Арбитражная торговля криптовалютами: Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

Содержание

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих

Рассказываем, как воспользоваться тем, что криптовалюты торгуются на множестве разных бирж.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

  • Децентрализация бирж;
  • Задержки при исполнении транзакций;
  • Высокая волатильность;
  • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше.

Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются.

Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

Арбитраж коррелирующих криптовалют

Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

3 причины, почему к концу года биткоин будет стоить $7000

Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

Для эффективной реализации арбитражных стратегий вам по­тре­бу­ют­ся услу­ги бро­ке­ра или биржи криптовалют. На­при­мер, вы мо­же­те об­ра­тить­ся к ре­гу­ли­ру­е­мо­му бро­ке­ру AMarkets, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет за­щи­ту сче­тов трей­де­ров на сумму до 20 тыс. дол­ла­ров, а также недав­но про­шел аудит круп­ней­шей кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Ernst & Young, под­твер­жда­ю­щий фи­нан­со­вую со­сто­я­тель­ность ком­па­нии.

Сейчас для тор­гов­ли с помощью AMarkets до­ступ­но во­семь круп­ней­ших по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лют, в том числе бит­ко­ин (Bitcoin: BITCOIN), эфир (ETH/USD), лайт­ко­ин (LTC/USD), Ripple и Monero (XMR/USD).

Партнерский материал

Источник: https://ru.insider.pro/

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2020 году

Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют является одним из видов трейдинга, который в сферу криптовалют перешел из фондового рынка. Имеет второе название – межбиржевой арбитраж.

Подобно другим стратегиям, арбитраж криптовалют основан на статистических данных, то есть на динамике актива, анализе его нынешнего положения и так далее.

В этой статье будет подробно рассказано, что такое межбиржевой трейдинг, как он работает и подробно расскажем о схемах, их видах, а также том, какие биржи предлагают такой вид торговли.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж) – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами криптовалют на разных биржах. В таких сделках зачастую все решается за доли секунд, а то и миллисекунд, поэтому заработок зависит от быстроты реакции и простого везения.

На криптовалютный рынок понятие арбитраж пришло всего пару лет назад, тогда как на фондовом этой стратегией пользуются уже давно. В общем арбитражную торговлю можно описать как стратегию, в которой практически отсутствует рыночный риск. Можно сказать, что трейдер спекулирует на рентабельности.

☝️

И если рыночный риск при арбитраже действительно стремится к нулю, то технический риск находится на высоком уровне.

Сбои в работе бирж криптовалют, проблемы с интернетом, различные ошибки, ограничения на ввод и вывод и многое другое, приводят как минимум к незавершенной сделке, а то и к потере средств.

И поскольку к настоящему моменту человеческий фактор, фактически, полностью исключили из арбитража, всю работу делают роботы. Называется это высокочастотным трейдингом (High-frequency trading, HFT).

Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Межбиржевая торговля криптовалютами

☝️

Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже.

Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

  • Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример биткоин, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
  • Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на монету может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
  • Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.
Виды арбитража криптовалют

В общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной. Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время. В остальном стратегии обоих видов примерно одинаковы.

Перейдем к схемам арбитража криптовалют, из самых популярных можно выделить три основные:

Предположим, на бирже Binance биткоин торгуется по $10000, а на Exmo – по $10500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.  

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а, значит, если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов:

Разница курсов на примере Bitcoin Cash // Источник: CoinMarketCap

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Игра на криптобирже

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.  Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Виды арбитража криптовалют

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

☝️

И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок.

Вот несколько примеров хороших ботов:

  • Crypto Arbitrage;
  • CryptoMedics;
  • Gimmer;
  • HaasOnline. 

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Биржи обмена криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а, значит – повышают ликвидность.

☝️

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API.

Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Достоинства и недостатки межбиржевой торговли

Плюсы:

Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны. 

Минусы:

Высокий порог входа. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.  

Правила межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

☝️

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

  1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
  2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
  3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
  4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь биткоин не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
  5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.
Отзывы об арбитраже криптовалют

Вот что говорят отзывы пользователей, который испытали на себе арбитраж криптовалют:

Арбитраж – дело тонкое // Источник: bitcointalkПроблемы межбиржевого арбитража // Источник: bitcointalkЧто нужно знать // Источник: bitcointalkРиски арбитража // Источник: bitcointalk

Видео ниже от опытного трейдера расскажет еще больше об арбитраже криптовалют, а также подробно объяснит важные моменты этой стратегии:

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Отзывы о межбиржевом арбитраже криптовалют сходятся в одном – это сложный инструмент, требующий много сил и времени. При этом прогореть на этой стратегии тоже можно. Всему виной задержки при переводе между биржами и всевозможные комиссии.

Читайте также:

Биржи без верификации: ТОП-5 торговых площадок

Лучшая биржа криптовалют: список топовых площадок для трейдинга

Биржи Bitcoin: ТОП-10 лучших площадок для торговли

Арбитражная торговля (Алгоритм Беллмана — Форда) / Хабр

Торговля на бирже обычно ассоциируется с рисками. Это совершенно верно для большинства торговых стратегий. Успешность торговли в этих случаях определяется исключительно способностью верно оценивать риски и управлять ими. Но не все торговые стратегии таковы. Существуют безрисковые стратегии, к которым относится, в частности, арбитраж. В этой статье будет рассказано, что такое арбитраж, и как реализовать его с использованием такого классического алгоритма на графе, как алгоритм Беллмана — Форда.

Что такое арбитраж


Арбитраж — это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).

В качестве простого примера рассмотрим пространственный арбитраж. В Нью-Йорке и Лондоне можно заключить сделки по покупке долларов за евро и евро за доллары. В Нью-Йорке это можно делать по курсу 4 доллара за 3 евро, а в Лондоне — по курсу 5 долларов за 3 евро. Такая разница курсов открывает возможность для пространственного арбитража.

Имея 4 доллара, в Нью-Йорке на них можно купить 3 евро. После этого в Лондоне купить за эти 3 евро 5 долларов. Как можно заметить, такая несложная последовательность сделок приносит 1 доллар прибыли на каждые вложенные 4 доллара. Соответственно, если изначально имеется 4 миллиона долларов, то и прибыль будет уже в миллион.

Когда обменные курсы (спред не рассматриваем) для одной и той же валютной пары отличаются, то последовательность сделок, необходимых для реализации арбитражной стратегии, очень простая. В случае, если курс для одной валютной пары фиксирован, но торгуются несколько валютных пар параллельно, арбитраж также возможен, но последовательность сделок уже будет нетривиальной. К примеру, можно купить 4 евро за 5 долларов, 3 фунта за 4 евро, а потом 6 долларов за 3 фунта. Прибыль от такой последовательности сделок составит 1 доллар на каждые 5 вложенных долларов.

На бирже могут торговаться сотни валютных пар, а обменные курсы постоянно меняются. Понять, какая последовательность сделок принесёт прибыль, без алгоритмического решения в этом случае уже невозможно.

Переход к алгоритмической задаче


Представим потенциальные сделки обмена валюты в алгоритмическом виде, а именно в виде графа. Вершины в этом графе представляют валюты, а ребра являются возможными сделками. Длина же ребра соответствует обменному курсу, по которому данную сделку можно заключить.
Далее встает вопрос, как в таком графе найти последовательность сделок, которая принесет прибыль. Очевидно, что так как в начале последовательности и в её конце должна быть одна и та же валюта, то последовательность должна соответствовать циклу в заданном графе. Далее необходимо определиться с тем, как вычисляется обменный курс между двумя валютами, если они обмениваются не напрямую, а через некую третью валюту (или произвольное количество промежуточных операций). Тут всё тоже достаточно просто. Такой обменный курс будет вычисляться как произведение обменных курсов промежуточных сделок. Прибыльной последовательность сделок становится, если это произведение принимает значение меньше единицы. Другими словами, если единицу валюты можно купить меньше, чем за единицу этой же самой валюты.
Классические алгоритмы на графах плохо подходят для работы с произведением длин ребер. Такие алгоритмы, в основном, заточены на нахождение пути, который определяется как сумма этих длин. Однако для обхода этого ограничения существует математический способ перейти от произведения к сумме. Таким способом является логарифмирование. Если под логарифмом оказывается произведение, то такой логарифм может быть преобразован в сумму логарифмов. В правой же части этого уравнения желаемым является число меньшее единицы, а значит, логарифм этого числа должен быть меньше нуля.


Такой простой математический трюк позволяет перейти от поиска цикла, произведение длин ребер которого меньше единицы, к поиску цикла, сумма длин ребер которого меньше нуля. Такая задача уже выглядит более решаемой классическими графовыми алгоритмами, а точнее алгоритмом Беллмана — Форда.

Алгоритм Беллмана — Форда


Алгоритм Беллмана — Форда обычно используется для нахождения расстояния от заданной вершины до всех остальных вершин некоторого графа, однако его модификация позволяет найти и циклы отрицательной длины.

Базовой операцией этого алгоритма является релаксация ребер. Суть данной операции следующая. Допустим, что имеется ребро , а еще известны вычисленные ранее предварительные значения расстояний до вершин и . Для выполнения релаксации ребра требуется вычислить, какое получилось бы расстояние до вершины , если бы путь проходил через вершину и ребро . Это расстояние вычисляется как сумма расстояния до вершины и длины ребра . Далее, если это расстояние оказывается меньше текущего предварительного расстояния до , то это самое расстоние до переписывается и принимает новое, только что вычисленное, значение.

Остальной алгоритм тоже несложен. Необходимо раз ( — это количество вершин графа) обойти список ребер, при каждом обходе применяя операцию релаксации. Сложность алгоритма при этом получается (где — количество вершин, а — количество ребер). Для графа без отрицательных циклов дальнейшие релаксации ребер не приведут к изменению расстояний до вершин. В то же время, для графа, содержащего отрицательный цикл, релаксации будут уменьшать расстояние до вершин и после обходов. Это свойство может быть использовано использовано для нахождения искомого цикла.

Тем, кому привычнее разбираться с кодом, должна помочь следующая небольшая реализация описанного выше алгоритма на Kotlin'е.

fun findNegativeCycle(nodes: Int, edges: Array<Edge>, source: Int): List<Int>? {
    // Initialize distances and prev arrays. All distances but the distance to
    // the source node are infinite, distance to the source node is zero.
    val distances = DoubleArray(nodes) { if (it == source) 0.0 else INFINITY }
    val prev = IntArray(nodes) { -1 }

    // Relax all edges N times where N is the number of nodes.
    repeat(nodes) {
        edges.forEach { it.relax(distances, prev) }
    }

    // Try to relax at least one more edge. If it's possible memorize the node,
    // otherwise return from the method.
    val firstRelaxedEdge = edges.firstOrNull { it.relax(distances, prev) }
    var node = firstRelaxedEdge?.to ?: return null

    // Step back N times where N is the number of nodes. As a result, the node will
    // be in the loop for sure.
    repeat(nodes) {
        node = prev[node]
    }

    // Recover the loop by the node that is inside it and prev links.
    val lastNode = node
    return buildList {
        do {
            add(node)
            node = prev[node]
        } while (node != lastNode)

        reverse()
    }
}

// Edge DTO with implemented relaxation operation.
data class Edge(val from: Int, val to: Int, val length: Double) {

    fun relax(distances: DoubleArray, prev: IntArray): Boolean {
        if (distances[from] + length >= distances[to]) {
            return false
        }

        distances[to] = distances[from] + length
        prev[to] = from
        return true
    }
}

Разберем пример с небольшим графом, в состав которого входит цикл отрицательной длины. Для работы алгоритма необходимо для каждой вершины поддерживать текущее известное расстояние до неё, а так же ссылку на её предыдущую вершину. Ссылка на предыдущая вершина в данном случае определяется успешной релаксацией ребра. Если операция релаксации прошла успешно, и дистанция до вершины была обновлена, то ссылка на предыдущую вершина этой вершины также обновляется и принимает значение вершины-источника заданного ребра.

Итак, для начала необходимо инициализировать вершины, установив дистанцию до всех вершин кроме начальной равной бесконечности. Для начальной вершины устанавливается дистанция равная нулю.


Далее следует первый обход всех ребер и выполняются их релаксации. Практически все релаксации не дают никакого результата, кроме релаксации ребра . Релаксация данного ребра позволяет обновить расстояние до .
Далее следует второй обход всех рёбер графа и соответствующие релаксации. На этот раз результат дают релаксации ребер , а также . Обновляются расстояния до вершин и . Тут следует заметить, что результат зависит от того, в каком порядке происходит обход ребер.
При третьем обходе ребер удается успешно релаксировать уже три ребра, а именно ребра , , . При этом, при релаксации ребер и обновляются уже записанные ранее расстояния до и , а так же соответствующие ссылки на предыдущие вершины.
При четвертом обходе успешно заканчиваются операции релаксации ребер и . При этом опять обновляются уже записанные значения расстояний до вершин и , как и соответствующие ссылки на предыдущие вершины.
Пятый обход является последним. При этом обходе релаксируются ребра , , . Тут можно заметить, что наличие цикла отрицательной длины уже вносит определенные корректировки в значения расстояний до вершин.
После этого обхода, если бы граф не содержал цикла отрицательной длины, алгоритм был бы закончен, так как релаксация любого ребра уже не внесла бы никаких изменений. Однако для данного графа из-за наличия цикла отрицательной длины, все еще можно найти ребро, релаксация которого обновит значения расстояния до одной из вершин.
Ребро, релаксация которого обновляет расстояние до вершины, найдено. Это подтверждает наличие цикла отрицательной длины. Теперь необходимо найти сам этот цикл. Важно, что вершина, расстояние до которой сейчас обновилось, может быть как внутри цикла, так и вне него. В примере это вершина и она вне цикла. Далее необходимо обратиться к ссылкам на предыдущие вершины, которые аккуратно обновлялись на всех шагах алгоритма. Чтобы гарантированно попасть в цикл, необходимо отступить назад на вершин, пользуясь этими ссылками.

В данном примере переходы будут следующие: . Таким образом находится вершина , которая гарантированно лежит в цикле отрицательной длины.


Далее дело техники. Чтобы вернуть искомый цикл, нужно опять итерироваться по ссылкам на предыдущие вершины, пока опять не встретится вершина . Это будет значить, что цикл замкнулся. Остается только изменить порядок на обратный, так как при итерациях по ссылкам на предыдущие вершины порядок был инвертирован.

В приведенном алгоритме предполагается наличие некоторой изначальной вершины, от которой рассчитываются расстояния. Наличие такой вершины не является обязательным для работы алгоритма, а введена она в большей степени для соответствия изначальному алгоритму Беллмана — Форда. Если же предметом интереса является цикл отрицательной длины, то можно считать, что все вершины заданного графа являются начальными. Другими словами, что дистанция до всех вершин изначально равна нулю.

Заключение


Использование алгоритма Беллмана — Форда в задаче арбитражной торговли является отличным примером того, как классические алгоритмы позволяют решать реальные проблемы бизнеса, в частности, в финансовой сфере. Асимптотическая сложность алгоритма, равная для полносвязного графа, может оказаться достаточно большой. Об этом действительно нужно помнить. Однако во многих случаях, таких как обмен валюты, эта сложность не создает никаких проблем в связи с относительно малым количеством узлов в графе.

Как трейдеры используют арбитраж криптовалют для получения прибыли – WHATTONEWS – Новости криптовалют

Пока некоторые блокчейн-энтузиасты верят в технологию и в то, что она может сыграть ведущую роль в улучшении всех отраслей, другие видят в ней возможность заработать за счет притока цифровых валют. Первичные размещения монет (ICO) привлекли внимание миллионов инвесторов, которые потратили миллиарды на финансирование этих проектов. В то время как такие инвестиции представляют собой долгосрочные обязательства, между тем существуют и другие способы получения прибыль от появления новых токенов на рынке.

Поделитесь, пожалуйста, этим материалом 🙂 Спасибо!

Более рискованные трейдеры и спекулянты используют любую возможность для торговли криптоактивами, искусно используя их волатильность и одновременно жалуясь на отсутствие ликвидности. По этим причинам торговля в криптовалютном пространстве сведена к небольшим торговым операциям, что было подкреплено введением на большинстве бирж ограничений по сумме вывода. В итоге начался рост арбитражной торговли, которая приносит многим трейдерам большую прибыль.

Определение Арбитража криптовалют

Арбитраж – это одновременная покупка и продажа одного класса активов на различных рынках с целью получения прибыли от разницы стоимости данных активов. Например, трейдер замечает, что определенный токен продается на бирже A по цене меньшей, чем на бирже B. Арбитражный трейдер покупает данный токен на Бирже A и продает его по более высокой цене на бирже B, получая при этом прибыль без какого-либо риска.

Какое-то время арбитраж существовал преимущественно на фондовом, облигационном и валютном рынках. Однако по мере развития финансовых технологий, на традиционных рынках стало труднее обнаруживать и получать прибыль от ценовых различий. Лишь у трейдеров крупных компаний есть и технология и достаточный размер капитала, чтобы получать на традиционных рынках сиюминутную прибыль от ценовой разницы, оставляя при этом розничных торговцев вне игры.

Тем не менее, арбитраж до сих пор присутствует в мире криптовалют, где стремительное появление новых токенов, бирж и проектов создает среду.

Почему возникают ценовые различия

Арбитражные возможности возникают, как правило, из-за разницы в объеме торговли между отдельными рынками. Рынки и биржи, у которых высокие объемы торговли токенами с разумной ликвидностью, как правило, менее затратные, в то время как рынки с ограниченным предложением определенного токена зачастую дороже. Трейдеры, которые покупают на более ликвидных рынках и продают на менее ликвидных, теоретически могут получить прибыль от такого несоответствия.

Получать прибыль можно и в обратном порядке: покупать на небольших биржах и продавать на более крупных. Тем не менее, даже если трейдер определил возможную разницу в цене между биржами, все равно нужно учесть комиссии за торговлю монетами, затраты на вывод /депозит, а также возможные комиссии блокчейн-и.

Цены на криптовалюты также могут варьироваться между странами в зависимости от спроса и предложения. С точки зрения регулирования разные страны имеют разные законы, связанные с криптовалютой, и это тоже может привести к ценовой разнице. Важно отметить, что покупка и продажа токенов в разных странах имеет свои сложности.

В данном случае наиболее показательный пример называется «Кимчи Премия», когда в начале 2018 года цена биткоина (BTC) в Южной Корее была на 50% выше мировых цен.

Еще одной важной причиной арбитражных возможностей, которые часто остаются незамеченными, являются новые возможности листинга арбитража. Когда токен добавляется на большую биржу, появляется возможность для арбитража благодаря спросу на покупку среди пользователей платформы. Эта временная разница в цене для опытных трейдеров является источником для получения существенной прибыли.

Яркий пример – листинг Nano (ранее известная как Raiblocks) на площадке Binance. До своего размещения Nano была доступна только на двух биржах – Mercatox и BitGrail. 2 февраля 2018 года Binance разместила NANO на своей бирже. Согласно графикам CoinMarketCap, самая высокая цена на NANO в BTC была 0.0021. Однако при добавлении на Binance самая высокая цена на Nano составила 0.0029 BTC. Многие трейдеры купили NANO именно потому, что токен должен был быть добавлен на Binance. Они понимали, что у них появится отличная возможность заработать на скачке цен.

Виды Арбитража

Теперь, когда мы рассмотрели, почему возможен арбитраж, стоит изучить основные методы или стратегии, которые трейдеры используют, чтобы превзойти своих конкурентов.

  1. Простой арбитраж: покупка и продажа одного актива на разных рынках одновременно.
  2. Треугольный арбитраж: предполагает использование разницы в ценах между тремя различными валютами. Например, биткоин можно купить в Японии, продать его за доллары США, и, наконец, обменять доллары США на йены и в результате получить прибыль.
  3. Конвергентный арбитраж: предполагает покупку токена по заниженной цене на одной бирже и продажу этого же токена на другой бирже, где цена на него завышена. И тогда, когда рынок скорректируется, и цены пересекутся в середине, разница и будет вашей прибылью.
  4. Арбитраж фьючерса на индекс: благодаря фьючерсам на биткоин, которые появились в 2017 году, некоторые биржи позволяют покупать эти фьючерсы. Опытные трейдеры могут изыскивать возможности изучения процентной ставки по этим фьючерсным контрактам и извлекать выгоду из любой ошибочной оценки актива.

Риски в крипто-арбитраже

Хотя арбитраж и кажется гарантированным способом заработка денег, волатильный характер несформировавшегося крипторынка может привести из-за низкой ликвидности к большим потерям. Вот некоторые из рисков, которые приводят трейдеры.

Конкуренция

Возможности арбитража обратно коррелируют с количеством трейдеров, а так как популярность блокчейна продолжает расти, чтобы преуспевать, трейдерам нужно призадуматься о будущих конкурентах.

Отставание

На финансовых рынках отставание происходит при разнице между ожидаемой ценой, по которой вы планировали продать, и той, по какой фактически была выполнена сделка. Обычно это происходит из-за таких вещей как подвисание интернета или задержка подтверждения операции. Проблема усугубляется по мере того популярности торговли – существующие платформы испытывают проблемы с удовлетворением этого спроса, что влечет более низкую скорость соединения.

Волатильность

В отличие от большинства инвесторов арбитражные трейдеры беспокоятся не о том, что волатильность усилится, а о том, что в ближайшие годы она снизится. Если цена основных криптовалют станет стабильной, выровняются и ценовые расхождения.

Ликвидность

У некоторых малоизвестных альткоинов могут быть проблемы с ликвидностью, что затрудняет их покупку и продажу в больших количествах. Это одна из причин, по которой криптовалютные арбитражи сокращаются до уровня розничных торговцев, так как для крупных организаций ликвидность небольшая и они не хотят терять время потому, что они не видят потенциала/доходов. Также стоит отметить, что многие биржи имеют лимиты на вывод токенов, что затрудняет обналичивание при более крупной торговле, что в дальнейшем влияет на стоимость активов.

Заключение

Криптовалюты, пожалуй, последняя большая надежда для розничных арбитражных трейдеров, ищущих удобный случай заработать. В то время как экономисты утверждают, что арбитраж предоставляет здоровый сервис для наших рынков — повышается уровень ликвидности при корректировке расхождений в ценах — руководство многих из этих блокчейн-компаний вместо этого позиционирует этих трейдеров как существующих за счет волатильности. Несмотря на это, у трейдеров есть множество способов получения прибыли в этом секторе, маловероятно, что эти возможности сохранятся в дальнейшем, поскольку на рынке появляется все больше игроков.

 

 

— ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ @WHATTONEWS

Стратегии торговли криптовалютой | Азбука трейдера

olegas

3 года ago / 89 Views

Криптовалюты на данный момент времени являются довольно специфическим финансовым инструментом для большинства трейдеров. Обладая принципиально иной природой своего происхождения (в отличие от более привычных для нас акций, фьючерсов, валютных пар и т.п.) они соответственно требуют и особого подхода к выбору стратегии торговли.

Одной из особенностей ценовых графиков криптовалют является повышенная волатильность курса. Кроме этого, ввиду того факта, что криптовалюты практически никак не связаны с «классической» мировой экономикой, их взлеты и падения трудно объяснить с позиций оной. Поясню, что я имею ввиду. Возьмем для примера два финансовых инструмента: биткоин и акцию Apple. В то время как курс «яблочной» акции можно связать с основными экономическими показателями компании Apple, и он подкреплен всей мощью этой компании, курс биткоина не подкреплен ничем. Многие поэтому сравнивают криптовалюты с мыльным пузырём. И в самом деле, единственная, пожалуй, сила поддерживающая курс криптовалюты это интерес людей, её использующих (добывающих, торгующих и т.п.).

В связи с вышесказанным многие считают, что такие классические виды анализа как технический и фундаментальный не подходят для трейдинга на рынке криптовалют. Не буду сейчас оспаривать эту точку зрения, скажу лишь, что две из приведенных ниже стратегий никак не связаны ни с одним из упомянутых выше видов анализа. А вот первая из этих стратегий, напротив, имеет прямое отношение к таким известным понятиям технического анализа как уровни поддержки и уровни сопротивления. Дело в том, что формирование этих уровней во многих случаях, на мой взгляд, во многом определяется не столько фундаментальными экономическими факторами, сколько психологией толпы (всей массы игроков присутствующих на рынке). Поэтому я посчитал возможным представить вашему вниманию и эту стратегию. Впрочем, довольно слов, давайте уже перейдем к делу.

Стратегия торговли на пробоях уровней

Предлагаемая стратегия довольно проста в применении и ее легко может использовать человек незнакомый с техническим анализом рынка. Достаточно освоить некоторые азы, приведенные ниже по тексту и смело приступать к торговле. Единственное, и я не устану это повторять, обязательно разработайте и применяйте свою систему управления капиталом (ее еще часто называют модным англиЦким словом «манименеджмент», англ.: money management). Ибо как ни хороша бы была торговая стратегия ее всегда можно зарубить плохим управлением капиталом. И наоборот, хорошая стратегия money management может позволять трейдеру получать стабильный доход даже с посредственной торговой системы. Советую еще раз перечитать эти два предложения и хорошо их запомнить, поскольку как ни банально это прозвучит, но в них скрыт один из секретов успешного трейдинга.

Данная стратегия основана на таких базовых понятиях технического анализа рынка как уровни поддержки и уровни сопротивления. На ценовых графиках часто можно наблюдать картину, когда цена доходя до определенного значения не может преодолеть его и как бы отскакивает назад. Когда такого рода отскоки формируются несколько раз подряд говорят о том, что на ценовом графике образовался новый уровень. Если цена не может пробить его снизу-вверх, то он называется уровнем сопротивления, если цена не может его пробить сверху вниз, то – уровнем поддержки.

Суть стратегии состоит в том, чтобы выставлять отложенные ордера за пределами уровней в расчете на то что цена рано или поздно пробьёт уровень и двинется дальше. Не забываем наряду с отложенным ордером выставлять одновременно и стоп-приказы. Ордер STOP LOSS ставится на случай ложного пробоя уровня (ситуация, когда цена после пробоя уровня возвращается обратно в предыдущий диапазон). Ордер TAKE PROFIT ставится за пределом уровня, для взятия прибыли (рекомендуемый размер этого ордера в 2-3 раза больше ордера STOP LOSS).

На картинке ниже показаны примеры торговли на пробоях уровней:

Пример стратегии на пробой уровней

Арбитраж криптовалют

В настоящее время на интернет-рынке существует огромное множество торговых площадок, предоставляющих своим клиентам возможность торговать криптовалютой и зарабатывать таким образом на разнице курсов. Здесь я не буду рассуждать о надежности этих площадок (хотя очевидно, что многие из них являются ничем иным как старыми «добрыми» кухнями). Выбор бирж остается за вами, почитайте отзывы в интернете, поспрашивайте на форумах. Еще могу предложить ознакомиться со статьёй, рассказывающей о популярных биржах криптовалют (на нее будет ссылка ниже по тексту, в следующем разделе).

Арбитраж на биржах криптовалют представляется возможным в связи с тем простым фактом, что цены на различных торговых площадках не всегда синхронизированы. Сама стратегия, как несложно догадаться, сводится к игре на том, что курс одной и той же криптовалюты на различных биржах может отличаться (важно чтобы это различие по своей величине превышало величину спреда или комиссии). Суть стратегии заключается в том, чтобы одновременно совершать две противоположно направленные сделки одного объёма на разных биржах в тот момент, когда курс на них расходится на достаточное расстояние.

При арбитраже криптовалют должны соблюдаться следующие условия:

  1. Разница курсов должна превышать величину спреда и (или) комиссии. Это необходимо для того, чтобы в тот момент, когда курсы сравняются вы могли получить прибыль при закрытии обеих позиций.
  2. Объём (лотность) открываемых разнонаправленных позиций должен быть одинаковым
  3. Скорость исполнения ордеров на выбранных биржах должна быть достаточно высокой, чтобы не оставлять вас надолго наедине с одной незакрытой позицией, приносящей убыток.

На рисунке ниже схематически показан процесс арбитражной торговли на двух биржах криптовалют условно названных А и Б. Как видите стратегия довольно проста. После открытия позиций по разным курсам ждем некоторое время и затем закрываем по одинаковой цене. А цена рано или поздно должна синхронизироваться за счет естественных условий открытого рынка.

Схема простого арбитража

Спросите почему нельзя просто купить на одной бирже (на той где цена в данный момент ниже) и сразу же продать на другой, по более высокой цене? Ответ здесь простой. Дело в том, что за то время пока вы будете совершать эти операции (покупку, затем перевод с одной биржи на другую и только затем продажу) курс может несколько раз сдвинуться, причем совсем необязательно в вашу сторону. А арбитраж, по сути своей, относительно безрисковый метод позволяющий понемногу, небольшими частями увеличивать ваш депозит. Ещё раз оговорюсь, что всё здесь зависит от надежности бирж, с которыми вы будете торговать.

Торговая стратегия на основе биржевого стакана

Если вы торгуете на одной из многочисленных криптовалютных бирж (подробнее о них читайте в статье: Где торговать криптовалютой), то возможно имеет смысл воспользоваться таким инструментом как биржевой стакан. Дело в том, что на такого рода относительно «мелких» биржах цену могут двигать относительно крупные объёмы сделок. То есть покупка сравнительно большого объёма криптовалюты может толкать цену вверх, а продажа, напротив, вниз. В биржевом стакане как раз и отображаются ближайшие отложенные ордера на покупку и продажу с указанием их объёмов.

Биржевой стакан криптовалют

Оценить величину объёма того или иного ордера (то есть определить потенциал его возможного влияния на цену) можно определив этот объём в процентах от суточного оборота данной конкретной биржи. Например, если суточный оборот биржи составляет 100000ZEC, то отложенный ордер на продажу размером в 1000ZEC, будет составлять один процент от суточного оборота (а это весьма прилично) и, соответственно, в случае своего исполнения, он легко может сдвинуть цену вниз. Я сейчас не говорю о каких-то конкретных цифрах, и эта величина в один процент взята условно и для примера. Для каждого конкретного случая этот процент будет своим и для его определения вам потребуется некоторое время понаблюдать за стаканом цен на интересующем финансовом инструменте и оценить влияние объёма исполняющихся ордеров на движение цены.

Итак, перейдем непосредственно к самой стратегии. А она донельзя проста и состоит в том, чтобы присоединяться к крупным игрокам рынка. Допустим вы нашли в стакане крупный отложенный ордер, пускай это будет заявка на продажу (насколько он крупный вы оцениваете согласно предыдущему абзацу). Далее вы тоже выставляете отложенный ордер на продажу по такой же цене что и крупный игрок. Расчет, как уже говорилось выше, сводится к тому что относительно крупная заявка запросто может сдвинуть цену в свою сторону.

Сдвиг цены может быть, как довольно сильным, так и незначительным (это зависит от множества факторов учесть которые целиком практически невозможно). Поэтому я рекомендую устанавливать ордер TAKE PROFIT по возможности ближе к цене открытия (размером в 2-4 величины спреда). Ордер STOP LOSS в данном случае должен быть равным размеру TAKE PROFIT. Например, если отложенный ордер на продажу выставляется по цене 1,2375, то стоп ордера можно раскидать на расстоянии 10 пунктов от этой отметки:

STOP LOSS на отметку 1.2375 + 10 пунктов = 1.2385

TAKE PROFIT на отметку 1.2375 – 10 пунктов = 1.2365

С ордером на покупку проделываете все то же самое с точностью наоборот. При использовании этой торговой стратегии главное не жадничать и брать прибыль по чуть-чуть. Она имеет положительное математическое ожидание так как вероятность сдвига цены в сторону исполнения крупной заявки в данном случае достаточно велика. Другое дело, что сдвиг этот может быть относительно небольшим и нужно успеть зафиксировать прибыль.

Внимательный читатель вероятно заметил, что если принять в расчет спред (пускай для данного примера он будет составлять 1 пункт), то при размере стоп ордеров в 10 пунктов в случае каждой успешной сделки прибыль будет составлять 10 – 1 = 9 пунктов, а убыток, соответственно 10 + 1 = 11 пунктов. Да это действительно так, однако я считаю это не столь существенным в случае если вероятность сдвига цены при исполнении крупных заявок выше 55-60%. Впрочем, при желании, вам никто не мешает установить стоп ордера с учетом спреда. Для приведенного примера это будет выглядеть следующим образом:

STOP LOSS на отметку 1.2375 + 9 пунктов = 1.2384

TAKE PROFIT на отметку 1.2375 – 11 пунктов = 1.2364


Арбитражных скриптов для криптовалютных торговых роботов

Волатильность рынка криптовалют делает его привлекательным местом для арбитражной торговли. Однако сложность создания инфраструктуры арбитража делает этот процесс обременительным.

Связывание с несколькими биржами, доступ к веб-узлам в реальном времени и выполнение стратегии арбитража - все это требует подключения к нескольким биржам. Каждая биржа отличается способом предоставления своих API, что предотвращает простую интеграцию.

В этой статье вам будет предоставлен скрипт для автоматического подключения к любой из самых популярных бирж на рынке криптографии. Благодаря этим соединениям у вас будет доступ к потокам цен в реальном времени, которые позволят нам заложить основы арбитражной стратегии.

Хотя мы не будем рассматривать исполнение ордеров в этой статье, как только возможность определена, совершить сделку просто.

Вы можете найти руководства о том, как совершать сделки, собирать информацию о балансе портфеля и многое другое, в наших последних сообщениях в блоге здесь:

Не будем больше ждать - пора арбитража!

Что такое арбитраж?

В этой статье мы не будем останавливаться на деталях арбитража.Чтобы узнать больше о том, что такое арбитраж, посетите нашу предыдущую статью здесь .

Настройка

Погружаясь прямо в сценарий, давайте начнем с настройки нашей среды.

Установить библиотеки

Все, что нам нужно, предоставляется библиотекой Shrimpy Developer API . Чтобы установить библиотеку python, выполните следующую команду:

  pip install shrimpy-python  

Получить ключи API

После установки библиотеки нам нужно будет зарегистрировать учетную запись Shrimpy Developer API , чтобы получить наши ключи API.

После регистрации сгенерируйте свои главные ключи API , нажав кнопку для создания новых ключей API. После создания этих ключей обязательно включите для них разрешение « Data », иначе мы не сможем получить доступ к веб-сокетам на более поздних этапах. Если вы хотите торговать с этими ключами, вы должны разрешить ВСЕ для ключей.

Сохраните ключи для дальнейших действий.

Получить кодирование

Настройка завершена, давайте приступим к кодированию!

Импорт

Начните с импорта библиотеки Shrimpy.Это будет единственная библиотека, которую нам нужно будет импортировать для этого руководства по скриптам.

  import shrimpy  

Определите ваши обработчики сообщений

Когда сообщение получено через веб-сокет, нам понадобится обработчик, который определит, как будут обрабатываться данные.

Прежде чем приступить к обработке сообщений веб-сокета, давайте создадим обработчик, который будет управлять ошибками, которые возвращаются через веб-сокет. Это упростит нам управление нашими ошибками.

  def error_handler (err):
    print (err)  

Теперь пора создать наш основной обработчик сообщений. Этот обработчик получит обновления веб-сокета, а затем обработает их. Поскольку мы еще не прошли через весь скрипт, каждое из этих значений может не иметь смысла, но вот пример обработчика.

  exchange_bbo = {}

def обработчик (сообщение):
    bid_price = msg ['содержание'] ['ставки'] [0] ['цена']
    ask_price = msg ['содержание'] ['спрашивает'] [0] ['цена']
    exchange_bbo [msg ['exchange']] = {'bid': float (bid_price), 'ask': float (ask_price)}
    best_bid = 0.0
    best_ask = 10000000.0
    best_bid_exchange = ''
    best_ask_exchange = ''
    для ключа значение в exchange_bbo.items ():
        если значение ['bid']> best_bid:
            best_bid = значение ['ставка']
            best_bid_exchange = ключ
        если значение ['ask']  best_ask:
        print ("продать на" + best_bid_exchange + "for" + str (best_bid))
        print ("купить на" + best_ask_exchange + "for" + str (best_ask))
    еще:
        print («Арбитраж недоступен»)  

Хотя кажется, что это много, все, что делает этот обработчик, - это собирает обновления из веб-узла, сохраняет лучшую цену предложения и предложения для каждого обмена, а затем сравнивает цены на разных биржах, чтобы увидеть если есть какие-либо возможности арбитража для этой торговой пары.

«exchangenges_bbo» - это место, где мы храним лучшие цены покупки и продажи для каждого обмена. Когда мы получаем каждое тиковое сообщение от веб-узла, значения в этом словаре обновляются, чтобы включить последние цены для каждого обмена.

Если лучшее предложение превышает лучшее предложение, это означает, что существует возможность арбитража. Когда это произойдет, скрипт распечатает, на какой бирже вам следует продавать, а на какой - покупать.

Примечание. В обработчике можно делать все, что угодно.Это всего лишь пример. Самый простой обработчик - просто распечатать каждое сообщение по мере его поступления, аналогично обработчику ошибок. Более сложный обработчик пойдет дальше и будет выполнять сделки на основе возможностей арбитража.

Создание клиента

На предыдущих этапах мы создали ключи API разработчика для API Shrimpy. Теперь эти ключи можно назначить переменным для открытого и закрытого ключей.

  public_key = '6d73c2464a71b94a81aa7b13d... '
private_key = 'e6238b0de3cdf19c7861f8e8f5d137ce7113ac1e884b191a14bbb2 ...'

api_client = shrimpy.ShrimpyApiClient (публичный_ ключ, частный_ ключ)
raw_token = api_client.get_token ()
client = shrimpy.ShrimpyWsClient (error_handler, raw_token ['token'])  

Чтобы создать остального клиента, нам нужно передать открытый и закрытый ключи. Затем этот клиент используется для запроса токена для клиента websocket.

После получения токена просто передайте его конструктору для клиента websocket, чтобы создать клиент websocket.

Connect

Перед тем, как подписаться на определенные каналы веб-сокетов для каждой торговой пары, подключитесь к потоку веб-сокетов. Это потребует использования одноразового токена, полученного на предыдущем шаге. Если вам по какой-либо причине необходимо создать другого клиента, вам нужно будет еще раз получить токен и передать его в конструктор клиента.

  client.connect ()  

Примечание: токены можно использовать только ОДИН РАЗ .После того как клиент будет создан с использованием токена, вам нужно будет запрашивать новый токен каждый раз, когда вы создаете нового клиента. Вам не нужно запрашивать токен, чтобы подписаться на каналы websocket. Только для подключения клиента.

Подписаться

Теперь, когда мы подключены к веб-сокету, мы можем подписаться на каждую из пар обмена, которые хотим использовать для нашего сценария арбитража. Это легко сделать следующим образом.

  бирж = ["bittrex", "binance", "kucoin"]
пара = "btc-usdt"

для обмена в обменниках:
    subscribe_data = {
        "type": "подписаться",
        «обмен»: обмен,
        "пара": пара,
        "канал": "ббо"
    }
    client.subscribe (subscribe_data, handler)  

Это подпишется на пару BTC-USDT для Bittrex, Binance и KuCoin. После каждого тика мы сможем узнать, есть ли какие-либо возможности арбитража на этих биржах для этой пары активов.

Примечание. API Shrimpy позволяет использовать до 100 подписок на веб-сайты на одного клиента и до 10 клиентов на каждый IP-адрес. Это означает, что вы можете подписаться на 1000 торговых пар на 17+ различных биржах, которые мы поддерживаем.

Отключить

После того, как вы закончите сбор данных, вы можете отключиться, используя следующую простую команду.

  client.disconnect ()  

Вот и все! Все, что вам нужно знать, чтобы приступить к созданию потока данных арбитража.

Криптовалютный арбитраж: как трейдеры зарабатывают деньги

Нет ничего более интересного, чем перспектива «безрисковой» торговли.

Есть вообще такая вещь? Может ли трейдер действительно получить прибыль, не принимая на себя определенный уровень риска по своей позиции? Разве это не противоречит понятию «риск vs. доход»?

Это некоторые из многих вопросов, которые трейдер задает себе, когда кто-то упоминает о возможности безрисковой торговли.

Тем не менее, есть ряд трейдеров, которые именно этим и занимаются.Они получают безрисковую прибыль, участвуя в арбитраже криптовалют.

В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать о процессе и о том, как максимально эффективно использовать арбитраж на рынке криптовалют.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Арбитраж криптовалюты - это просто расширение арбитража на более традиционных рынках и в более традиционных условиях. Это представление о том, что прибыль может быть получена путем простой покупки и продажи одних и тех же активов на разных рынках, чтобы воспользоваться разницей в цене.

Учитывая, что трейдер просто покупает и продает актив одновременно, не должно быть рыночного риска . Вот почему их обычно считают безрисковой сделкой и почему их, как правило, довольно сложно найти на традиционных финансовых рынках.

На самом деле, их так трудно найти, что существует даже теория, согласно которой ценообразование опционов основано на так называемом «ценообразовании без арбитража», которая утверждает, что возможности арбитража существовать не должны.


Нет объяснения метода арбитражного ценообразования

Однако с арбитражем криптовалюты дело обстоит иначе.

Это связано с относительно новым и недостаточно развитым состоянием криптовалютных рынков. По-прежнему существуют рыночные факторы неэффективности и барьеры, делающие возможными арбитражные операции.

По мере того, как все больше трейдеров и разработчиков начинают вовлекаться в рынок, они, вероятно, воспользуются этими возможностями с распростертыми руками. По мере того, как все больше трейдеров привлекаются и начинают использовать арбитраж, потенциальная прибыль будет уменьшаться.

Сейчас идеальное время для участия в криптовалютном арбитраже, если вы все еще хотите иметь возможность получать приличную прибыль.

Примеры криптовалютного арбитража

На рынках криптовалют существует ряд различных возможностей арбитража. Некоторые из них существуют на биржах, другие - на бирже, а некоторые представляют собой неправильное определение цены производного финансового инструмента и базового физического продукта.

Простой арбитраж

Это просто арбитраж, при котором вы покупаете один актив на одной бирже и продаете его на другой точно в то же время. Если в цене токена есть неправильная оценка, тогда вы получите спред в тот момент, когда сделаете это.

Например, предположим, что Ripple XRP торгуется по 0,58 на Binance и по 0,56 на Bitstamp. Теперь существует непосредственная возможность для арбитража, купив монету по 0,56, а затем продав по 0,58.

Fiat Triangular Arbitrage

Концепция треугольного арбитража обычно ассоциируется с разницей в ценах на валютных рынках. Он включает в себя арбитраж, в котором используются три разные валюты. Между относительными ценами валютных пар существует несоответствие.

Это также может в значительной степени существовать в активах криптовалюты, которые оцениваются в других валютах. Например, премия кимчи - хорошо известное рыночное явление, которое существует между ценой биткойнов в долларах США на бирже США и эквивалентной ценой биткойнов в южнокорейских вонах в долларах США, котирующейся на южнокорейской бирже.

Кажется, это непросто, давайте рассмотрим пример.

Предположим, что трейдер должен был купить биткойн в долларах США на Coinbase Pro, отправить его на южнокорейскую биржу, а затем продать монеты за KRW.Полученные корейские воны при конвертации в доллары приносят трейдеру хорошую прибыль. Вот графический пример с ценами на момент публикации.


Треугольный арбитраж Fiat (без комиссий)

Фактически, премия за кимчи в прошлом была настолько высокой, что CoinMarketCap даже удалил корейские биржевые цены из своих сводных диаграмм, учитывая искажения, которые она имела. Были случаи, когда премия кимчи приближалась даже к 30%.

Неправильное ценообразование происходит на различных биржах, обслуживающих местные рынки.Например, если вы посмотрите на изображение ниже, вы увидите, что цена биткойнов в долларах США на Kraken составляет 6680 долларов.


Цена биткойнов в долларах США на Kraken

Однако, если мы посмотрим на цену биткойнов в южноафриканских рандах на Луно, конвертированную в доллары США, мы получим следующую цену.


Цена биткойнов в ZAR на Луно в Южной Африке

Итак, это показывает, что есть прибыль, которую можно получить, покупая биткойны на Kraken, отправляя биткойны Луно, обналичивая биткойны в ZAR и затем покупая USD с этим ZAR.

Звучит просто?

Что ж, есть ряд вещей, которые вы должны учитывать, такие как комиссии, валютный контроль и свободное движение капитала. Мы коснемся этого вкратце позже.

Крипто-треугольный арбитраж

Хотя треугольный арбитраж Fiat является наиболее прибыльным, существует также возможность получить прибыль в виде треугольной произвольной ставки на неправильной оценке трех пар разных монет. Это неправильное ценообразование может иметь место даже на той же бирже .

Давайте посмотрим на пример того, о чем я говорю. Ниже приведены расхождения в ценах на Ethereum, Litecoin и Bitcoin на одной бирже.


Пример возможности арбитража криптовалюты (без комиссий)

В этом случае существует арбитраж между ценой BTC для ETH и ценой ETH для LTC. Трейдер может сделать этот треугольный крипто-арбитраж и увеличить размер своего биткойн-пирога.

Маловероятно, что это неправильное ценообразование произойдет сейчас, но хорошо известно, что в бычьем беге 2017 года его было много.Фактически, разработчик даже разработал торгового бота, который воспользуется ошибочными ценами в тот момент, когда они возникнут.

Конвергентный арбитраж

Это еще одна дисциплина, заимствованная из торговли на традиционных финансовых рынках. Это представление о том, что есть актив, который переоценен на одной бирже, но недооценен на другой.

В этой ситуации трейдер надеется, что закон об отсутствии арбитража подразумевает, что цена активов, вероятно, сойдется в какой-то момент в будущем.Вы купите монету, если она недооценена на бирже, и продадите ее в короткую позицию на другой бирже, где она переоценена.

Следовательно, для того, чтобы вы могли завершить обратный крипто-арбитраж конвергенции, у вас должен быть доступ к бирже, которая позволит вам коротко продать криптоактив.

Разберем практический пример.

Предположим, что цена Litecoin в настоящее время составляет 61 доллар на Huobi. Однако цена Litecoin на Poloniex составляет 64 доллара.Ясно, что здесь есть возможность арбитража.

Затем вы сделаете короткую продажу LTC на Poloniex, так как он переоценен, и купите LTC на Huobi. По мере корректировки цены вы получите прибыль в размере $ 3 .

Cash-and-Carry-Arbitrage

Это арбитражная стратегия, которая пытается использовать в своих интересах неправильную оценку активов на фьючерсных и физических рынках. Это то, что теперь открыто для биткойнов, учитывая, что фьючерсные контракты были запущены в прошлом году.

Стратегия, по сути, является рыночно нейтральной, которая включает в себя открытие длинной позиции на физических рынках, а затем короткой позиции на фьючерсном рынке в надежде, что вы сможете получить прибыль при определенной неправильной оценке.

Он называется «Cash and Carry», так как предполагает перенос актива до истечения срока действия фьючерсного контракта. По истечении срока фьючерсного контракта вы рассчитаетесь по фьючерсной позиции своей длинной позицией по активу. Есть надежда, что после доставки актива вы сможете получить прибыль, доставив актив и положив разницу в карман (за вычетом любых затрат на содержание).

На хорошо развитых рынках, таких как S&P 500 или на рынках фиатных валют, возможность фьючерсного арбитража гораздо менее выражена. Однако с появлением в прошлом году фьючерсов на биткойны на CME и CBOE привлекательность открывает гораздо больше возможностей.

Например, давайте рассмотрим пример потенциальной возможности арбитража. В настоящее время будущая цена биткойнов на CBOE с доставкой 14 ноября составляет 6800 долларов. Например, цена биткойнов на спотовом рынке на Binance составляет 6 686 долларов США.

Очевидно, здесь есть возможность арбитража. На самом деле это относительно незначительно по сравнению с различиями, которые можно было наблюдать еще в декабре прошлого года, когда фьючерсы с поставкой всего на несколько недель вперед были на 10-20% выше спотовых цен.

Говоря техническим языком, кривая развития для Биткойна направлена ​​вверх. Затем вы воспользуетесь этим, купив биткойны и удерживая их до истечения срока контракта. Ниже приведено полезное изображение.


Торговые различия на фьючерсных и спотовых рынках

Конечно, на традиционных финансовых рынках могут быть связаны другие расходы, которые могут снизить вашу прибыль. Это то, что называется «издержками содержания». Однако при владении цифровым активом не стоит беспокоиться о реальных расходах на содержание. Все, что нужно сделать, это сохранить их в своих кошельках и дождаться истечения срока их действия.

Причины неправильной оценки криптовалюты

Существует ряд факторов, которые могут привести к неправильной оценке на рынках криптовалют.Неправильная оценка активов будет иметь место на рынках, которые менее развиты и, следовательно, менее эффективны, чем традиционные рынки.

На традиционных финансовых рынках существуют хедж-фонды, использующие частые торговые операции, которые используют крошечные возможности за относительно короткий период времени и обеспечивают поддержание эффективности этих рынков.

Они все еще не существуют в той же степени на рынках криптовалюты. Вот почему треугольный арбитраж даже на единственной бирже может существовать между простыми парами.

В случае трехстороннего арбитража с фиатом, такого как премия кимчи, это сводится к дисбалансу спроса / предложения в рассматриваемой стране, а также относительной сложности перемещения фиатной валюты между разными странами.В некоторых странах действует валютный контроль, который затрудняет простой перевод больших сумм денег.

В случае арбитража по фьючерсам на биткойны тот факт, что расчеты по ним производятся наличными, несомненно, является важным фактором, объясняющим неправильное ценообразование. По словам Аарона Брауна из AQR Capital Management, отсутствие физических расчетов является причиной расхождения. Он заявил, что

Большой спред - большая проблема. Это неликвидность, она должна исчезнуть.

Каковы риски?

Хотя арбитраж должен быть «безрисковой» сделкой и способом получения прибыли, все же существует несколько рисков, которые вы должны учитывать, приступая к стратегии торговли криптовалютным арбитражем.

Проскальзывание ордера

Проскальзывание - это термин, который используется на финансовых рынках для обозначения разницы между ценой, ожидаемой для сделки, и ценой, которую вы фактически получили. Это действительно серьезная проблема на рынках криптовалюты, которая может истощить вашу ожидаемую арбитражную прибыль.

Кроме того, проскальзывание положительно коррелирует с размером ордера. Чем крупнее ордер, который вы размещаете, чтобы воспользоваться возможностью арбитража, тем больше, вероятно, будет проскальзывание.


Пример проскальзывания ордера на рынке Forex. Источник изображения: thefxview

Все ваши расчеты могли быть основаны на неправильной оценке в настоящее время, однако, если цена, которую вы фактически получили за актив, была более или менее, это уменьшит фактическую прибыль.

Снижение волатильности

В случае крипто-арбитража волатильность - ваш друг. Когда ценообразование на эти активы более волатильно, появляется больше возможностей для неправильного ценообразования.

Однако, когда рынки стабильны, существует меньше возможностей для серьезных ошибок в ценообразовании. Любое серьезное искажение цен легко заметить во время спокойных рынков, и трейдеры быстро воспользуются этим.

Это действительно очевидно, поскольку большая часть неправильного определения цены между треугольным арбитражем и фьючерсным арбитражем произошла во время рыночных ралли в конце 2017 года.

Низкая ликвидность

Это еще один риск, который часто довольно распространен на рынках криптовалют.

Часто возможности криптовалютного арбитража существуют только потому, что рынки настолько неликвидны, чтобы что-то с этим делать. Вы часто будете наблюдать это для некоторых альткойнов с низкой рыночной капитализацией.

Ни одна крупная институциональная торговая фирма или высокочастотная торговая фирма не собирается пытаться воспользоваться неправильной оценкой монеты, имеющей всего 50 тысяч долларов 24-часового объема. Им будет невероятно сложно войти и выйти из позиции.

Возможно, именно поэтому арбитраж криптовалюты может быть такой хорошей стратегией для мелкого розничного трейдера.Более низкий уровень ликвидности означает, что они могут торговать без конкуренции со стороны этих продвинутых торговых алгоритмов.

Заключение

Арбитраж, без сомнения, одна из самых интересных возможностей для торговли криптовалютой, которая существует сегодня на рынке.

Идея возможности получить прибыль от неправильной оценки без рыночного риска слишком хороша, чтобы отказываться от нее. Конечно, есть и другие риски, но с ними легко справиться.

Это также одна из тех стратегий, которые пока доступны только розничным трейдерам.Крупные организации еще вышли на рынки и устранили существующие расхождения в ценах.

Итак, пока рынки все еще находятся на относительно новых стадиях своего развития, косите сено, пока светит солнце.

Изображение через Fotolia

Как заработать деньги с помощью криптоарбитража в 2020 году

Если вы какое-то время были в криптовалютном мире, вы, вероятно, заметили разницу в ценах между различными криптовалютными рынками и биржами.Даже самый ликвидный цифровой актив Биткойн торгуется по разным ценам на отдельных рынках. Более того, вам могло прийти в голову, что эти различия открывают отличные возможности для арбитража. Однако это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд.

Давайте посмотрим, что такое крипто-арбитраж и как он на самом деле работает.

Что такое крипто-арбитраж

Во многом крипто-арбитраж похож на фиатный или спортивный арбитраж. Основная идея здесь проста: вы пытаетесь извлечь выгоду из разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках или биржах.

Трекер цен на Cryptonews.com.

Если вам нужно определение, Investopedia описывает арбитраж как «одновременная покупка и продажа актива с целью получения прибыли от дисбаланса цены. Это сделка, которая приносит прибыль за счет использования разницы в цене идентичных или аналогичных финансовых инструментов на разных рынках или в разных формах ».

Другими словами, покупают дешево и продают дорого (er) !

Разница в цене криптовалюты на биржах может быть значительной.Это дает трейдерам законную возможность воспользоваться несоответствием цен.

Существует три различных способа проведения криптоарбитража:

1). Регулярный арбитраж , который относится к покупке и продаже одних и тех же цифровых активов на разных биржах со значительной разницей в цене.
2). Треугольный арбитраж , который включает разницу в ценах между тремя валютами на одной бирже. Вы пытаетесь использовать разницу в ценах за счет нескольких преобразований.Например, вы покупаете BTC за доллары США, продаете BTC за ETH и конвертируете ETH обратно в доллары США.
3. Автоматический арбитраж . Некоторые компании специализируются на предоставлении инструментов для автоматического криптоарбитража. Например, одним из лидеров в этой нише является ArbiSmart , который обеспечивает быстрый способ внести средства, выбрать план и воспользоваться преимуществами автоматической арбитражной торговли.

Хотя все подходы являются законными, они могут быть прибыльными, но, возможно, будет сложнее открыть возможности для трехстороннего арбитража на бирже.И наоборот, торговля большими объемами на одной и той же бирже может дать вам привлекательные скидки на комиссию, что может положительно повлиять на вашу прибыль. Безусловно, самый простой способ сделать крипто-арбитраж - использовать стороннее программное обеспечение для арбитража, но тогда вам придется уделять особое внимание своему поставщику услуг и тому, сколько стоят их услуги.

Для простоты ниже мы будем использовать примеры с обычным арбитражем.

Почему криптоарбитраж может быть прибыльным

Есть много причин, по которым вы можете захотеть попробовать криптоарбитраж, в том числе:

  • Быстрая прибыль. Если все пойдет по плану, это хороший способ увеличить свой капитал. В то же время, все дело в скорости, чтобы вы могли зарабатывать деньги быстрее, чем на обычных сделках.
  • Широкий спектр возможностей. Существует более 200 бирж, на которых вы можете покупать и продавать криптовалюты, что означает множество выгодных возможностей для арбитража.
  • Рынки криптовалюты все еще молоды и нестабильны. Следовательно, большинство бирж не обмениваются информацией и не работают самостоятельно.Большинство криптовалют испытывают множество быстрых подъемов и резких падений, что приводит к диспропорциям в ценах и выгодным возможностям арбитража.
  • Здесь меньше конкуренции по сравнению с традиционными рынками. Не каждый арбитражный трейдер готов дать шанс криптовалюте, что делает криптовалюту менее конкурентоспособной.
  • Разница в цене криптовалюты обычно составляет от 3% до 5%, а иногда достигает 30-50% (в крайних случаях).

Излишне говорить, что арбитраж криптовалюты работает лучше всего, когда вы торгуете большими суммами.Меньшие суммы могут привести к крошечному заработку, который может не стоить вашего времени. Действительно, арбитраж криптовалют может быть очень прибыльным делом, но только если вы проведете свое исследование, оценки и расчеты.

Как рассчитать затраты и прибыль криптоарбитража

Каждый случай несколько отличается, но обычно вам необходимо учитывать следующие сборы:

  1. Комиссия производителя и получателя при покупке на бирже (биржа 1).
  2. Комиссия за транзакцию (снятие) (1).
  3. Комиссия за депозит на торгующей бирже (биржа 2) (если есть).
  4. Комиссии мейкера и тейкера на бирже продажи (2).
  5. Комиссия за окончательное снятие или обналичивание (2).

Кроме того, есть несколько других переменных, которые вы можете принять во внимание:

Волатильность рынка. Некоторые монеты колеблются больше, чем другие, и их цена может меняться быстрее, чем вы ожидаете.
Налоги и правила в вашей юрисдикции. Легко забыть, что вы должны платить налоги со своих криптовалютных сделок.Хотя правила различаются в разных сферах, вы можете оценить сумму налогов, которые вам нужно будет заплатить за сделку при расчете арбитражных издержек и потенциальной прибыли.

Законы о криптовалюте по странам. Источник: Cryptoresearch.report

Пример: Допустим, вы видите возможность подключения фиатной валюты к криптопаре. Например, биткойн продается по цене 3821 доллар на Bitstamp, но продается по цене 4032 доллара на Bitfinex. Разница в цене между биржами составляет 211 долларов. Если у вас достаточно средств для покупки 5 BTC, вы можете заработать до 1055 долларов.Если вы внесли свои средства на Bitstamp через перевод SEPA (занимает около 2 дней), вы понесли комиссию за депозит 0% (международный перевод стоит 0,05%). Затем вы заплатите прибл. 47,7625 долларов США (округлим до 50 долларов США) сборов (0,25%) при покупке 5 BTC. К счастью, вывод средств на Bitstamp также бесплатный.

Обычно перевод вашего депозита BTC на кошелек Bitfinex занимает от 20 минут до часа. Депозиты в криптовалюте на Bitfinex также бесплатны, поэтому никаких дополнительных сборов здесь нет.Допустим, за этот час цена BTC на Bitfinex упала (в худшем случае, она также может вырасти) на 5%, и теперь вы можете продать его всего за 4010 долларов. Это оставляет вам потенциальную прибыль в размере 943 долларов. Наконец, предположим, что вы платите комиссию получателя в размере 0,2% (0,01 BTC) от Bitfinex за продажу своих 5 BTC, в результате чего у вас остается 20 009 долларов. Если вычесть все расходы и сборы, вы получите около 895 долларов прибыли.

В зависимости от вашей ситуации вы можете решить продолжить торговлю или снять деньги, что, в зависимости от вашего выбора, потребует дополнительных комиссий от 0.От 1% до 3%. Также помните о налоговых последствиях для вашей торговли.

В целом, можно с уверенностью подсчитать, что вы будете платить от 3% до 15% своего капитала за комиссионные; поэтому вам следует использовать только самые выгодные возможности.

Как выбрать биржи для Crytpo Arbitrage

После того, как вы решите воспользоваться криптоарбитражем, вам необходимо оценить и зарегистрироваться на самых выгодных криптобиржах. Некоторые биржи, такие как Bitfinex, требуют от вас подтверждения своей учетной записи (что занимает ок.6-8 недель) и минимальный депозит в размере 10 000 долларов для начала торговли. Другие менее строги в своих методах, но большинство из них упростили арбитраж криптовалюты

: Руководство для начинающих

Поскольку торговля криптовалютой все еще находится в зачаточном состоянии, а рынки распространены по всему миру, иногда могут быть значительные различия в ценах между биржами. Арбитраж криптовалюты позволяет вам воспользоваться этой ценовой разницей, покупая криптовалюту на одной бирже, где цена низкая, а затем немедленно продавать ее на другой бирже, где цена высока.

Однако есть несколько важных рисков и подводных камней, о которых вам необходимо знать, прежде чем начинать торговать.

Подробнее Сравнить биржи

Заявление об ограничении ответственности: Эта информация не должна интерпретироваться как одобрение криптовалюты или какой-либо конкретной поставщик, услуга или предложение. Это не рекомендация торговать.

Что такое арбитраж криптовалюты?

Арбитраж - это одновременная покупка и продажа актива на разных рынках с целью получения прибыли от разницы в цене между этими рынками.В очень упрощенном примере того, как работает арбитраж криптовалют, вы должны искать конкретную монету, которая дешевле на бирже A, чем на бирже B. Затем вы покупаете монету на бирже A, продаете ее по более высокой цене на бирже B и кладете разницу в карман. .

Концепция арбитражной торговли не нова и существует на рынках акций, облигаций и иностранной валюты в течение многих лет. Однако развитие количественных систем, предназначенных для выявления разницы в ценах и заключения сделок на отдельных рынках, сделало арбитражную торговлю недоступной для большинства розничных трейдеров.

Но возможности арбитража все еще существуют в мире криптовалюты, где быстрый рост объема торгов и неэффективность между биржами приводят к возникновению разницы в ценах. Более крупные биржи с более высокой ликвидностью эффективно влияют на цену остальной части рынка, а более мелкие биржи следуют ценам, устанавливаемым их более крупными аналогами. Однако более мелкие биржи не сразу следуют за ценами, установленными на более крупных биржах, и именно здесь возникают возможности для арбитража.

Сравните курсы на разных биржах криптовалют.

Как работает арбитраж криптовалюты?

Арбитраж обычно возможен из-за разницы в объемах торгов между двумя отдельными рынками. Причина этого проста: на рынке с большими объемами торгов, где имеется разумная ликвидность конкретной монеты, цены, как правило, ниже. Между тем, на рынке, где предложение конкретной монеты ограничено, она будет дороже. Покупая в первом и мгновенно продавая во втором, трейдеры теоретически могут получить прибыль от разницы.

Однако возможности арбитража существуют и в обратном направлении, когда вы покупаете на меньшей бирже и продаете на более крупной бирже. Недавний всплеск популярности криптовалюты привел к резкому увеличению объемов торгов на многих биржах по всему миру. Эти биржи не связаны между собой, и низкий объем торгов на некоторых биржах может означать, что указанная цена не сразу корректируется до средней биржевой. В результате это привело к созданию арбитражей, которые потенциально могут использовать разницу в цене.

Самым известным примером разницы в ценах на криптовалюту было явление, известное как «премия кимчи», в результате которого в январе 2018 года цена биткойнов (BTC) в Южной Корее выросла более чем на 50% по сравнению с мировыми ценами.

Как это сделать

Самый простой подход к арбитражу криптовалюты - это делать все вручную - отслеживать рынки на предмет разницы в ценах, а затем размещать свои сделки и соответственно переводить средства. Однако в Интернете доступно несколько ботов для арбитража криптовалют, призванных максимально упростить отслеживание движений и различий цен.Приложения для онлайн- или мобильной торговли, такие как Blockfolio, также могут упростить процесс мониторинга рынка.

Также стоит отметить, что хедж-фонды все больше переходят в сферу криптовалюты. Например, сингапурский хедж-фонд Kit Trading собирает 10 миллионов долларов США для крипто-арбитражного фонда и собирается присоединиться к более чем 80 крипто-хедж-фондам, запущенным в 2017 году.

Арбитражные трейдеры могут использовать несколько стратегий для получения прибыли. в том числе:

  • Простой арбитраж. Покупка и продажа одной и той же монеты сразу на разных биржах.
  • Треугольный арбитраж. Этот процесс предполагает использование разницы в ценах между тремя валютами. Например, купите BTC в долларах США, продайте их, чтобы получить евро, а затем обменяйте эти евро на доллары США.
  • Арбитраж конвергенции. Этот подход включает покупку монеты на одной бирже, где она недооценена, и короткую продажу той же монеты на другой бирже, где она переоценена.Когда две отдельные цены встречаются в средней точке, вы можете получить прибыль от степени схождения.

Параллельные аукционы

Сортировать по:
имя Продукт Способы депозита Фиатные валюты

Кредитная карта, Криптовалюта, Дебетовая карта, Osko, PayID

USD, AUD, GBP, CAD, EUR, CNY, RUB, TRY, NGN, UAH и более 40+

Торгуйте широким ассортиментом монет с хорошей репутацией на этой всемирно известной бирже, популярной благодаря своей высокой ликвидности и многоязычной поддержке.

Резиденты США: По состоянию на сентябрь 2019 года пользователи из США могут торговать долларами только в американских долларах на рампе Binance, Binance.US.
Резиденты Великобритании: Помимо обычных услуг по торговле криптовалютой, Binance предлагает маржинальное кредитование. Поскольку это регулируемая деятельность, которую они не имеют права предлагать в Великобритании, мы советуем вам не использовать эту услугу. Если вас интересует маржинальная торговля, обратитесь к авторизованным поставщикам.

Банковский перевод (ACH), кредитная карта, дебетовая карта, банковский перевод (SEPA), банковский перевод

USD, EUR, GBP, CAD, MXN, HRK, CZK, DKK, CLP, BGN и еще 10+

Покупайте и продавайте основные криптовалюты на одной из самых известных бирж криптовалют в мире.

Электронный перевод средств, Банковский перевод, Osko, PayID, Хранение Ethana

USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD

Покупайте, продавайте и торгуйте различными цифровыми валютами на этой высоколиквидной бирже, подходящей как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Резиденты Великобритании: Помимо обычной криптовалютной торговли Kraken предлагает маржинальное кредитование.Поскольку это регулируемая деятельность, которую они не имеют права предлагать в Великобритании, мы советуем вам не использовать эту услугу. Если вас интересует маржинальная торговля, обратитесь к авторизованным поставщикам.

Банковский перевод (ACH), кредитная карта, банковский перевод (SEPA), Faster Payments Service, Skrill

Доллары США, евро, фунты стерлингов, рубли

Заявление об ограничении ответственности: Высоковолатильный инвестиционный продукт.Ваш капитал находится под угрозой.
Используйте свои доллары США, евро или рубли, чтобы покупать и продавать криптовалюту по конкурентоспособным обменным курсам и с высокими максимумами для проверенных учетных записей.

Кредитная карта, дебетовая карта, Neteller, PayPal, банковский перевод, интернет-банкинг

EUR, GBP, NZD, USD, AUD, CAD, HKD, SGD, CHF, NOK и еще 5+

Криптовалютный арбитраж в 2020 году: ручной и автоматизированный подходы

Введение:

На финансовых рынках возможности арбитражной торговли более чем многочисленны с момента появления и широкого распространения внебиржевой торговли.

Искусство одновременной покупки и продажи актива или финансового инструмента для получения почти безрисковой прибыли от использования неэффективности цен можно рассматривать как воплощение торговли, которая не только продолжает оставаться верной в наш современный век технологических инноваций, но, что более важно. стал более доступным для всех трейдеров.

Хотя это правда, что арбитражную торговлю стало труднее осуществлять из-за большого прогресса в области технологических достижений, суть в том, что арбитражная торговля не только более доступна, но и будет продолжать существовать как побочный продукт эксплуатируемых цен несоответствия, поскольку нет совершенных финансовых рынков, и неизбежно возникнет неэффективность.

Чтобы углубить эту истину, криптовалютный арбитраж также набирает обороты.

Также включает одновременную торговлю криптовалютами, торговля крипто-арбитражем происходит за счет использования разницы в ценах между двумя платформами.

В то время как ручная арбитражная торговля более осуществима в криптографической сфере, автоматизированные криптоарбитражные и криптоарбитражные сигналы стали более распространенными и востребованными криптоэнтузиастами.

Итак, что движет арбитражем криптовалюты?

Нет центрального органа, который бы служил стороной, корректирующей цены на криптовалютных рынках, поскольку они децентрализованы и дерегулированы, что создает огромное количество возможностей для торговли криптовалютой.

Выступая в качестве учебника, эта статья поможет пролить свет на криптоарбитражную торговлю, а также разъяснит трейдерам, как они могут воспользоваться разницей в ценах на сегодняшнем текущем рынке с помощью таких примеров, как:

  • Ошибки неправильного ценообразования
  • Отставание рынка
  • Баунти Рынки, подверженные манипуляциям
  • Редкие книги заказов
  • Неверные цены Инта-Агура
  • Политические / идеологические / когнитивные предубеждения
  • Глобальный кризис здоровья (COVID-19)

По сравнению с другими формами инвестиций, торговля криптовалютой может быть разделена на категории как относительно новый метод инвестирования.

С момента появления первой криптовалюты в 2009 году были запущены и интегрированы сотни криптовалют в центры, ориентированные на трейдеров, такие как биржи, брокеры и платформы обмена монетами.

Поскольку спрос на криптовалюты продолжает расти, трейдеры смогут лучше выполнять арбитраж криптовалют с помощью следующих методов:

  • Ручной криптоарбитраж - Ручное управление торговлей и ввод в сделки.
  • Automated Crypto Arbitrage - Автономно используемые стратегии бэктестирования, которые управляются автоматическим скриптом, который запускает сделки.
  • Квазиавтоматический арбитраж - Определяет возможности арбитражной торговли и предупреждает трейдеров с помощью полуавтоматических скриптов, сделки не выполняются автоматически.

Ручной арбитраж:

50 905 XMR)
Криптовалюта Год запуска
1. Litecoin (LTC) 2011
2.00 2015
3. Zcash (ZEC) 2016
4. DASH (Dark Coin) 2014
5. Ripple (XRP) 2012 6.
2014
7. Биткойн (BTC) 2009
8. NEO (NEO) 2014
9. Cardano
10. EOS (EOS) 2018

Таблица 1. Показывает 10 самых популярных криптовалют и год их запуска.

По сравнению с другими инвестиционными отраслями, такими как Forex, акции или сырьевые товары, криптовалюты, как правило, больше используют неэффективность рынка в результате того, что они не регулируются и являются более новыми.

Теперь двигаемся вперед.

Допустим, вы решили придерживаться ручной арбитражной торговли, теперь вам остается выбирать между местной и международной торговлей:

Криптовалютный арбитраж (между странами) - Обычно сложнее, так как есть более высокие возврат при конвертации криптовалют требует времени из-за шагов проверки.

Криптовалютный арбитраж (между брокерами / биржами) - Как правило, дает меньшую среднюю доходность в результате плавающих спредов, но имеет свойство упрощать торговлю.

Международный арбитраж

Хотя это могло произойти пару лет назад, Корейский арбитраж 2018 года по-прежнему служит отличным примером международного арбитража криптовалют.

Подводя итог, г-н Хелланд просматривал цены на криптовалюты в период праздников и сначала без его ведома заметил значительный ценовой разрыв.

Заметив, что корейцы, как правило, платят примерно на 50% больше за свои криптовалюты, г-н Хелланд задумался, может ли это быть областью эксплуатации.

К сожалению, план, придуманный г-ном Хелландом, не был правдоподобным из-за запрета Кореи на использование западных бирж, где было бы практически невозможно вывести деньги из Южной Кореи в страну его проживания.

