Как зарабатывать на торгах: Идеи заработка на торгах по банкротству стали особенно популярны

11 ошибок начинающего инвестора в торги по банкротству

• Главная
• Новости
• 11 ошибок начинающего инвестора в торги по банкротству

×

Автор статьи: Окулов Андрей

Рынок торгов по банкротству, продаже залогового, арестованного и муниципального имущества, сейчас очень популярен и высоко конкурентен. Интернет пестрит красивыми баннерами о возможности приобрести машины и квартиры с невиданными дисконтами – 30-90%, давайте разберёмся с самыми популярными ошибками начинающих инвесторов.

Вы можете получать новые объекты через наш канал в Телеграм своего телефона, https://t.me/torgi_ru_all

Предыдущая новость Следующая новость

1. Высокая конкуренция Торги настолько переполненный рынок, что заработать на нём не профессиональным участникам всё сложнее, реальная доходность варьируется в районе 10-15%, а на такие лоты как машины, недорогие квартиры и спецтехника может быть равна «0», проще пойти и купить на обычном рынке без проблем, торгов, арестов и тд. Халявы и головокружительных процентов на нём нет.

2. Не работа

Многие рассматривают этот рынок как дополнительный заработок и факультатив. Занимаясь торгами, время от времени нельзя говорить об инвестициях и о каких-то результатах.    

3. Ограниченный охват Люди выбирают 1-2 площадки периодически мониторят там лоты, в надежде найти тот самый. Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на торгах, этому нужно посвящать всё свободное и долгое время, зарегистрироваться на всех площадках и мониторить все возможные торги по различным ФЗ.

4. Отсутствие знаний Потрудитесь изучить все нормативные акты и документы, изучите 127ФЗ «о банкротстве» (если планируете работать только с ним). Изучайте судебную практику, так как в будущем при покупке хороших объектов вы наверняка столкнетесь с нарушением своих прав, о которых вы можете и не догадываться, а также с оспариванием результатов торгов.

5. Выбор Выбор сложного или специфического объекта. Недвижимость, расположенная в маленьких городах, или технически сложное оборудование. Конечно, чем сложнее объект и специфичней, тем больше можно получить дисконт и соответственно заработать, но, если вы не являетесь специалистом по таким объектам, не рассматривайте их, пока не разберётесь в вопросе досконально. Лучше первые сделки рассматривать простые и понятные, пусть с минимальной доходностью, или даже без неё – наработаете опыт и не купите то, что не сможете реализовать.

6. Осмотр Обязательно нужно осматривать каждый лот, многие находясь в другом регионе приобретают объект основываясь на фото в отчёте, или предоставленные организатором торгов. Что можно получить, если не смотреть? – У машин и техники снимаю двигатели, колеса – всё что можно открутить и унести; недвижимость – здания разбираются, разрушаются, разграбляются. Верить нужно только своим глазам.

7. Юридическая чистота Законодательство регулирует торги, описывает процедуру, но ошибочно предполагать, что «безопасность гарантируется государством» — популистский и не имеющий ничего общего с реальностью лозунг, на который охотно ведутся начинающие инвесторы. Есть не снимаемые аресты и обременения, аресты в рамках уголовного дела; в квартирах могут быть прописанные и проживающие, которых не выписать даже через суд; машина и техника может быть в угоне, а любое имущество находиться в споре по другим делам и по ним судом могут быть наложен арест. Никакой закон вам не гарантирует отсутствие проблем с лотом.

8. Оценка
Неправильная оценка, или принятие решения о покупке объекта основывается на официальном отчёте, или графике снижения. Часто реальная стоимость существенно объекта ниже чем в отчёте и даже цена 2, 3, 4 этапа снижения может быть выше реальной рыночной стоимости, да и качественные характеристики объекта после проведения оценки могли существенно ухудшиться.

9. Отсутствие цели покупки При выборе лота необходимо не только оценить объект, проверить юридическую чистоту, но и понять, что вы с ним будете делать после выигрыша, сколько времени уйдёт на приведение документов в порядок и последующую реализацию лота. Мы ведь говорим с вами об инвестициях, значит о получении дохода за определённый период времени, от последующей продажи, или сдачи в аренду.

10. Эмоциональные покупки Значительное количество участников входят в азарт, как при аукционах на повышение, так и при публичном предложении. Многим становиться важно купить уже, хоть что-нибудь, или просто победить, можно сказать играют в казино. Поэтому самое главное на торгах — это правильный и холодный расчёт, это сложно так как до первой вашей победы вы можете принять участие и проиграть в 5-10 торгах, в таких условиях сложно сохранить сдержанность, что мы и видим регулярно на торгах по поведению других участников. Торги это кропотливая, тяжелая и постоянная работа.

11. Не готовность делать всё самому Многие считают, что, выиграв лот ты уже стал собственником, это далеко не так. Собственником вы становитесь после государственной регистрации перехода права собственности. На большинстве объектов есть те, или иные аресты и обременения. Все из которых необходимо снимать. Ничего автоматически не делается. Для каждого объекта свой пакет документов, каждое снятие ареста, или обременения требует определенных действий, которые делает конкурсный, пристав, банк, росреестр, если вы не будете это контролировать и знать, как это делать правильно, то эти процессы могут занять и год.

Наша компания «ТОРГИ-РУ» уже давно на рынке торгов и всегда гарантирует результат, подробнее о том, что мы можем предложить для инвесторов ЗДЕСЬ.

Вы можете получать новые объекты через наш канал в Телеграм своего телефона, https://t.me/torgi_ru_all

Комментарии для сайта Cackle

Последние статьи

Бизнес с государством.

Как заработать на тендерах и не сойти с умаИллюстрация: ВБЦ

Объем торгов только за последние 3 квартала вырос почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов.

Тендеры, с одной стороны, дают вам постоянный спрос на ваши товары и услуги, вы самостоятельно выбираете покупателей, защищены различными надзорными службами и получаете бесплатную рекламу.

С другой —  бизнес с государством несет в себе ряд важных бюрократических аспектов: чтобы не погрязнуть в них, вам необходима целая команда профессионалов. 

Вот лишь немногое, что должен уметь начинающий участник закупок, чтобы выстроить прибыльный бизнес с государством и не наделать ошибок, которые могут обернуться неприятными последствиями.

1. Электронная подпись

Ее необходимо оформить на генерального директора или на доверенное лицо организации.

Для этого обратитесь в отделение ФНС вашего региона или в ближайший удостоверяющий центр.

Вам нужна подпись, которая подходит именно для торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и закупок крупных коммерческих организаций.

На специальный носитель, сертифицированный ФСБ, установят сертификат, который позволит участвовать в торгах.

Важно! Электронная подпись, которую использует ваш бухгалтер, скорее всего, не подойдет для этих целей

2. Лицензия КриптоПро

Далее предстоит исключить конфликт криптопровайдеров и произвести настройку программного обеспечения: только так вы сможете использовать ключ электронной подписи.

Без этого вы не только не сможете участвовать в торгах, но и даже, банально, подписать какой-либо документ.

3. Аккредитация на ЭТП

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ заказчики публикуют на 8 федеральных электронных торговых площадках.

Для того чтобы получить к ним доступ, достаточно зарегистрироваться в Едином реестре участников закупок.

После подготовки специального пакета документов сотрудники площадки проверят, чтобы каждый из них соответствовал федеральному законодательству и был предоставлен в строго определенном формате. Иначе заявку на регистрацию просто вернут вам на доработку.

Для коммерческих закупок существуют свои площадки: на них конкуренция ниже, чем на государственных ЭТП, а условия для поставщиков зачастую выгоднее.

Но чтобы зарегистрироваться на них, необходимо изучить требования каждой площадки, собрать индивидуальный пакет документов и расширить возможности своего ключа электронной подписи.

5. Оптимальная цена закупки

Посмотрите на завершенные закупки в вашей сфере и на закупки интересующего заказчика. Оцените, как работают ваши конкуренты, какую цену они предлагают, как подтверждают свою добросовестность.

Это даст понимание, как сформировать собственное предложение.

Для такой аналитики проще всего использовать платные сервисы, однако если запастись терпением, можно провести ее бесплатно и собственноручно с помощью ЕИС.

6. Требования заказчика

Эта информация находится в техническом задании и в проекте контракта.

Убедитесь, что характеристики в этих файлах не противоречат друг другу.

Часто бывает, что в ТЗ указан ГОСТ, а характеристики необходимого товара или услуги в приложении к договору ему не соответствуют.

В таком случае нужно составлять запрос на разъяснение заказчику с требованием привести закупочную документацию в соответствие федеральному закону или вообще отказаться от участия в такой закупке.

7. Подготовка заявки

Для этого необходимо собрать все документы (около 16 видов) в соответствии с нормами релевантного федерального закона и требованиями заказчика.

Чтобы ошибки в заявке не повлекли дисквалификацию, обращайте внимание на все мелочи: например, наличие запятой с двумя нулями после любых цифр.

Убедитесь, что формат каждого документа соответствует тому, что указал заказчик. После — загрузите их на площадку в установленные сроки.

Помните, что как только вы подали заявку на участие, то автоматически согласились со всеми требованиями заказчика, даже с самыми противоречивыми.

Поэтому тщательно перепроверьте всю закупочную документацию и убедитесь в том, что она полностью вас устраивает.

Итог

Кажется, что участвовать в закупках трудно. На самом деле большую часть этих шагов вы можете делегировать нашим специалистам, сосредоточившись на расчете потенциальной прибыли с каждого интересующего вас тендера.

Никто не может дать стопроцентную гарантию победы в тендерах, но максимально повысить свои шансы и быть на шаг впереди конкурентов вполне реально.

Достаточно делегировать всю работу надежной компании с обширной историей работы с госзаказом, а не заниматься погружением в федеральные законы и нормы проведения закупок.

Тендерное сопровождение от ВБЦ это:

• Сопровождение под ключ: от поиска тендеров до заключения контракта.

• Собственный поисковик закупок по России, Казахстану и Беларуси.

• CRM-система для управления процессом участия в торгах.

• Сервис-биржа для подбора самой выгодной банковской гарантии.

• Калькулятор расчета себестоимости участия в торгах.

• Аккредитация на любой ЭТП за 1 день.

Мы гарантируем, что за период действия договора выиграем для вас закупки, общая стоимость которых в 3 раза превысит стоимость приобретенного тарифа. Иначе срок договора автоматически пролонгируется на тот же срок, на который был заключен.

Оставьте заявку на сайте ВБЦ и начните бизнес с государством уже сегодня.
Обратитесь к нам до 31 мая 2023 года и сообщите, что вы узнали о нас на Klerk.ru. Мы подарим вам два бесплатных участия в закупках. 

Реклама: ООО «ВБЦ», ИНН 7703406864

Основы и с чего начать

Было время много лет назад, когда единственными людьми, способными активно торговать на фондовом рынке, были те, кто работал в крупных финансовых учреждениях, брокерских конторах и торговых домах. Появление онлайн-трейдинга, наряду с мгновенным распространением новостей, уравняло игровое поле — или, лучше сказать, трейдинг. Простые в использовании торговые приложения и нулевые комиссии таких сервисов, как Robinhood, TD Ameritrade и Charles Schwab, упростили для розничных инвесторов попытку торговать как профессионалы.

Внутридневная торговля может превратиться в прибыльную карьеру (если вы делаете это правильно). Но это может быть непросто для новичков, особенно для тех, у кого нет хорошо спланированной стратегии. И имейте в виду, что даже самые опытные внутридневные трейдеры могут столкнуться с трудностями и понести убытки.

Итак, что такое внутридневная торговля и как она работает?

Ключевые выводы

• Дневные трейдеры покупают и продают акции или другие активы в течение торгового дня, чтобы получить прибыль от быстрых колебаний цен.
• Внутридневная торговля использует широкий спектр методов и стратегий, чтобы извлечь выгоду из этой предполагаемой неэффективности рынка.
• Дневная торговля часто основывается на техническом анализе ценовых движений и требует высокой степени самодисциплины и объективности.

Что такое дневная торговля?

Основы внутридневной торговли

Дневная торговля означает покупку и продажу пакета ценных бумаг в течение дня или даже в течение нескольких секунд. Это не имеет ничего общего с инвестированием в традиционном понимании. Он использует неизбежные движения цены вверх и вниз, которые происходят во время торговой сессии.

Дневная торговля наиболее распространена на фондовых рынках и на иностранной бирже (форекс), где торгуются валюты.

Дневные трейдеры, как правило, хорошо разбираются в мелочах торговли и, как правило, хорошо финансируются. Многие из них добавляют дополнительный уровень риска, используя кредитное плечо для увеличения размера своих ставок.

Дейтрейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля на основе новостей — одна из популярных техник. Запланированные объявления, такие как публикация экономической статистики, корпоративных доходов или объявлений о процентных ставках, зависят от рыночных ожиданий и психологии рынка. То есть рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются — обычно внезапными значительными движениями, которые могут принести большую пользу внутридневным трейдерам.

Внутридневные трейдеры используют множество внутридневных стратегий. Эти стратегии включают в себя:

• Скальпинг : Эта стратегия направлена ​​на получение многочисленных небольших прибылей на эфемерных изменениях цен, которые происходят в течение дня.
• Торговля в диапазоне : Эта стратегия использует заранее определенные уровни поддержки и сопротивления в ценах, чтобы определить решения трейдера о покупке и продаже.
• Торговля на основе новостей : Эта стратегия использует торговые возможности благодаря повышенной волатильности, возникающей вокруг новостных событий.
• Высокочастотная торговля (HTF) : В этих стратегиях используются сложные алгоритмы для использования небольшой или краткосрочной неэффективности рынка.

Почему внутридневная торговля вызывает споры

Потенциал прибыли от дейтрейдинга является часто обсуждаемой темой на Уолл-Стрит. Мошенничество с внутридневной торговлей в Интернете привлекло любителей, обещая огромные прибыли за короткий период времени.

Некоторые люди торгуют внутри дня без достаточных знаний. Но есть внутридневные трейдеры, которые успешно зарабатывают на жизнь, несмотря на риски или, возможно, благодаря им.

Многие профессиональные управляющие капиталом и финансовые консультанты избегают внутридневной торговли. Они утверждают, что в большинстве случаев вознаграждение не оправдывает риск. Более того, многие экономисты и финансовые практики утверждают, что активные торговые стратегии любого рода, как правило, со временем уступают более простой пассивной индексной стратегии, особенно после учета сборов и налогов.

Прибыль от внутридневной торговли возможна, но вероятность успеха ниже, потому что это рискованно и требует значительных навыков. И не стоит недооценивать роль удачи и удачного выбора времени. Удар неудачи может погубить даже самого опытного внутридневного трейдера.

С чего начать дейтрейдеру?

Профессиональные внутридневные трейдеры — те, кто торгует для жизни, а не в качестве хобби — обычно хорошо зарекомендовали себя в этой области. Обычно они также обладают глубоким знанием рынка. Вот некоторые из предпосылок, необходимых для того, чтобы стать успешным внутридневным трейдером.

Знание и опыт работы на рынке

Люди, которые пытаются торговать внутри дня без понимания основ рынка, часто теряют деньги. Хорошим началом будет хорошее знание технического анализа и чтения графиков. Но без глубокого понимания рынка и его уникальных рисков графики могут быть обманчивыми.

Проявите должную осмотрительность и поймите особенности продуктов, которыми вы торгуете.

Достаточный капитал

Мудрые внутридневные трейдеры используют только рискованный капитал, который они могут позволить себе потерять. Это защищает их от финансового краха и помогает исключить эмоции из их торговых решений.

Часто требуется большой капитал, чтобы эффективно извлекать выгоду из внутридневных движений цен, которые могут измеряться копейками или долями цента.

Для внутридневных трейдеров, которые намерены использовать кредитное плечо на маржинальных счетах, требуется достаточное количество наличных средств. Волатильные рыночные колебания могут вызвать большие маржин-коллы в короткие сроки.

Стратегии дневной торговли

Трейдер должен иметь преимущество над остальным рынком. Внутридневные трейдеры используют любую из множества стратегий, включая свинг-трейдинг, арбитраж и торговлю на новостях. Они совершенствуют эти стратегии до тех пор, пока не получат стабильную прибыль и не ограничат свои убытки.

Есть также несколько основных правил внутридневной торговли, которым разумно следовать: Разумно выбирайте свои торговые решения. Заранее спланируйте точки входа и выхода и придерживайтесь плана. Заранее определите закономерности в торговой деятельности по вашему выбору.

Анализ стратегии
Тип	Риск	Награда
Свинг-трейдинг	Высокий	Высокий
Арбитраж	Низкий	Средний
Торговые новости	Средний	Средний
Слияния/поглощения	Средний	Высокий

Дисциплина

Многие внутридневные трейдеры в конечном итоге теряют деньги, потому что не могут совершать сделки, соответствующие их собственным критериям. Как говорится, «Планируйте сделку и торгуйте по плану». Успех невозможен без дисциплины.

Чтобы получить прибыль, внутридневные трейдеры в значительной степени полагаются на волатильность рынка. Дейтрейдер может найти акции привлекательными, если они сильно меняются в течение дня. Это может произойти по ряду различных причин, включая отчет о прибылях и убытках, настроения инвесторов или даже общие экономические новости или новости компании.

Дейтрейдерам также нравятся высоколиквидные акции, потому что это дает им возможность изменить свою позицию без изменения цены акции. Если цена акции движется вверх, трейдеры могут открыть позицию на покупку. Если цена движется вниз, трейдер может принять решение о короткой продаже, чтобы получить прибыль, когда она упадет.

Независимо от того, какую технику использует внутридневной трейдер, он обычно стремится торговать акциями, которые движутся (сильно).

Кто зарабатывает на жизнь дневной торговлей?

Есть два основных подразделения профессиональных внутридневных трейдеров: те, кто работает в одиночку, и/или те, кто работает в более крупной организации.

Большинство внутридневных трейдеров, зарабатывающих на жизнь торговлей, работают на крупных игроков, таких как хедж-фонды и собственные торговые отделы банков и финансовых учреждений. Эти трейдеры имеют преимущество, потому что у них есть доступ к таким ресурсам, как прямые линии связи с контрагентами, торговый стол, большие объемы капитала и кредитного плеча, а также дорогое аналитическое программное обеспечение.

Эти трейдеры обычно ищут легкую прибыль от возможностей арбитража и новостных событий. Их ресурсы позволяют им извлекать выгоду из этих менее рискованных внутридневных сделок, прежде чем отдельные трейдеры смогут отреагировать.

Индивидуальные дейтрейдеры

Индивидуальные трейдеры часто управляют чужими деньгами или просто торгуют своими. Немногие имеют доступ к торговому столу, но у них часто есть прочные связи с брокерскими компаниями из-за больших сумм, которые они тратят на комиссионные и доступ к другим ресурсам.

Однако ограниченный объем этих ресурсов не позволяет им напрямую конкурировать с институциональными внутридневными трейдерами. Вместо этого они вынуждены больше рисковать. Отдельные трейдеры обычно торгуют внутри дня, используя технический анализ и свинг-сделки — в сочетании с некоторым кредитным плечом — для получения достаточной прибыли от небольших ценовых движений высоколиквидных акций.

Дневная торговля требует доступа к некоторым из самых сложных финансовых услуг и инструментов на рынке. Дневным трейдерам обычно требуется все следующее:

Доступ к торговому столу

Обычно это предназначено для трейдеров, которые работают в крупных учреждениях или для тех, кто управляет большими суммами денег.

Торговый или дилинговый центр обеспечивает этим трейдерам мгновенное исполнение ордеров, что крайне важно. Например, когда объявляется о приобретении, внутридневные трейдеры, рассматривающие возможность арбитража при слиянии, могут разместить свои ордера до того, как остальная часть рынка сможет воспользоваться ценовой разницей.

Несколько источников новостей

Новости предоставляют большинство возможностей. Крайне важно быть первым, кто узнает, когда происходит что-то важное.

Типичный торговый зал имеет доступ ко всем ведущим новостным лентам, постоянному репортажу новостных организаций и программному обеспечению, которое постоянно сканирует источники новостей в поисках важных событий.

Аналитическое программное обеспечение

Торговое программное обеспечение является дорогостоящей необходимостью для большинства внутридневных трейдеров. Те, кто полагается на технические индикаторы или свинг-трейдинг, больше полагаются на программное обеспечение, чем на новости. Это программное обеспечение можно охарактеризовать следующим образом:

• Автоматическое распознавание паттернов : Эта торговая программа идентифицирует технические индикаторы, такие как флаги и каналы, или более сложные индикаторы, такие как паттерны волн Эллиотта.
• Генетические и нейронные приложения :   Эти программы используют нейронные сети и генетические алгоритмы для совершенствования торговых систем и более точного прогнозирования будущих движений цен.
• Интеграция с брокером : Некоторые из этих приложений даже взаимодействуют напрямую с брокерской конторой, обеспечивая мгновенное и даже автоматическое выполнение сделок. Это устраняет эмоции от торговли и улучшает время исполнения.
• Тестирование на исторических данных : это позволяет трейдерам посмотреть, как определенная стратегия работала бы в прошлом, чтобы более точно предсказать, как она будет работать в будущем. Имейте в виду, что прошлые результаты не всегда указывают на будущие результаты.

В совокупности эти инструменты дают трейдерам преимущество перед остальными участниками рынка.

Риски внутридневной торговли

Для среднего инвестора внутридневная торговля может быть сложной задачей из-за большого количества рисков. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выделяет некоторые риски дневной торговли, которые кратко изложены ниже:

• Будьте готовы к серьезным финансовым потерям : Внутридневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не получают прибыли.
• Дневная торговля — чрезвычайно напряженная работа с полной занятостью. : Наблюдение за десятками котировок и ценовых колебаний для выявления мимолетных рыночных тенденций требует большой концентрации.
• Дневные трейдеры сильно зависят от заемных денег : Стратегии внутридневной торговли используют кредитное плечо заемных денег для получения прибыли. Многие внутридневные трейдеры не только теряют все свои деньги, но и погрязают в долгах.
• Не верьте заявлениям о легкой прибыли : Следите за горячими советами и советами экспертов из информационных бюллетеней и веб-сайтов, предназначенных для внутридневных трейдеров, и помните, что образовательные семинары и занятия по внутридневной торговле могут быть необъективными.
  

Стоит ли начинать внутридневную торговлю?

Если вы полны решимости начать внутридневную торговлю, будьте готовы выполнить следующие шаги:

• Убедитесь, что у вас есть некоторые знания о мире трейдинга и хорошее представление о вашей терпимости к риску, капитале и целях.
• Будьте готовы потратить время на отработку и совершенствование своих стратегий.
• Начните с малого. Сосредоточьтесь на нескольких акциях, а не изнуряйте себя. Изо всех сил усложнит вашу торговую стратегию и может означать большие потери.
• Сохраняйте хладнокровие и старайтесь не допускать эмоций в своих сделках. Не отклоняйтесь от своего плана.

Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, возможно, вас ждет стабильная карьера в дейтрейдинге.

Пример дневной торговли

Дневная сделка точно такая же, как и любая сделка с акциями, за исключением того, что и покупка акции, и ее продажа происходят в один и тот же день, а иногда и с интервалом в несколько секунд.

Например, скажем, внутридневной трейдер провел технический анализ компании Intuitive Sciences Inc. (ISI). Анализ показывает, что эти акции, котирующиеся в Nasdaq 100, демонстрируют рост в цене не менее чем на 0,6% в большинстве дней, когда индекс NASDAQ растет более чем на 0,4%. У трейдера есть основания полагать, что это будет один из таких дней.

Трейдер покупает 1000 акций ISI, когда рынок открывается, а затем ждет, пока ISI не достигнет определенного ценового уровня, вероятно, выше на 0,6%. Затем трейдер немедленно продает весь холдинг в ISI.

Это дневная торговля. Очевидно, что достоинства ISI как инвестиции не имеют ничего общего с действиями внутридневного трейдера. Тенденция эксплуатируется.

Что, если бы ISI воспротивился тренду и потерял 0,8%? Трейдер все равно продаст и понесет убытки.

Как начать внутридневную торговлю?

Успешный внутридневной трейдер разбирается в техническом анализе. Это определение торговых возможностей путем наблюдения и построения графика движения цены и объема акций (или любых других инвестиций). Долгосрочный тренд показывает, как акция вела себя в прошлом, и предлагает, как она должна вести себя в ближайшем будущем.

В наши дни технический анализ обычно не делается с помощью бумаги и карандаша. Существуют программные пакеты, которые помогают создавать диаграммы и графики для этой цели.

Внутридневной трейдер также должен иметь план перед совершением одной сделки. Какие акции для торговли и какие цены приемлемы для покупки и продажи, все должно быть установлено заранее. Успешный внутридневной трейдер не оставляет места для импульсивных покупок.

Наконец, даже дневной трейдер-одиночка должен иметь торговый стол, полностью оборудованный службами новостей, данными в реальном времени и брокерскими услугами, необходимыми для выполнения плана.

Если вы собираетесь торговать на марже, вам также потребуется много денег на депозите у брокера. Это не рекомендуется для новичков, так как это сопряжено с высоким риском того, что трейдер разорится и погрязнет в долгах.

Гораздо лучше начать с той суммы денег, которую вы можете позволить себе потерять.

Какое первое правило внутридневной торговли?

Первое правило внутридневной торговли — никогда не удерживать позицию, когда рынок закрывается. Выиграй или проиграй, распродайся.

Большинство внутридневных трейдеров взяли за правило никогда не удерживать убыточную позицию на ночь в надежде, что часть или все убытки могут быть возмещены.

Во-первых, у брокеров более высокие маржинальные требования для сделок овернайт, а это означает, что требуется дополнительный капитал.

На то есть веская причина. Акции могут упасть или подняться на ночных новостях, нанося больший торговый убыток владельцам акций.

Каковы маржинальные требования для внутридневных трейдеров?

В соответствии с правилами Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA), минимальное требование к капиталу для клиента брокера-дилера, назначенного дневным трейдером, составляет 25 000 долларов США. Это должно быть внесено на счет клиента до любой дневной торговой деятельности и постоянно поддерживаться.

Какова покупательная способность внутридневной торговли?

Покупательная способность относится к общей сумме средств, которые инвестор имеет в наличии для торговли ценными бумагами, и равна наличным средствам на счете плюс доступная маржа.

В соответствии с правилами FINRA, клиент брокера-дилера, назначенный в качестве дневного трейдера по модели, может торговать на сумму до четырехкратного превышения поддерживающей маржи по состоянию на закрытие рынка предыдущего дня.

Итог

Внутридневные трейдеры могут получать большие прибыли или накапливать большие убытки. Это чрезвычайно рискованный выбор карьеры.

Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, утверждают, что они играют важную роль на рынке, поддерживая эффективность и ликвидность рынков.

Хотя внутридневная торговля всегда будет интересна отдельным инвесторам, любой, кто задумывается об этом, должен приобрести знания, ресурсы и деньги, необходимые для того, чтобы иметь шанс на успех.

Как вы занимаетесь ночной торговлей? (Как заработать за одну ночь) – количественные стратегии для трейдеров и инвесторов

Последнее обновление 24 апреля 2023 г.

Как вы занимаетесь ночной торговлей? Можно ли заработать на овернайт-трейдинге ? Можно ли заработать, владея акциями или индексами всего один день? Ночная торговля хороша?

Вы торгуете овернайт, покупая при закрытии и продавая при открытии или закрытии следующего дня. Ранее мы рассмотрели, как вы можете покупать на закрытии и продавать на открытии следующего дня по S&P 500. В этой статье рассматривается, как вы можете расширить временные рамки и удерживать позицию еще несколько часов.

Содержание:

Преимущество овернайт

Преимущество овернайт на фондовом рынке хорошо известно и неоднократно освещалось на этом веб-сайте. Преимущество в основном от закрытия до следующего открытия (вы можете найти несколько таких преимуществ среди наших бесплатных торговых стратегий и в нашей платной подписке на ежемесячные торговые преимущества).

Зачем покупать на закрытии и продавать на открытии следующего дня?

Мы выходим (или продаем) на открытии, потому что средняя прибыль от открытия до закрытия была нулевой в течение последних 30 лет. Ниже приведен график, показывающий кривую капитала, если вы купили на открытии и продали на закрытии (т.е. дневная торговля):

Но средние значения — это всего лишь средние значения и обобщения. Нас не интересуют средние значения, нас интересуют более редкие чрезмерные доходы, возникающие при выполнении определенных условий.

Можно ли найти более выгодные торговые преимущества, продавая при закрытии (а не при открытии) S&P 500?

Да, их довольно много. Если вы разработаете многие из них, можно составить хороший портфель из этих краткосрочных преимуществ и получить достойную прибыль с поправкой на риск.

Ниже мы показываем некоторые графики капитала нескольких идей, которые у нас есть, и некоторые из них будут позже опубликованы для наших подписчиков. Все бэктесты проводились в ETF с тикером SPY с момента его создания в 1993 году. Вы получите более или менее такие же результаты, используя будущее ES.

В приведенных ниже примерах мы входим при закрытии и продаем при закрытии следующего дня, таким образом удерживая позиции в течение 24 часов (или на выходных, если это пятница). Чтобы лучше понять, как мы покупаем и продаем при закрытии в реальной торговле, мы рекомендуем прочитать эту статью:

• Как открывать и закрывать позиции при закрытии в Amibroker и Tradestation

Приведенные ниже графики капитала предполагают отсутствие кредитного плеча и 100% капитала, инвестированного и объединенного.

Торговая стратегия «Вторник на развороте»

Начнем с известной торговой стратегии «Вторник на развороте». Несмотря на то, что он известен уже около четырех десятилетий, он все еще хорошо работает. Поскольку эта стратегия была рассмотрена ранее, мы покажем только пример вариантов «Вторник оборота»:

Праздничный эффект овернайт

В предыдущей статье мы рассмотрели, как S&P 500 ведет себя во время всех американских праздников. Сезонные торговые стратегии относительно постоянны, и оказывается, что существует довольно много возможностей для создания хороших краткосрочных торговых стратегий на основе сезонных моделей.

Ниже приведено торговое преимущество, которое торгуется в связи с одним из праздничных сезонов:

Сделок немного, 94 сделки с 1993 года, но средний показатель составляет 0,55% при коэффициенте выигрыша 70%. Мы считаем, что это неплохая статистика для удержания позиции в течение 24 часов, и стратегия также немного логична.

Эффект конца месяца

Эффект конца месяца также хорошо известен и частично совпадает с торговой стратегией начала месяца. Мы используем этот эффект в нашей собственной торговле, и вот пример однодневной сделки овернайт:

Всего 233 сделки, средняя прибыль 0,3%, коэффициент выигрыша 66%, а средний выигрыш больше, чем средний неудачник.

Эффект дня недели – эффект дня недели

Мы упомянули стратегию разворота во вторник, но в торговле есть и другие эффекты дня недели. Ниже приведена стратегия, которая использует один из них:

Всего 305 сделок, коэффициент выигрыша 68%, а средний выигрыш значительно больше, чем средний проигрыш.

Возврат к среднему за ночь

Ниже приведен график капитала, который показывает классическую модель возврата к среднему: закрывать.

Эффект истечения срока действия опциона

Одним из специфических сезонных эффектов является эффект истечения срока действия опциона на неделе. Кривая капитала ниже использует одну переменную, связанную с неделей истечения опционов:

Средний выигрыш составляет 0,2%, коэффициент выигрыша — 60%, а средний победитель чуть больше среднего проигравшего.

Вот еще одна особенность недели экспирации опционов:

169 сделок, соотношение выигрышей низкое 57%, но средний выигрыш на 30% больше, чем средний проигрыш.

Сочетание стратегий

Ниже представлена ​​кривая капитала для сочетания стратегий овернайт – как возврат к среднему, так и прорыв, и гэпы:

237 сделок и средняя прибыль 0,41%.

Что, если мы объединим все стратегии овернайт?

Чтобы получить достойную прибыль, вам нужно торговать довольно часто, имея такой короткий период владения. Итак, давайте проверим эффективность всех стратегий, проверенных на истории в одном тесте на истории, как один портфель стратегий (без перекрывающихся сделок):

Синяя линия под кривой капитала — это просадка по пути,

Некоторые факты и цифры:

• CAGR: 14,6% (купи и держи 10,4%)
• Время, проведенное на рынке: 19%
• Количество сделок: 1373 (47 сделок в год)
• Средняя прибыль за сделку: 0,3%
• Коэффициент выигрыша: 62%
• Средний выигрыш: 1,01%
• Средний проигрыш: 0,87%
• Максимальная просадка: 15%
• Профит-фактор: 2
• Коэффициент Шарпа: 2,05

В целом, сумма стратегий хорошо работает по всем показателям торговой стратегии и системы.

Все стратегии были разработаны в 2017 году, но по разным причинам мы сами не начали торговать ими до 2021 года.

Реалистична ли прибыль?

Да. Комиссии в настоящее время практически равны нулю, а проскальзывание в реальной торговле намного меньше, чем думает большинство людей.

Подогнана ли кривая ретроспективного тестирования? Мы так не считаем. Все стратегии имеют максимум две переменные, кроме одной, у которой три.

Подвержены ли стратегии систематической ошибке выживания? Нет, включены все стратегии, которые мы разработали в 2017 году. Более того, в 2017 году мы не занимались майнингом данных.

Но всегда держите в голове, что бэктесты — не более чем приблизительные значения. Вы можете предположить, что бэктест всегда «неправильный», но это не делает его бесполезным. Вы должны руководствоваться здравым смыслом при использовании модели или тестирования на истории и убедиться, что в ней есть какая-то логика или структура. Мы считаем, что большинство из них выше.

Единственным недостатком является, конечно, то, что покупать и продавать нужно при закрытии, что для многих обременительно. Вам нужно торговать автоматически или механически, что мы подробно описали в нашем курсе Amibroker.

Если мы увеличим масштаб и посмотрим на результаты за период вне выборки с 2018 года, то диаграмма акций будет выглядеть так: %.

Теперь, когда мы описали некоторые потенциальные торговые стратегии, мы заканчиваем статью несколькими словами о том, как составить портфель стратегий:

Сложная задача создания портфеля стратегий

Одним из наиболее важных аспектов как долгосрочного инвестирования, так и краткосрочной торговли является создание портфеля активов, которые хорошо работают вместе. На практике это означает, что вы не можете инвестировать в портфель только нефтяных акций. Это довольно очевидно.

Что может быть не так очевидно, так это то, что тот же принцип применим к краткосрочной торговле. Вы не хотите торговать 10 стратегиями колебания возврата к среднему на одном и том же инструменте, например, на индексе Nasdaq, потому что большинство сделок перекрывают друг друга.

Даже если у вас есть две отличные стратегии возврата к среднему, они могут работать хуже, чем одна по отдельности. Это то, что делает разработку системы немного трудоемкой и сложной.

Не нужно стремиться к совершенству в развитии трейдинга. Единственный святой Грааль в трейдинге — торговать множеством разных стратегий.

Повторяем то, что всегда говорили:

Лучше иметь в портфеле множество неоптимальных торговых стратегий, чем одну или несколько «идеальных» стратегий.

Корреляция возврата к среднему в фондовых индексах

Большинство акций движутся в тандеме и в симпатии/корреляции друг с другом, и, таким образом, торговля по стратегии возврата к среднему для корзины акций дает много сигналов одновременно.

Если у вас есть стратегия возврата к среднему для фьючерсов SPY или ES, перекрытие с большинством других индексов огромно — даже для индексов Азии или Европы. Мы торгуем фьючерсами DAX, и большинство сделок происходит одновременно с SPY. Таким образом, нам нужно внести изменения в настройки риска, чтобы пропустить или открыть сделку, чтобы избежать дублирования.

Предотвращение просадок для начисления процентов

Если вы хотите начислять начисления наиболее эффективно, стоит избегать худших медвежьих рынков. Причина проста:

Предположим, вы начинаете с капитала 100, а рынок падает на 30%. Если вы владеете рынком, ваш портфель стоит 70. В следующем году рынок вырастет на 20%, и ваш портфель будет стоить 84.

Но давайте немного изменим цифры. Если вам удалось избежать большей части спада в первый год и вы потеряли только 10%, ваш портфель стоит 9.0 (не 70). Если вам удастся получить 15 % в следующем году, что на 5 % меньше рыночной доходности, у вас будет 103,5 после второго года. Урок таков:

Даже если в долгосрочной перспективе ваше среднее арифметическое ниже среднего рыночного, вы все равно можете превзойти рынок. Причина в том, что вы избегаете худших просадок. Если вы избегаете просадок, вы можете начать компаундирование с более высокого плато.

Чтобы лучше понять последовательность риска возврата, мы рекомендуем эти четыре статьи:

• Какова вероятность того, что вы разоритесь, будучи на пенсии или в ПОЖАРЕ? (Риск последовательности, диверсификация и скорость изъятия)
  
• Усреднение стоимости в долларах по сравнению с единовременным инвестированием – последовательность риска возврата
• Марк Шпицнагель – Безопасное инвестирование
• Почему средние арифметические и геометрические различаются в трейдинге и инвестировании

Наиболее важным фактором в количественной торговле является наличие несвязанных стратегий, то есть стратегий, которые не коррелируют друг с другом. Это, конечно, непростая задача и требует большой работы.

Как создавать некоррелированные стратегии

При разработке торговых стратегий учитываются несколько факторов:

Различные классы активов и рынки

Мы рекомендуем рассматривать различные классы активов. Например, нефть, золото и биткойн могут совершенно отличаться от акций.

Торговля в разных таймфреймах

В трейдинге также могут быть полезны различные размеры и таймфреймы. Дневная и краткосрочная торговля могут существенно улучшить результаты независимо от направления рынка.

Чтобы лучше понять, почему, пожалуйста, прочтите анатомию медвежьего рынка. Лонг очень хорошо работал для 1-3-дневных стратегий на медвежьем рынке! Самые сильные дни роста обычно случаются на медвежьем рынке.

Различные стратегии: возврат к среднему, следование за трендом или импульс?

Акции, как правило, возвращаются к среднему в краткосрочной перспективе, в то время как имеют долгосрочный тренд. Когда один не работает, другой должен поглощать потери.

Точно так же стратегии сезонной торговли полезны для всех классов активов.

Однако имейте в виду, что стратегии следования за трендом сложны в торговле, потому что в основном они имеют низкий коэффициент выигрыша. Как правило, решающую роль играет редкий крупный победитель. Очень немногие трейдеры могут следовать таким стратегиям, что утверждал известный тренер по трейдингу Бретт Стинбаргер в своем тесте личности для трейдеров.

Убедитесь, что у вас есть как длинные, так и короткие стратегии

Большинство коротких стратегий работают плохо, независимо от класса активов. Короткое не противоположно длинному. Если у вас есть хорошая длинная стратегия, вы можете быть уверены, что она не сработает на короткой, если вы сделаете наоборот. Короткие продажи сложны – и точка.

Однако даже короткие стратегии, которые сами по себе не приносят хороших результатов, могут повысить ценность вашего портфеля. Причина в том, что мы описали ранее в статье: снижение рисков и снижение просадок, что очень хорошо описал Марк Шпицнагель. Это дает снижение риска снижения и в то же время может способствовать лучшему общему среднегодовому темпу роста портфеля.

Как вы занимаетесь ночной торговлей?

Прелесть овернайт-трейдинга заключается в коротком периоде владения.