока действия предыдущего фронтального фьючерса
T2 = дата истечения срока действия фронтального фьючерса
P2 = цена фронта фьючерс
P3 = цена следующего фьючерса

2. Заряд IG
Цена х 2.5% ÷ 360/365

3. Корректировка
Размер ставки x (базис + плата IG)

365-дневный делитель, используемый для FTSE 100 и других рынков, номинированных в фунтах стерлингов, сингапурских долларах и юанях. Этот делитель также будет применяться ко всем товарам, номинированным в CNH.

Делитель на 360 дней, используемый для всех остальных рынков.

Пример:

Ваша длинная позиция на 100 фунтов стерлингов за пункт по индексу волатильности

T2 - T1 = 31 день
P2 цена 15. 50
Цена P3 составляет 16,50
Базис = (16,50 - 15,50) ÷ 31 = 0,03 фунта стерлингов
Стоимость IG = 15,50 x 2,5% ÷ 365 = 0,001 фунта стерлингов

Корректировка = 100 £ x (0,03 £ + 0,001 £) = 3,1 £ *

* Корректировка в размере 3,1 фунта стерлингов будет компенсирована текущей прибылью или убытком по этой позиции.

Пример:

Вы открыли короткую позицию на 100 контрактов по индексу волатильности

Стоимость контракта составляет 100 фунтов стерлингов
T2 - T1 = 31 день
Цена P2 составляет 15,50
Цена P3 составляет 16.50
Базис = (16,50 - 15,50) ÷ 31 = 0,03 фунта стерлингов
Заряд IG = 15,50 x 2,5% ÷ 365 = 0,001 фунта стерлингов

Корректировка = 100 фунтов стерлингов x (0,03 - 0,001 фунта стерлингов) = 2,9 фунта стерлингов *

* 2,9 фунта стерлингов будут зачислены на ваш счет, поскольку у вас была короткая позиция, и следующий будущий контракт был выше, чем предварительный контракт.

USD LIBOR - текущий курс, исторические данные, динамический график

Что такое LIBOR?

LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) или ICE LIBOR (ранее BBA LIBOR) - это базовая ставка, которую некоторые ведущие банки мира взимают друг с друга за краткосрочные кредиты.Это расшифровывается как Межконтинентальная биржа Лондонской межбанковской ставки предложения и служит первым шагом к расчету процентных ставок по различным кредитам во всем мире. LIBOR администрируется ICE Benchmark Administration (IBA) и основан на пяти валютах: доллар США (USD), евро (EUR), фунт стерлингов (GBP), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). семь разных сроков погашения: овернайт, одна неделя и 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев. На каждый рабочий день действует 35 различных ставок LIBOR.Чаще всего указывается курс доллара США за три месяца.

Для чего используется LIBOR?

Libor широко используется в качестве справочной ставки для многих финансовых инструментов как на финансовых рынках, так и в коммерческой сфере. Существует три основных классификации инструментов фиксирования процентных ставок, включая стандартные межбанковские продукты, коммерческие полевые продукты и гибридные продукты, которые часто используют Libor в качестве базовой ставки.

Как определяется LIBOR?

Libor рассчитывается Межконтинентальной биржей (ICE) и публикуется Thomson Reuters.Это индекс, который измеряет стоимость средств для крупных глобальных банков, работающих на финансовых рынках Лондона или с лондонскими контрагентами. Ежедневно BBA опрашивает группу банков (18 крупнейших мировых банков для USD Libor), задавая вопрос: «По какой ставке вы могли бы занимать средства, если бы вы сделали это, запросив, а затем приняв межбанковские предложения в разумный размер рынка незадолго до 11 утра? " BBA отбрасывает самые высокие 4 и самые низкие 4 ответа и усредняет оставшиеся средние 10, давая 23% усеченное среднее.Среднее значение сообщается в 11:30.

LIBOR - это фактически набор индексов. Для каждой из 5 валют указаны отдельные ставки LIBOR для 7 различных сроков погашения (продолжительности срока погашения долга). Самый короткий срок погашения - одна ночь, самый длинный - один год. В Соединенных Штатах многие частные контракты ссылаются на трехмесячный долларовый LIBOR, который представляет собой индекс, полученный в результате запроса комиссии, по какой ставке они будут брать взаймы долларов на три месяца.

Какие банки платят ставку LIBOR?

Панель содержит следующие банки-участники:
1.Bank of America
2. Банк Tokyo-Mitsubishi UFJ
3. Barclays Bank
4. Citibank NA
5. Credit Agricole CIB
6. Credit Suisse
7. Deutsche Bank
8. HSBC
9. JP Morgan Chase
10 . Lloyds Banking Group
11. Rabobank
12. Royal Bank of Canada
13. Société Générale
14. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd
15. Norinchukin Bank
16. Royal Bank of Scotland
17. UBS AG

определение overnight_rate и синонимы overnight_rate (английский)

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Эта статья не цитирует никаких ссылок или источников .
Помогите улучшить эту статью, добавив цитаты из надежных источников. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (ноябрь 2006 г.)

Ставка «овернайт» , как правило, представляет собой ставку, которую крупные банки используют для получения займов и ссуд друг у друга на рынке «овернайт». В некоторых странах (например, в Канаде) ставка овернайт может быть ставкой, установленной центральным банком для влияния на денежно-кредитную политику. В большинстве стран центральный банк также является участником рынка однодневного кредитования и ссужает или занимает деньги какой-либо группе банков.

Может существовать опубликованная ставка «овернайт», которая представляет собой среднее значение ставок, по которым банки предоставляют друг другу ссуды; определенные типы операций овернайт могут быть ограничены квалифицированными банками. Точное название ставки овернайт варьируется от страны к стране.

Справочная информация

В течение дня банки будут переводить деньги друг другу, иностранным банкам, крупным клиентам и другим контрагентам от имени клиентов или за свой счет. В конце каждого рабочего дня у банка может быть избыток или недостаток средств.Банки, у которых есть избыточные средства, могут ссужать их или размещать их в других банках, которые занимают у них. Ставка овернайт - это сумма, уплачиваемая банку, ссужающему средства.

Банки также будут брать взаймы или ссуды на более длительные периоды времени, в зависимости от их прогнозируемых потребностей и возможностей использовать деньги в другом месте.

Большинство центральных банков объявляют ставку овернайт один раз в месяц. В Канаде, например, Банк Канады устанавливает целевую полосу пропускания для ставки овернайт каждый месяц +/- 0.25% от целевой ставки овернайт: Банк Канады не вмешивается в работу рынка овернайт, пока ставка овернайт остается в пределах целевого диапазона, но Банк будет использовать свои резервы для кредитования или заимствования на рынке овернайт, чтобы гарантировать, что ставка овернайт остается в пределах заявленной пропускной способности. [1]

Показатель ликвидности

Ставки овернайт являются показателем ликвидности, преобладающей в экономике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *