Как высчитывается маржа: Калькулятор маржи | Формула расчета маржинальности товара

Расчеты на рынке FORTS | ГАЗИНВЕСТ / Торговля фьючерсами / Вариационная маржа / Клиринг

У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

При торговле на спот-рынке (рынке акций) в момент покупки со  счета Клиента списываются денежные средства, а  на счет-депо зачисляются ценные бумаги. Далее рыночные цены могут изменяться, но количество бумаг и количество денег на счете не изменяется, т.е. переоценки позиции не происходит.

При торговле фьючерсами на рынке FORTS в целях снижения рисков производится постоянная переоценка позиции: в зависимости от того, как изменилась цена купленного/проданного контракта, на счет Клиента зачисляется/списывается вариационная маржа.

Вариационная маржа — прибыль или убыток инвестора по открытой позиции, полученный в результате изменения цены фьючерса. Вариационная маржа вычисляется по каждой позиции и рассчитывается по следующей формуле:

Вариационная маржа = (Цена _{текущая} — Цена _пред) х Кол-во, где:

Цена _{текущая}

 – текущая цена фьючерсного контракта,

Цена _пред – цена фьючерсного контракта на предыдущий клиринг,

Кол-во – количество контрактов.

Переоценка позиции Клиента (списание/зачисление вариационной маржи) производится во время процедуры клиринга.

Клиринг — это система расчетов по взаимным обязательствам участников торгов. В течение торговой сессии FORTS клиринг проводится дважды, на время клиринга торги приостанавливаются.

Расписание торгов FORTS:

10:00 — 14:00 — Начало основной торговой сессии

14:00 — 14:03 — Промежуточный (дневной) клиринг

14:03 — 18:45 — Окончание основной торговой сессии

18:45 — 19:00 — Основной (вечерний) клиринг

19:00 — 23:50 — Вечерняя торговая сессия

Пример расчетов на FORTS

Операция	Описание
Покупка фьючерса по 18600р	На счете Клиента блокируется только Гарантийное Обеспечение (для данного контракта — 15% его стоимости)  – 2790р.
Основной клиринг	На счет зачисляется вариационная маржа          ВМ1 = Текущая цена фьючерса – Цена покупки = 19200 – 18600 = 600р.
Промежуточный клиринг	Со счета списывается вариационная маржа          ВМ2= Текущая цена фьючерса– Цена фьючерса на пред. клиринг = 18800 – 19200 = – 400р.
Продажа фьючерса по 19000р	На счет Клиента возвращается (разблокируется)  ГО (2790р.) + зачисляется вариационная маржа ВМ3 = Цена продажи – Цена на пред. клиринг = 19000 – 18800 = 200р.

Финансовый результат сделки = Цена продажи – Цена покупки = ВМ1+(–ВМ2)+ВМ3 = Сумма ВМ = 600 – 400 + 200 = 400р.

Вариационная маржа — это промежуточный финансовый результат по сделке с фьючерсом.

Что такое начальная и минимальная маржа

Еще статьи из темы: Маржинальная торговля

• Что такое маржинальная торговля
• Кому доступна маржинальная торговля
• Что такое лонг

• Что такое шорт
• Что такое кредитное плечо
• Что такое ставка риска
• Что является обеспечением при совершении сделок
• Что такое ликвидный портфель или имущество
• Как определяется стоимость ликвидного портфеля или имущества
• Уровень риска в маржинальной торговле
• Что такое маржин-колл и когда он наступает
• Как закрыть обязательства перед брокером и отключить возможность маржинальной торговли
• Как подключить услугу маржинальной торговли
• Сколько стоит услуга маржинальной торговли
• Как списывается комиссия за проведение сделки

Больше статей

Статья была полезна для вас?

Еще по теме: Маржинальная торговля

• Что такое маржинальная торговля
• Кому доступна маржинальная торговля
• Что такое лонг
• Что такое шорт
• Что такое кредитное плечо
• Что такое ставка риска
• Что является обеспечением при совершении сделок
• Что такое ликвидный портфель или имущество
• Как определяется стоимость ликвидного портфеля или имущества
• Уровень риска в маржинальной торговле
• Что такое маржин-колл и когда он наступает
• Как закрыть обязательства перед брокером и отключить возможность маржинальной торговли
• Как подключить услугу маржинальной торговли
• Сколько стоит услуга маржинальной торговли
• Как списывается комиссия за проведение сделки

Как рассчитать маржу для сделок на рынке Форекс

Каждый форекс-трейдер должен понимать требования к марже и марже. Маржа, которую часто считают «добросовестным депозитом» при открытии позиции, представляет собой обеспечение, которое вносится у брокера для покрытия риска, связанного с обменом.

Что такое маржа на форексе?

Когда дело доходит до торговли на рынке Форекс, маржа — это просто часть баланса счета клиента, которая откладывается при выполнении сделки по ордеру. Обычно его представляют в виде определенного процента от полной позиции: 0,25%, 0,5%, 1%, 2% и так далее.

Максимальное кредитное плечо, которое можно использовать с вашим торговым счетом, может быть рассчитано на основе маржи, требуемой вашим брокером.

 

Что такое маржин-колл или уровень маржи?

Маржинальное требование обычно указывает на то, что активы, содержащиеся на маржинальном счете, упали в цене. Когда это происходит, инвестор может добавить больше средств или ценных бумаг или продать часть активов счета, фактически закрыв все открытые позиции. Это вернет учетную запись к ее минимальному значению.

Уровень маржи относится к состоянию торгового счета. Уровень маржи, представленный в процентах, представляет собой отношение капитала к используемой марже, удерживаемой открытыми позициями счета.

Давайте подробнее рассмотрим различные типы маржин-коллов:

Уровень стоп-аута

В торговле на рынке Форекс уровень стоп-аута помогает минимизировать потери на вашем счете.

Поскольку у вас больше нет достаточной маржи для поддержки вашей открытой позиции, позиция или позиции принудительно закрываются, когда отношение маржи к собственному счету достигает определенного процента (50%). Это часто называют «остановкой» или «автоликвидацией позиций».

Ордер стоп-лосс 

Ордер стоп-лосс, также известный как стоп-ордер или стоп-ордер рынка, означает, что брокер закрывает позицию, когда соответствующая валютная пара достигает определенного ценового уровня, ограничивая убытки трейдера. .

Приказы стоп-лосс обычно используются при открытии длинных позиций, но также могут использоваться для защиты коротких позиций.

 

Как избежать маржин-колла?

Чтобы избежать маржин-коллов и стоп-аутов, может быть полезно установить стоп-лосс на вашем торговом счете. Стоп-лосс автоматически закроет вашу сделку, когда она достигнет заранее определенной точки по вашему выбору. Вы можете разместить это в процентах выше или ниже текущей рыночной цены.

 

Почему важны расчеты маржи?

Расчет маржи на форекс – это депозит, который трейдер вносит для обеспечения позиции. Думайте об этом как о залоге — это не комиссия или стоимость, но это гарантирует, что ваш счет может обрабатывать любые сделки, которые вы совершаете.

Маржа, которую вы должны внести, полностью зависит от суммы, которой вы торгуете. Важно не ставить слишком много на маржу; в противном случае вы потеряете все, если ваши сделки окажутся неудачными. Маржинальная торговля во многом объясняет, почему биржевые дилеры во время краха 19-го29 потерял так много. Обязательно помните об этом при торговле на рынке Форекс.

Формула расчета маржи для сделки на рынке Форекс проста. Просто умножьте размер сделки на процент маржи. Затем вычтите маржу, используемую для всех сделок, из оставшегося капитала на вашем счете. Полученная цифра – это сумма маржи, которая у вас осталась.

 

Как работает расчет маржи?

Возможно, вы открываете позицию по валютной паре, но ни базовая, ни котируемая валюта не совпадают с валютой, используемой на вашем счете. В результате маржинальные требования для таких сделок могут рассчитываться в валюте, отличной от той, с которой работает ваш собственный счет, что немного усложняет расчет маржи.

 

Допустим, вы решили торговать GBP и JPY. Валюта, которую вы используете в своем аккаунте, — доллары США. Предположим, что вы решили открыть позицию на 10 000 единиц валюты. Это означает, что вы покупаете 10 000 фунтов стерлингов за эквивалентное количество йен. Вы платите в JPY и покупаете в GBP, но на самом деле вы покупаете JPY в долларах США.

Что касается вашего брокера, ваши маржинальные требования будут рассчитываться исключительно в долларах США, основной валюте вашего счета.

 

Если у вас нет доступа к калькулятору маржи форекс, вот формула, необходимая для расчета маржинальных требований в основной валюте счета:

Маржинальные требования = ([{Базовая валюта} ÷ {Валюта счета} ] ✕ Единицы) / Кредитное плечо

В примере торговли GBP/JPY условия в приведенной выше формуле следующие:

• Базовая валюта =
GBP
• Валюта счета =
долларов США
• Валюта котировки =
JPY
• Базовая валюта/Валюта счета = Текущий обменный курс единиц GBP/USD = 10 000
• Базовая валюта/Валюта счета = Обменный курс между двумя торгуемыми валютами

Для GBP/USD на момент написания статьи это будет около 1,30.

Давайте применим этот расчет к другому примеру, используя EUR/USD. Основываясь на курсах на момент написания этой статьи, текущая цена конвертации для этой пары составляет 1,21773. Если бы вы покупали пять стандартных лотов — или 500 000 единиц — со стандартной 30-кратной маржой, вам потребовалось бы 20,29 долларов США.5,50 на вашем счете, чтобы открыть эту позицию.

Вот еще один пример, в котором используются предположения, отличные от двух предыдущих вычислений. Допустим, вы покупаете с маржой один стандартный лот (100 000 единиц) GBP/NZD, но ваша брокерская деятельность требует 20-кратной маржи. Текущая цена конвертации по этой валютной паре составляет 1,

.

Таким образом, расчет будет следующим: 100 000 единиц ÷ 20 ✕ 1,

. Получается 9 509,35 или 7 010,96 долларов США, что является необходимой маржой для выполнения этой покупки.

Хотя очень важно научиться выполнять эти математические вычисления самостоятельно, вы также можете использовать калькулятор маржи форекс, чтобы ускорить эти расчеты и перепроверить свою работу.

 

Как маржа влияет на кредитное плечо?

Кредитное плечо, также известное как коэффициент маржи, может различаться у разных брокеров. Как правило, 30-кратное маржинальное требование можно считать типичным. Для первого примера, который мы описали выше, (1,3 ✕ 10 000) ÷ 30 = 433,33 доллара США.

В третьем примере, описанном выше, где была установлена ​​20-кратная маржа, увеличенное отношение кредитного плеча к инвестициям снизило покупательную способность и потенциальную прибыль, но при этом предоставило возможность получения прибыли, которая значительно превышала то, что могла предложить традиционная торговля.

Исходя из этого, довольно легко определить, как изменение любого из вышеуказанных значений может повлиять на ваши маржинальные требования. Увеличение кредитного плеча до 50x вместо 30x снижает маржинальные требования до 260 долларов США. Но это также означает, что ваши потенциальные убытки по отношению к вашим текущим активам увеличиваются на 67 процентов.

Все это звучит немного сложно — и может быть таковым, — поэтому крайне важно помнить, что маржа и кредитное плечо взаимосвязаны. Требование кредитного плеча в конечном итоге определяет, сколько вы можете купить, а также сколько вам нужно держать на своем счете, чтобы сделать эту позицию возможной.

