Арбитражная торговля криптовалютами: Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

Содержание

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих

Рассказываем, как воспользоваться тем, что криптовалюты торгуются на множестве разных бирж.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

  • Децентрализация бирж;
  • Задержки при исполнении транзакций;
  • Высокая волатильность;
  • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются. Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

Арбитраж коррелирующих криптовалют

Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

3 причины, почему к концу года биткоин будет стоить $7000

Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

Для эффективной реализации арбитражных стратегий вам по­тре­бу­ют­ся услу­ги бро­ке­ра или биржи криптовалют. На­при­мер, вы мо­же­те об­ра­тить­ся к ре­гу­ли­ру­е­мо­му бро­ке­ру AMarkets, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет за­щи­ту сче­тов трей­де­ров на сумму до 20 тыс. дол­ла­ров, а также недав­но про­шел аудит круп­ней­шей кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Ernst & Young, под­твер­жда­ю­щий фи­нан­со­вую со­сто­я­тель­ность ком­па­нии.

Сейчас для тор­гов­ли с помощью AMarkets до­ступ­но во­семь круп­ней­ших по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лют, в том числе бит­ко­ин (Bitcoin: BITCOIN), эфир (ETH/USD), лайт­ко­ин (LTC/USD), Ripple и Monero (XMR/USD).

Партнерский материал

Источник: https://ru.insider.pro/

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2020 году

Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют является одним из видов трейдинга, который в сферу криптовалют перешел из фондового рынка. Имеет второе название – межбиржевой арбитраж.

Подобно другим стратегиям, арбитраж криптовалют основан на статистических данных, то есть на динамике актива, анализе его нынешнего положения и так далее.

В этой статье будет подробно рассказано, что такое межбиржевой трейдинг, как он работает и подробно расскажем о схемах, их видах, а также том, какие биржи предлагают такой вид торговли.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж) – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами криптовалют на разных биржах. В таких сделках зачастую все решается за доли секунд, а то и миллисекунд, поэтому заработок зависит от быстроты реакции и простого везения.

На криптовалютный рынок понятие арбитраж пришло всего пару лет назад, тогда как на фондовом этой стратегией пользуются уже давно. В общем арбитражную торговлю можно описать как стратегию, в которой практически отсутствует рыночный риск. Можно сказать, что трейдер спекулирует на рентабельности.

☝️

И если рыночный риск при арбитраже действительно стремится к нулю, то технический риск находится на высоком уровне.

Сбои в работе бирж криптовалют, проблемы с интернетом, различные ошибки, ограничения на ввод и вывод и многое другое, приводят как минимум к незавершенной сделке, а то и к потере средств.

И поскольку к настоящему моменту человеческий фактор, фактически, полностью исключили из арбитража, всю работу делают роботы. Называется это высокочастотным трейдингом (High-frequency trading, HFT).

Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Межбиржевая торговля криптовалютами

☝️

Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже.

Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

  • Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример биткоин, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
  • Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на монету может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
  • Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.
Виды арбитража криптовалют

В общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной.

Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время. В остальном стратегии обоих видов примерно одинаковы.

Перейдем к схемам арбитража криптовалют, из самых популярных можно выделить три основные:

Предположим, на бирже Binance биткоин торгуется по $10000, а на Exmo – по $10500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.  

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а, значит, если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов:

Разница курсов на примере Bitcoin Cash // Источник: CoinMarketCap

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Игра на криптобирже

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.  Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Виды арбитража криптовалют

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

☝️

И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок.

Вот несколько примеров хороших ботов:

  • Crypto Arbitrage;
  • CryptoMedics;
  • Gimmer;
  • HaasOnline. 

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Биржи обмена криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а, значит – повышают ликвидность.

☝️

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API.

Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Достоинства и недостатки межбиржевой торговли

Плюсы:

Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны. 

Минусы:

Высокий порог входа. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.  

Правила межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

☝️

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

  1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
  2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
  3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
  4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь биткоин не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
  5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.
Отзывы об арбитраже криптовалют

Вот что говорят отзывы пользователей, который испытали на себе арбитраж криптовалют:

Арбитраж – дело тонкое // Источник: bitcointalkПроблемы межбиржевого арбитража // Источник: bitcointalkЧто нужно знать // Источник: bitcointalkРиски арбитража // Источник: bitcointalk

Видео ниже от опытного трейдера расскажет еще больше об арбитраже криптовалют, а также подробно объяснит важные моменты этой стратегии: