Признаки изменения тренда: Как просто определить разворот тренда новичку

Как просто определить разворот тренда новичку

Говорим о самых простых способах определить, когда произойдёт разворот тренда.

Какова логика тренда

В зависимости от направления движения ценового графика различают:

1. Восходящий тренд — покупатели (быки) проявляют бОльшую активность по отношению к финансовому инструменту. Цена движется вверх, и чем больше тело бычьей свечи и меньше её хвосты, тем сильнее тренд.
2. Нисходящий тренд — продавцы (медведи) толкают график цены вниз. Большие медвежьи свечи говорят о высокой активности продавцов.
3. Боковой тренд — цена не имеет чёткой направленности, оставаясь в так называемом «боковике». Такое явление говорит о примерно одинаковой силе продавцов и покупателей.

К концу восходящего или убывающего тренда ослабевает присутствие стороны, которая до этого тянула цену. Так, на растущем тренде покупатели выдыхаются, и в идеале тело бычьих свечей становится короче, а хвосты длиннее. Продавцы же наоборот набирают силу, поэтому медвежьи свечи становятся более выраженными. Как только продавцы полностью захватывают инициативу, график переходит на нисходящее движение.

Как определить разворот тренда на графике

Разберём наиболее популярные признаки ослабления и скорого изменения тренда, начиная от самых тривиальных.

Максимумы/минимумы не обновляются

Стабильный восходящий тренд должен постоянно обновлять максимумы, ровно как и нисходящий — обновлять минимумы. Если цена долгое время находится во флэте относительно на высоких или низких уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер.

Пробой линии тренда

Один из самых простых подходов — дождаться, когда цена пробьет трендовую линию.

Линия тренда — прямая, проведённая через последовательную серию минимумов/максимумов цены.

Чтобы её выставить, нужно определить две самые высокие или низкие точки на графике и нарисовать проходящую через них линию. Однако она остаётся неподтверждённой, пока цена не коснётся её в третий раз. Только после этого можно ориентироваться на трендовую линию и ожидать пробития.

Объёмы

К анализу объёмов нужно приучать себя с первых шагов в трейдинге. Эти данные отображают суммарное количество сделок по текущему финансовому инструменту. Чем больше сделок, тем выше объём.

Объёмы, как правило, не используются как самостоятельный инструмент, а применяются для подтверждения сигналов, силы тренда и паттернов.

Большие объёмы указывают на высокий интерес трейдеров к покупке или продаже. Низкие объёмы указывают на пониженный интерес. Всплески объёма могут говорить об открытии или закрытии сделок «крупным игроком», что может переломить текущий тренд особенно, если ему предшествовало продолжительное ралли.

Анализ цены и объёма может помочь спрогнозировать настроение продавцов и покупателей. Например, если цены снижаются на больших объёмах, это указывает на медвежьи настроения и, вероятно, тренд усилится. Точно так же, если цены растут при больших объёмах, это признак того, что бычьи настроения берут верх.

Если цена растет на малых объёмах, значит бычий тренд теряет импульс, и где-то впереди вероятен разворот тренда. Ровно то же правило работает для нисходящего рынка.

На первый взгляд всё просто, но бывают нюансы. Например, резкий скачок цены по тренду с большим объёмом может свидетельствовать о кульминации тенденции, то есть продавцы или покупатели делают последний рывок и скорее всего выдохнутся. В итоге цена развернётся.

Фигуры разворота

Речь идёт о фигурах (графических паттернах), которые формируют ценовой график. Некоторые из них могут указывать на то, что с большой вероятностью произойдёт разворот тренда.

Ромб. После уверенного тренда цена затормаживается и уходит в бок с возрастающими колебаниями, затем волатильность идёт на снижение и колебания снижаются, формируя ромб. Окончательный разворот происходит при пробое грани против предшествующего тренда.

Двойная вершина/дно. Механику формирования рассмотрим на примере бычьего тренда: после уверенного роста цена отскакивает вниз — это первая вершина. Затем цена немного проседает и поднимается, упираясь в уровень первого максимума — это вторая вершина. От неё идёт разворот, который пробивает линию основания, сигнализируя о смене тренда. Вершины возникают на пике восходящего тренда, дно — внизу падающего.

Аналогично работает и Тройная вершина/дно, только отскок от линии основания происходит трижды.

Голова и плечи. Эта фигура имеет три вершины, но средняя заметно выше крайних. Первая и третья вершины располагаются примерно на одном уровне, но отклонения допустимы. Сигналом здесь будет пробитие линии шеи.

Основная сложность работы с фигурами — это вероятность их неверного определения. Для подтверждения паттерна обращайте внимание на следующие моменты:

• Фигура разворота имеет значение после предшествующего явно выраженного тренда.
• Следите за изменениями объёма торгов.
• Дожидайтесь завершения фигуры и пробития линии.

Ещё о паттернах в трейдинге

Опережающие индикаторы

Большинство стандартных индикаторов работают с запозданием, являясь производным от истории изменения цен. Они хороши для подтверждения сильного текущего тренда, но прогнозировать перелом с ними сложнее, как и определять хорошую точку входа.

Но есть индикаторы, которые работают условно «быстрее рынка», то есть отображают данные не от цены, а от, например, объёмов и интереса.

Подробно можно изучить в нашем большом материале: Лучшие опережающие индикаторы

Как найти «свой» метод

Опытный трейдер для эффективного анализа рынка может комбинировать вышеописанные методы, чтобы они подтверждали друг друга, например, сигнал паттерна подтверждается всплеском объёма.

Новички часто теряются в таком разнообразии методов и стратегий, перескакивая с одного на другой. Параллельно идёт притирка к разным финансовым инструментам, таймфреймам и пр. То есть молодой трейдер пытается взять новую деятельность наскоком, игнорируя принцип системности. Из-за этого происходят сливы первых депозитов и разочарование от торговли.

Хорошим подспорьем станет обучение у профессионалов, которые не только последовательно обучат нужным навыками, но и смогут привить мышление трейдера. Такой курс разработала наша команда. Называется он «Быстрый старт в трейдинге» и предоставляется абсолютно бесплатно.

В течение 3-х дней вы поэтапно научитесь находить точки входа в сделку, планировать собственный доход, находить признаки зарождения тренда и получите полезные чек-листы.

Уже имея базовый набор знаний и навыков, вы сможете осмысленно оперировать методами определения разворота тренда.

Разворот тренда — определяем смену тенденции без индикаторов

Каждый трейдер должен знать, как находить тренды и определять их относительную силу, а также как торговать по тренду.

Множество трендовых индикаторов, которые наводнили финансовый мир, излишне осложнили эту относительно простую задачу. Сегодня я расскажу вам о главных характеристиках тренда, а также о том, как можно определять его потенциальный разворот. Для этого нам нужно будет научиться понимать структуру рынка, а также находить потенциальные области, где движение цены может изменится.

Вы, наверное, слышали миллион раз: «Не торгуйте против тренда». И я бы присоединился к этому совету. Однако торговля на разворот тренда может быть чрезвычайно прибыльной, если вы все делаете правильно. Представьте только:

• Вы находите потенциальные области разворота тренда с высокой вероятностью.
• Вы можете ловить вершины и основания рынка.
• Вы используете потенциальные торговые настройки, которые приносят от 5R прибыли по отношению к риску.

Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это возможно. В сегодняшней статье я раскрою все секреты торговли на разворот тренда.

Характеристики трендового рынка

Определяем слабость в трендовом движении

4 фазы рынка, о которых важно помнить

Когда происходит разворот тренда?

Определяем разворот тренда

Как торговать на разворот тренда?

Торговые сетапы для входа в рынок

Точки входа на разворот тренда

Как правильно установить стоп-лосс?

Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?

Подведем итоги

Характеристики трендового рынка

Восходящий тренд — это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд — это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.

Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.

Дневной график представленный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за тем, как максимумы и минимумы рынка взаимодействуют друг с другом, может сигнализировать о смене тренда:

Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.

Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.

Определяем слабость в трендовом движении

Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.

Трендовое движение — это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.

Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.

Откат — это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.

Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.

Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.

4 фазы рынка, о которых важно помнить

Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:

1. Фаза накопления.
2. Фаза движения.
3. Фаза распределения.
4. Фаза разворота.

Фаза накопления

Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.

Фаза движения

Фаза движения — это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.

На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.

Фаза распределения

Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.

Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.

Фаза разворота

Фаза разворота — это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.

Когда происходит разворот тренда?

По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит — значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.

Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.

Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.

Это может быть полезно по двум причинам:

• Вы можете найти области разворота тренда с высокой вероятностью на основании более старшего таймфрейма.
• Вы можете избежать плохих точек входа, сверив свой торговый сетап со старшим таймфреймом.

Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.

Определяем разворот тренда

Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.

Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?

Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.

Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.

Иллюстрация ниже показывает трендовый рынок, который отскакивает от линии тренда, однако расстояние между каждым повторным тестированием с течением времени сокращается:

Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.

В дальнейшем происходит пробой уровня:

Почему он происходит?

Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.

На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.

Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.

Посмотрим на реальный график:

Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.

Последний признак потенциального пробоя — это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.

Реальный пример:

Данную технику можно использовать на 1-часовом графике:

Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.

Еще один пример на 4-х часовом графике:

Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.

Как торговать на разворот тренда?

Сначала мы находим уровень поддержки на старшем таймфрейме:

Далее мы находим фазу накопления на младшем таймфрейме:

Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных — недельные или месячные.

Торговые сетапы для входа в рынок

Есть 3 способа для входа в рынок:

• На уровне поддержки либо сопротивления.
• На пробое.
• На откате.

На уровне поддержки либо сопротивления

Минимум фазы накопления — это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.

Плюсы этого метода:

Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.

Минусы:

Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.

На пробое

Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.

Плюсы этого метода:

Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.

Минусы:

Любой пробой может оказаться ложный пробоем.

На откате

Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.

Плюсы этого метода:

У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.

Минусы:

Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.

Точки входа на разворот тренда

У нас есть два способа:

• С помощью лимитного ордера.
• С помощью разворотного свечного паттерна.

Лимитный ордер

Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.

Недостатком является то, что вам будет психологически трудно покупать на падении рынка.

Разворотный свечной паттерн

Вы можете использовать разворотные свечные паттерны для точки входа. Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как появятся признаки разворота. Тем не менее, вы рискуете войти по гораздо более высокой цене.

Паттерн поглощения на уровне поддержки:

Как правильно установить стоп-лосс?

Когда дело доходит до стоп-лосса, вы должны разместить его на уровне, при достижении которого ваша торговая установка будет недействительна.

Допустим, вы покупаете на пробой уровня поддержки. Это означает, если пробой будет истинным, цена не должна вернуться в диапазон. Поэтому мы можем установить стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?

Ваши выходы зависят от ваших целей. Вы можете захватить движение цены до первого отката или пытаться взять прибыль со всего тренда.

К примеру, вы можете выходить до момента достижения ценой уровня сопротивления:

Если вы хотите захватить максимум движения, вы можете переставлять свой стоп-лосс по ходу движения цены в вашу пользу. Для этой цели вы можете использовать скользящую среднюю.

Подведем итоги

Определение разворота тренда не обязательно должно быть сложным. Описанные мною техники — это все, что вам нужно знать для понимания, продолжится ли текущий тренд или закончится. Имейте в виду, что данные методы полезны как на медвежьих рынках, так и на бычьих, и могут быть использованы на любых инструментах или таймфремах.

Лучшее, что может сделать трейдер, когда он пытается оценить силу тренда, это постараться понять историю движения цены. Мы не можем знать, что случится на рынке в будущем. Наша задача как трейдера заключается в том, чтобы собирать подсказки, которые оставляет цена, и таким образом накапливать свое статистическое преимущество.

Определение, типы, примеры и использование в торговле

Что такое тренд?

Тренд – это общее направление рынка или цены актива. В техническом анализе тренды идентифицируются линиями тренда или поведением цены, которые подчеркивают, когда цена делает более высокие максимумы колебаний и более высокие минимумы колебаний для восходящего тренда или более низкие минимумы колебаний и более низкие максимумы колебаний для нисходящего тренда.

Многие трейдеры предпочитают торговать в том же направлении, что и тренд, в то время как противоположные трейдеры стремятся определить развороты или торговать против тренда. Восходящие и нисходящие тренды возникают на всех рынках, таких как акции, облигации и фьючерсы. Тенденции также проявляются в данных, например, когда ежемесячные экономические данные растут или падают из месяца в месяц.

Ключевые выводы

• Тренд – это общее направление цены рынка, актива или показателя.
• Восходящие тренды отмечены растущими точками данных, такими как более высокие максимумы колебаний и более высокие минимумы колебаний.
• Нисходящий тренд отмечается падением точек данных, таких как более низкие минимумы колебаний и более низкие максимумы колебаний.
• Многие трейдеры предпочитают торговать в том же направлении, что и тренд, пытаясь получить прибыль от продолжения этого тренда.
• Ценовое действие, линии тренда и технические индикаторы — все это инструменты, которые могут помочь определить тренд и предупредить, когда он развернется.

Как работают тренды

Трейдеры могут определить тренд, используя различные формы технического анализа, включая линии тренда, ценовое действие и технические индикаторы. Например, линии тренда могут показывать направление тренда, а индекс относительной силы (RSI) предназначен для отображения силы тренда в любой момент времени.

Восходящий тренд характеризуется общим ростом цены. Ничто не движется прямо вверх в течение длительного времени, поэтому всегда будут колебания, но общее направление должно быть выше, чтобы это можно было считать восходящим трендом. Недавние минимумы колебаний должны быть выше предыдущих минимумов колебаний, и то же самое касается максимумов колебаний. Как только эта структура начинает разрушаться, восходящий тренд может терять обороты или превращаться в нисходящий. Нисходящие тренды состоят из более низких минимумов колебаний и более низких максимумов колебаний.

Пока тренд восходящий, трейдеры могут предполагать, что он будет продолжаться до тех пор, пока не появятся доказательства обратного. Такие свидетельства могут включать в себя более низкие минимумы или максимумы колебаний, прорыв цены ниже линии тренда или медвежьи изменения технических индикаторов. Пока тренд восходящий, трейдеры сосредотачиваются на покупках, пытаясь получить прибыль от продолжающегося роста цен.

Когда тренд разворачивается вниз, трейдеры больше сосредотачиваются на продажах или коротких позициях, пытаясь минимизировать убытки или прибыль от снижения цены. Большинство (но не все) нисходящих трендов в какой-то момент меняют направление, поэтому по мере того, как цена продолжает снижаться, все больше трейдеров начинают рассматривать цену как выгодную сделку и вмешиваются, чтобы купить. Это может привести к повторному возникновению восходящего тренда.

Тенденции также могут использоваться инвесторами, ориентированными на фундаментальный анализ. Эта форма анализа рассматривает изменения в выручке, доходах или других деловых или экономических показателях. Например, фундаментальные аналитики могут искать тенденции роста прибыли на акцию и выручки. Если прибыль выросла за последние четыре квартала, это свидетельствует о положительной тенденции. Однако, если прибыль снизилась за последние четыре квартала, это свидетельствует о негативной тенденции.

Отсутствие тренда, т. е. период времени, в течение которого наблюдается незначительный общий восходящий или нисходящий прогресс, называется диапазоном или бестрендовым периодом.

Использование линий тренда

Обычный способ определения тенденций — использование линий тренда, которые соединяют серию максимумов (нисходящий тренд) или минимумов (восходящий тренд). Восходящие тренды соединяют серию более высоких минимумов, создавая уровень поддержки для будущих движений цены. Нисходящие тренды соединяют серию более низких максимумов, создавая уровень сопротивления для будущих ценовых движений. Помимо поддержки и сопротивления, эти линии тренда показывают общее направление тренда.

Хотя линии тренда хорошо показывают общее направление, их часто приходится перерисовывать. Например, во время восходящего тренда цена может упасть ниже линии тренда, но это не обязательно означает, что тренд закончился. Цена может опуститься ниже линии тренда, а затем продолжить рост. В таком случае может потребоваться перерисовка линии тренда, чтобы отразить новое поведение цены.

Не следует полагаться исключительно на линии тренда для определения тренда. Большинство профессионалов также склонны смотреть на поведение цены и другие технические индикаторы, чтобы определить, заканчивается тренд или нет. В приведенном выше примере падение ниже линии тренда не обязательно является сигналом к ​​продаже, но если цена также падает ниже минимума предыдущего колебания и/или технические индикаторы становятся медвежьими, тогда это может быть таковым.

Пример тренда и линии тренда

На следующем графике показана восходящая линия тренда вместе с показаниями RSI, указывающими на сильную тенденцию. Пока цена колеблется, общий прогресс направлен вверх.

Восходящий тренд начинает терять импульс, и начинается давление со стороны продавцов. RSI падает ниже 70, после чего следует очень большая нисходящая свеча, которая поднимает цену к линии тренда. Движение вниз было подтверждено на следующий день, когда цена сделала разрыв ниже линии тренда. Эти сигналы можно было использовать для выхода из длинных позиций, поскольку были признаки разворота тренда. Короткие сделки также могли быть инициированы.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia, 2021

Когда цена движется вниз, она начинает привлекать покупателей, заинтересованных в более низкой цене. Другая линия тренда (не показана) также может быть проведена вдоль падающей цены, чтобы указать, когда может произойти отскок. Эта линия тренда была бы пробита около середины февраля, когда цена быстро достигла V-образного дна и пошла вверх.

Развороты рынка и как их обнаружить

Захват трендовых движений акций или других видов активов может быть прибыльным. Тем не менее, попасть в разворот – это то, чего боится большинство трейдеров, которые гонятся за трендовыми акциями. Разворот — это любое изменение направления тренда акции или другого типа актива. Возможность определить потенциал разворота сигнализирует трейдеру о том, что ему следует подумать о выходе из сделки, когда условия больше не выглядят благоприятными. Сигналы разворота также можно использовать для запуска новых сделок, поскольку разворот может вызвать начало нового тренда.

В своей книге «Логический трейдер » Марк Фишер обсуждает методы определения потенциальных рыночных максимумов и минимумов. В то время как методы Фишера служат той же цели, что и фигуры головы и плеч или двойная вершина/дно, описанные в фундаментальной работе Томаса Булковски «Энциклопедия графических моделей» , методы Фишера дают сигналы раньше, давая инвесторам раннее предупреждение о возможных изменениях в направлении движения. текущий тренд.

Одна техника, которую обсуждает Фишер, называется «суши-ролл». Хотя он не имеет ничего общего с едой, он был задуман во время обеда, во время которого несколько трейдеров обсуждали рыночные установки.

Ключевые выводы

• «Суши-ролл» — это технический паттерн, который можно использовать в качестве системы раннего предупреждения для выявления потенциальных изменений в рыночном направлении акции.
• Когда паттерн суши-ролл появляется при нисходящем тренде, он предупреждает трейдеров о потенциальной возможности купить длинную позицию или выйти из короткой позиции.
• Когда паттерн суши-ролл появляется при восходящем тренде, он предупреждает трейдеров о потенциальной возможности продать длинную позицию или купить короткую позицию.
• Был проведен тест с использованием метода разворота суши-ролла по сравнению с традиционной стратегией «купи и держи» при выполнении сделок на Nasdaq Composite в течение 14-летнего периода; Доходность по методу разворота суши-роллов составила 29,31%, а по методу «купи и держи» — 10,66%.

Схема разворота суши-роллов

Фишер определяет модель разворота суши-ролла как период из 10 баров, в котором первые пять баров (внутренние бары) ограничены узким диапазоном максимумов и минимумов, а вторые пять (внешние бары) охватывают первые пять как с более высоким максимумом, так и с более высоким. ниже низкий. Паттерн похож на медвежий или бычий паттерн поглощения, за исключением того, что вместо паттерна из двух отдельных баров он состоит из нескольких баров.

Когда паттерн суши-ролл появляется при нисходящем тренде, он предупреждает о возможном развороте тренда, показывая потенциальную возможность купить или закрыть короткую позицию. Если паттерн суши-ролл возникает во время восходящего тренда, трейдер может продать длинную позицию или, возможно, открыть короткую позицию.

В то время как Фишер обсуждает модели с пятью или десятью барами, ни количество, ни продолжительность баров не высечены на камне. Хитрость заключается в том, чтобы определить модель, состоящую из количества как внутренних, так и внешних баров, которые лучше всего подходят для выбранной акции или товара, и используя временной интервал, который соответствует общему желаемому времени в сделке.

Второй паттерн разворота тренда, который объясняет Фишер, рекомендуется для долгосрочных трейдеров и называется неделей внешнего разворота. Он похож на суши-ролл, за исключением того, что он использует ежедневные данные, начиная с понедельника и заканчивая пятницей. Паттерн занимает в общей сложности 10 дней и возникает, когда за пятидневной торговлей в течение одной недели сразу следует внешняя или поглощающая неделя с более высоким максимумом и более низким минимумом.

Проверка переворота суши-ролла

Был проведен тест сводного индекса NASDAQ, чтобы выяснить, могла ли модель суши-ролла помочь определить поворотные точки за 14-летний период между 19 годами и90 и 2004. При удвоении периода внешней разворотной недели до двух 10-дневных последовательностей баров сигналы были менее частыми, но оказались более надежными. Построение графика заключалось в использовании двух торговых недель подряд, так что модель начиналась в понедельник и занимала в среднем четыре недели. Этот паттерн был назван разворотом внутреннего/внешнего вращения (RIOR).

Каждая двухнедельная часть паттерна (два бара на недельном графике, что эквивалентно 10 торговым дням) обведена прямоугольником. Пурпурные линии тренда показывают доминирующий тренд. Паттерн часто действует как хорошее подтверждение того, что тренд изменился, и вскоре после этого последует прорыв линии тренда.

Как только паттерн сформируется, стоп-лосс может быть размещен над паттерном для коротких сделок или под паттерном для длинных сделок.

Тест был проведен на основе того, как скользящий внутренний/внешний разворот (RIOR) для входа и выхода из длинных позиций будет работать по сравнению с инвестором, использующим стратегию «купи и держи». Несмотря на то, что композитный индекс NASDAQ достиг максимума на отметке 5132 в марте 2000 г. (из-за последовавшей почти 80-процентной коррекции), покупка 2 января 1990 г. и удержание до конца тестового периода 30 января 2004 г. принесли инвестору, покупающему и удерживающему, 1585 пунктов за 3567 торговых дней (14,1 года). Инвестор получил бы средний годовой доход в размере 10,66%.

Трейдер, открывший длинную позицию на открытии дня, следующего за сигналом покупки RIOR (21-й день паттерна), и продававший на открытии дня, следующего за сигналом продажи, открыл бы свою первую сделку 29 января. 1991 г. и вышел из последней сделки 30 января 2004 г. (с прекращением теста). Этот трейдер совершил бы в общей сложности 11 сделок и находился бы на рынке 1977 торговых дней (7,9 года) или 55,4% времени.

Однако этот трейдер добился бы значительно большего успеха, захватив в общей сложности 3 531,94 пункта или 225% от стратегии «купи и держи». С учетом времени на рынке годовой доход трейдера RIOR составил бы 29,31% без учета комиссионных.

Использование еженедельных данных

Тот же тест был проведен для сводного индекса NASDAQ с использованием недельных данных: с использованием данных за 10 недель вместо 10 дней (или двух недель), использованных выше. На этот раз первый или внутренний прямоугольник был установлен на 10 недель, а второй или внешний прямоугольник — на восемь недель, поскольку было обнаружено, что эта комбинация лучше генерирует сигналы на продажу, чем два пятинедельных прямоугольника или два 10-недельных прямоугольника.

Всего было сгенерировано пять сигналов и прибыль составила 2 923,77 пункта. Трейдер находился бы на рынке 381 (7,3 года) из 713,4 недель (14,1 года), или 53% времени. Это соответствует годовой доходности 21,46%. Недельная система RIOR является хорошей основной торговой системой, но, возможно, наиболее ценна как инструмент для предоставления резервных сигналов для дневной системы, рассмотренной ранее в этом примере.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Подтверждение разворота тренда

Независимо от того, использовался ли 10-минутный бар или недельный бар, система торговли на развороте тренда хорошо работала в тестах, по крайней мере, в течение тестового периода, который включал как существенный восходящий, так и нисходящий тренд.

Однако любой индикатор, используемый самостоятельно, может доставить трейдеру неприятности. Одним из столпов технического анализа является важность подтверждения. Техника торговли намного надежнее, когда для подтверждения сигналов используется дополнительный индикатор.

Учитывая риск при попытке выбрать вершину или основание рынка, важно, чтобы трейдер, как минимум, использовал прорыв линии тренда для подтверждения сигнала и всегда использовал стоп-лосс в случае, если они ошибаются. В наших тестах индекс относительной силы (RSI) также дал хорошее подтверждение во многих точках разворота на пути отрицательного расхождения.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Развороты вызваны движениями к новым максимумам или минимумам.