 

Какая связь между кредитным плечом и маржевым требованием?

Более низкие маржинальные требования могут показаться более привлекательными, поскольку они позволяют вам открывать ту же позицию с меньшими затратами. Тем не менее, вы должны быть осторожны, так как прибыльная сделка означает, что вы заработаете больше денег, а плохая сделка означает, что ваши убытки увеличиваются. Более низкая маржа приводит к большему неотъемлемому риску. Когда трейдеры не учитывают последствия этой возможности маржинальной торговли, они могут в конечном итоге понести значительные убытки, прежде чем поймут, что происходит с их счетом.

Высокое кредитное плечо означает, что ваш маржин-колл не будет поступать так быстро, но в результате вы потеряете больше денег. Более высокое кредитное плечо также снижает потенциальную прибыль, что может отпугнуть некоторых трейдеров, которые считают, что такое соотношение риска и вознаграждения не стоит того, чтобы использовать маржинальный ордер.

Понимание того, какие значения наиболее эффективны, является частью торговли на рынке Форекс, а знание правильных значений приходит только с опытом.

 

Что такое поддерживающая маржа и зачем она нужна?

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма капитала, которую физическое лицо должно держать на своем маржинальном счете после покупки, которая в настоящее время составляет 25% от общей стоимости маржинального счета.

Поддерживающая маржа помогает защитить брокеров, создавая запас между суммой выпущенных денег и стоимостью маржинального счета трейдера. Это снижает размер риска, который берет на себя брокер, который возрастает, когда рыночные цены быстро падают.

 

Каковы риски и выгоды от маржинальной торговли на рынке Форекс?

Как и любая торговая возможность, маржинальная торговля предлагает свой собственный уникальный набор рисков и вознаграждений, хотя риски и вознаграждения могут быть усилены этой торговой стратегией. Вот некоторые из преимуществ и недостатков, которые следует учитывать:

Вознаграждения

• Маржа позволяет вам получать гораздо большую прибыль, чем вы могли бы получить при стандартном балансе счета.
• Вы можете увеличить стоимость своей учетной записи быстрее.
• Маржинальная торговля может быть полезна опытным трейдерам, которые могут быстро оценивать сделки и принимать решения.
• Меньше личного капитала направляется на маржинальную торговлю, что позволяет вам направить эти средства на другие инвестиционные возможности.

Риски

• Маржинальная торговля может быть сопряжена с высоким риском, подвергая ваш счет значительным потерям из-за большого объема торгов.
• Трейдеры, использующие маржу, могут испытывать значительный стресс из-за последствий своей торговли.
• Вы можете подвергнуться маржин-коллу и быть вынуждены либо внести больше денег на свой счет, либо продать часть своих активов, чтобы высвободить капитал в качестве залога для вашей открытой позиции.

Чем Valutrades может помочь?

Когда дело доходит до торговли на рынке Форекс, маржа — это то, что вам нужно решать как можно раньше. К счастью, мы предоставили вам всю информацию, необходимую для расчета маржи для сделок на рынке Форекс, и понимания того, что влечет за собой этот процесс.

 

{{cta(‘a17da760-2b71-437d-9633-3a9944a42bf2’)}}

Инструмент: Калькулятор маржи Forex | Расчет маржинальных требований

Маржа – это сумма, необходимая для обеспечения позиции, которую вы хотели бы открыть. Он позволяет правильно управлять вашей сделкой и определять размер лота и кредитного плеча, чтобы не превысить баланс вашего торгового счета. Это крайне важно, чтобы избежать маржин-коллов или стоп-аутов.

Требования к марже рассчитываются по-разному в зависимости от торговой платформы и класса активов. Соответствующие методики описаны ниже.

Для платформы MT4 применяются следующие правила:

Инструменты Forex рассчитывают маржинальные требования по формуле Forex следующим образом: Лот x Размер контракта / Кредитное плечо x Процент / 100.

CFD на металлы, CFD на индексы и CFD на Energies рассчитывают маржинальные требования, используя формулу CFD-Leverage, следующим образом: Лот x Размер контракта x Рыночная цена / Кредитное плечо x Процент / 100.

CFD на акции и CFD на криптовалюты рассчитывают маржинальные требования по формуле CFD следующим образом: Лот x Размер контракта x Рыночная цена x Процент / 100.

Для платформы MT5 применяется следующее: требования, используя формулу Forex, следующим образом: Лот x Размер контракта / Кредитное плечо x Процент.

CFD на индексы (группы 4 и 5) и CFD на энергоносители (группа 3) рассчитывают маржинальные требования по формуле CFD-кредитного плеча следующим образом: лот x размер контракта x рыночная цена / кредитное плечо x процент.

CFD на металлы, CFD на акции, CFD на ETF, CFD на криптовалюты, CFD на товары, CFD на индексы (кроме перечисленных выше) и CFD на энергоносители (кроме перечисленных выше) рассчитывают маржинальные требования, используя формулу CFD, следующим образом : Лот x Размер контракта x Рыночная цена x Процент.

Лот — объем вашей позиции в MetaTrader
Размер контракта — фактическое количество единиц актива в вашей позиции
Кредитное плечо — это уровень кредитного плеча, применимый к вашему торговому счету (с учетом ограничений ESMA для розничных клиентов)
Процент — процент маржи, применимый к классу активов и/или инструменту
Рыночная цена — цена, по которой размещена ваша позиция

MetaTrader

mt4mt5

Какие клиенты ты?

RetailProfessional

MT-4 Instrument

KDEURHUFEURJPYEURNOKEURNZDEURPLNEURSEKEURSGDEURTRYEURUSDEURZARGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPDKKGBPJPYGBPNOKGBPNZDGBPSEKGBPSGDGBPUSDNOKSEKNZDCADNZDCHFNZDJPYNZDSGDNZDUSDSGDJPYUSDBRLUSDCADUSDCHFUSDCNHUSDCZKUSDDKKUSDHKDUSDHU FUSDILSUSDJPYUSDMXNUSDNOKUSDPLNUSDRONUSDSEKUSDSGDUSDTHBUSDTRYUSDZARAAAAPLABNBABTACNADBEAIGAMDAMGNAMZNATVIAXPBABABABACBKBLKBMYBPBRKbBUDCCATCCLCGCCLCMCSACMECOPCOSTCRMCSCOCVXDALDDDEDISEAEBAYFFDXGDGEGILDGMGOOGGOOGLGSHALHDHONHPQIBMICEINT CJDJNJJPMKHCKMBKOLLYLMTMAMCDMCOMDLZMETAMGMMMMMOMRKMSMSFTNFLXNKENVDAORCLPEPPFEPGPMPRUPYPLQCOMSBUXTTMOTRVTSLAUNHUPSVVZWFCWMTWUXOMXRXZMAUS200. DAXES35EUR50FRA40HK50J225MIBNIKKEIOBXOMXSSAR40UK100US 30US500USTech200XIN9BRENTNGWTI.ADAUSD.ALGUSD.APEUSD.AVEUSD.AVXUSD.BCHUSD.BNBUSD.BSVUSD.BTCUSD.CHZUSD.DOGUSD.DOTUSD.DSHUSD.EOSUSD.ETCUSD.ETHUSD.HTHUSD.LNKUSD.LTCUSD.MNAUSD.MTCUSD.ONEUSD.SNDUSD.SOLUSD. THTUSD.TRXUSD.UNIUSD.VETUSD.XLMUSD.XMRUSD.XRPUSD.XTZUSD.XAGEURXAGUSDXAUAUDXAUEURXAUGBPXAUUSDXPDUSDXPTUSD

Инструмент MT-5

.ABB.ABBN.ABF.ACA.ACS.ACX.AD.ADM .АДС.АГН.АХТ. AI.AIRDE.AIRES.AIRFR.AKRBP.ALC.ALE.ALFA.ALO.ALV.AMP.AMS.ANTO.ASML.ASSAB.ATCOA.ATCOB.AV.AZNSE.AZNUK.BA.BAMI.BARC.BAS.BATS. BAYN.BBVA.BDEV.BEI.BKG.BKT.BLND.BMW.BN.BNP.BNR.BNZL.BP.BPE.BRBY.BTA.CA.CABK.CBK.CCC.CCH.CDR.CFR.CLNX.COL. CON.CPG.CPR.CPS.CRH.CS.CSGN.DB1.DBK.DCC.DG.DGE.DHER.DNB.DPW.DSM.DSY.DTE.EL.ELE.ELUXB.EN.ENEL.ENG.ENGI. ENI.EOAN.ERF.ERICB.ESSITYB.EXPN.FBK.FDR.FER.FERG.FME.FRE.FRES.FRO.G.GETIB.GLE.GLEN.GOGL.GRF.GSK.HEI.HEIA.HEN3.HL. HLMA.HMB.HO.HSBA.IAGES.IAGUK.IBE.ICP.IFX.IG.IHG.III.IMB.IMCD.INF.INGA.INVEB.ISP.ITRK.ITV.ITX.JD.JSW.KAHOT. KER. KGF.KGH.KINVB.KPN.LAND.LDO.LGEN.LHA.LIGHT.LLOY.LR.MAP.MB.MC.MEL.ML.MNDI.MNG.MOWI.MPCC.MRK.MRL.MT.MTS.MTX. МУВ2.НАС.НДА.НЭЛ.НЕСН.НГ.НХИ.НН.НОД.НОВН.НХТ.ОКДО.ОР.ОРА.ОРК.ПАХ4.ПЕО.ПГН.ФИА.ФМ.ФНКС.ПИРК.ПКН.ПКО.ПРУ. PSN.PSON.PST.PUB.PUM.PZU.RACE.RAND.REC.RECS.REL.REP.RI.RIO.RMG.RMS.RMV.RNO.ROG.ROVI.RR.RS1.RTO.RWE.SAB. SAF.SALM.SAN.SAND.SANT.SAP.SBRY.SCAB.SCHA.SCYR.SDR.SEBA.SGE.SGO.SGRO.SHBA.SHEL.SHELL.SIE.SKFB.SLR.SMDS.SMIN.SN.SPX. SREN.SRG.SSE.STAN.STB.STJ.STMFR.STMIT.SU.SUBC.SVT.SWEDA.SY1.TEF.TEL.TEL2B.TELIA.TEP.TIT.TKWY.TOM.TRN.TSCO.TTE.UBSG. UCG.ULVR.UNA.URW.UU.VIE.VIV.VNA.VOD.VOLVB.VOW3.WKL.WPP.WTB.YAR.ZAL.AUS200.DAXES35EUR50FRA40HK50MIBNIKKEIOBXOMXSUK100US30US500USTech200XIN9BRENTNGWTI.ADAUSD.ALGUSD.APEUSD.AVEUSD.AVXUSD.BCHUSD.BNBUSD.BSVUSD.BTCUSD.CHZUSD.DOGUSD.DOTUSD.DSHUSD.EOSUSD.ETCUSD.ETHUSD.HTHUSD.LNKUSD.LTCUSD.MNAUSD.MTCUSD.ONEUSD.SHBUSD.SNDUSD. SOLUSD.THTUSD.TRXUSD.UNIUSD.VETUSD.XLMUSD.XMRUSD.XRPUSD.XTZUSD.XAUAUDXAUEURXAUGBPXAUUSDXALUSDXCUUSDXNIUSDXPBUSDXZNUSDAGG.BIV.COPX.DIA.