Развивая сотрудничество с кем-то в самой стране, мистер Хелланд смог добиться от мистера Хелланда.В этом участвовал Ким, который помог найти самые прибыльные способы оплаты (которыми в итоге оказался Skrill), где они позже смогли использовать криптовалюты и выполнить разделение 50/50 по всем сделкам.

К сожалению, правительство Южной Кореи в конце концов это уловило, а затем полностью запретило криптовалюты, тем самым устранив любые торговые эксплойты.

Итак, что мы узнали из этой истории?

  • Выявление и использование возможностей - Возможности на финансовых рынках появляются каждую секунду, г-н.Хелланд увидел возможность и нашел решение, чтобы воспользоваться этой возможностью.
  • Зарегистрировать торговые счета - Использовались брокерские услуги Coinbase (местный брокер) и корбит (международный).
  • Обмен криптовалюты - Покупка подходящей криптовалюты по более низкой цене на месте, а затем ее продажа на международном уровне по более высокой цене.
  • Снятие - Снятие и конвертация прибыли в местную валюту.
  • Повторите - Повторите вышеуказанный шаг и генерируйте стабильный денежный поток!

Несмотря на более высокую прибыль, Mr.Процесс взаимодействия Хелланда с г-ном Кимом за границей был утомительным из-за обмена и конвертации валют, в то время как последствия привели к тому, что правительство Кореи запретило торги криптовалютами вскоре после выхода на рынок.

Арбитраж локального брокера

Чтобы лучше понять внутреннюю работу того, как работает локальный арбитраж криптовалюты, мы представили теоретический сценарий. Для упрощения предположим, что оба брокера перечисляют биткойны:

  • Брокер A отражает более высокий объем торговли, в то время как цена одного BTC, предлагаемая брокером, составляет 11500 долларов.
  • Брокер B отражает меньший объем сделки, в то время как цена одного BTC, предлагаемая брокером, составляет 11 510 долларов США.

Теперь предположим, что появляется заголовок с высоким риском, который побуждает людей покупать биткойны. Естественно, трейдеры с большей вероятностью будут тяготеть к более крупным брокерам, учитывая, что они с большей вероятностью будут выполнять требования криптовалюты не только более быстрыми темпами, но и с более конкурентоспособными спредами.

Приток покупателей через брокера А приводит к росту цен на BTC на этой платформе.

В то время как брокер B видит меньший объем торгов, наблюдается снижение спроса или рост цены на биткойны у брокера B из-за снижения спроса.

Этот сценарий возможен только из-за децентрализованного характера криптовалют, когда силы спроса и предложения действуют индивидуальным брокером, который сначала противостоит рынку, а затем следует вскоре после этого.

Таким образом, даже если эти цены будут расти на рынке, эти цены растут с другой скоростью, чем у брокеров, из-за децентрализации криптовалют.

Вот где обычно проявляется неэффективность цен.

В то время как цена BTC поднимается с 11 500 долларов США до 12 500 долларов США на бирже A, на бирже B наблюдается меньший объем торгов, в результате чего цена BTC на бирже B поднимается с 11 510 долларов США до 12 400 долларов США.

Именно здесь арбитраж вступает в игру, и вот как им можно торговать:

  • Купите BTC у брокера B за 12 400 долларов.
  • Перевести BTC от брокера B к брокеру A.
  • Продать BTC брокеру A за 12 500 долларов США, получив прибыль в размере 100 долларов США за BTC.

Проблемы ручной арбитражной торговли

Проведение ручного арбитража требует сочетания терпения, тщательного планирования и непоколебимой приверженности, что требует от трейдеров как значительных усилий, так и времени.

Несмотря на то, что ручная арбитражная торговля является относительно более безопасным методом инвестирования, трейдеры все еще могут сталкиваться с препятствиями независимо от используемых стратегий, таких как:

  • Продолжительное выполнение транзакции может привести к размещению сделок после того, как ваше окно возможностей уже прошло.
  • Арбитраж криптовалюты становится все более популярным, что создает меньшее окно действий для арбитражных трейдеров.
  • Сборы, налоги, постановления и т. Д., Взимаемые страной вашего региона.
  • Совершение неосторожных ошибок, таких как неправильный размер лота при выполнении сделок, из-за человеческой ошибки или из-за чрезмерной жадности.
  • Хранение криптовалюты. В то время как биржи требуют наличия физических криптовалют для обмена с одной платформы на другую, хранение большой суммы криптовалюты в ненадежных криптобанках увеличивает риск хакеров, крадущих ваши кровные деньги.

Перед тем, как торговать криптовалютами в Интернете, убедитесь, что вы исследуете и выполняете фоновые проверки законности обменов.

Вы можете узнать о некоторых из наиболее популярных платформ для инвестирования в криптовалюту за последний год.

Bitstamp

Криптовалютные платформы, такие как Bitstamp, обеспечивают не только удобный интерфейс, но и сверхбезопасный способ хранения криптовалюты трейдера. Их команда по обслуживанию клиентов делает все возможное, охотно обращаясь к нам, если это необходимо, а также предлагает круглосуточную специализированную службу поддержки.

Bitfinex

Подобно Bitstamp, Bitfinex предоставляет более персонализированную панель управления трейдером, которую можно настраивать, в то время как их сайт содержит список цен и объемов торговли для вашего реферала при торговле в течение дня, недель или месяцев. Демо-счет доступен для технических гуру, которые тщательно тестируют торговые стратегии, в то время как, по-видимому, существует значительное количество неудовлетворительных трейдеров, которые делились своим неудачным опытом, используя Bitfinex в качестве своей основной учетной записи.

Kraken

Для начинающих трейдеров лучше всего подходит Kraken, уникальная биржа, предназначенная для начинающих трейдеров. Предоставляя торговые ресурсы и образовательные идеи, ориентированные на начинающих трейдеров, Kraken может также понравиться институциональным трейдерам, учитывая их способность эффективно управлять большими объемами торговых запросов.

Автоматический криптоарбитраж

Автоматический криптоарбитраж резко вырос с точки зрения спроса и применения.

Благодаря инновациям в технологиях, внутридневные трейдеры могут не только участвовать с более плавным опытом арбитражной торговли, но также могут получить выгоду от расширенной доступности.

Например, советники - это программы, предназначенные для количественного прогнозирования направления рынка, определения подходящих торговых возможностей при автоматическом выполнении сделок.

Основное преимущество автоматического арбитража заключается в том, что он экономит трейдерам время и силы.

Чтобы сделать еще один шаг вперед, если вы инвестор, обладающий знаниями в области программирования, вы можете разработать собственный советник, соответствующий вашему стилю торговли, в то время как трейдеры, не имеющие навыков программирования и программирования, всегда могут искать бесплатных ботов на платформы с открытым исходным кодом, такие как Forex Factory, Reddit или группы Telegram, хотя имейте в виду, что с более сложных советников могут взиматься роялти или сборы.

Один из способов преодолеть разрыв между незнанием того, как программировать своего советника, при наличии проверенных и проверенных торговых стратегий, - это предложить сотрудничество между трейдером, который обладает знаниями в области программирования, через форумы, такие как Reddit, где услуги друг друга будут взаимовыгодными .

В то время как опытные трейдеры с большей вероятностью склонятся к созданию специализированных экспертов, на веб-сайте криптовалютного арбитража доступно множество экспертов, например:

Cryptohopper

Лидер отрасли, Cryptohopper хорошо известен в мире. арена автоматической торговли, которая предоставляет программируемого автоматического трейдера, в то время как их команда профессиональных аналитиков по всему миру напрямую предоставляет торговые сигналы пользователям-ботам.Кроме того, аналитики Cryptohopper также делятся мнениями о том, как лучше разработать стратегию, а также делятся своими методологиями торговли со своим сообществом. Торговые сборы не взимаются, хотя ежемесячная плата за лицензию составляет от 16,58 до 83,25 долларов США, в то время как доступна бесплатная 7-дневная пробная версия.

3 Commas

Совместимость с такими биржевыми гигантами, как Coinbase, Kraken, Binance, Bitfinex и другими, 3 Commas предоставляет безкомиссионный интеллектуальный торговый терминал и автоматических торговых роботов, которые доступны круглосуточно и без выходных.Предоставляются учебные пособия по торговле, а также варианты копирования высокопроизводительных трейдеров в сообществе 3 запятых.

Blackbird

Для торговли криптовалютой Blackbird - это бесплатный бот, в котором все файлы, необходимые для программы Blackbird, доступны на сайте. Хотя Blackbird не поддерживается некоторыми биржами, Blackbird совместим с другими брокерами, в то время как новичкам, не имеющим опыта программирования, настоятельно рекомендуется не пробовать Blackbird, так как есть истории о трейдерах, теряющих в результате деньги.Здесь трейдеры могут найти дискуссионные форумы, посвященные сообществу Blackbird, которые помогают устранять незначительные проблемы при использовании этого бота.

Проблемы автоматизированной арбитражной торговли

Известно, что боты не только последовательны, но и эффективны, в то же время прекрасно способные автономно запускать арбитражные стратегии на основе правил.

Однако следует отметить, что автоматические боты не имеют дискреционного измерения для арбитража, который может оказаться наиболее прибыльным.Видите ли, на рынке, где единственной константой являются изменения цен, основной риск может иметь непредвиденные неблагоприятные последствия для условий работы ботов [Whipsaws].

Если ваш бот не запрограммирован для обработки множества предопределенных торговых стратегий для различных рыночных условий, боты, как правило, неэффективны в отслеживании изменений рыночных условий, что может привести к ошибочным сделкам, которые обязательно увеличатся со временем. .

Хотя в целом боты могут показаться одним из лучших вариантов при рассмотрении устойчивости, трейдерам также следует внимательно учитывать время и финансовые обязательства, которые необходимы с точки зрения выполнения тестирования на истории и обновлений ботов, которые помогают обеспечить длительное -срочная доходность бота.

При просмотре сети криптовалютных торговых роботов старайтесь искать и избегать красных флажков и сделок, которые соответствуют пословице «слишком хорош, чтобы быть правдой».

И последнее, но не менее важное: внимательно следят за онлайн-предупреждениями на бесплатных сайтах с открытым исходным кодом, таких как группы Telegram или Reddit.

Квазиавтоматическая арбитражная торговля

Объединяя преимущества как ручного арбитража (контроль), так и автоматического арбитража (скорость), квазиавтоматические торговые сигналы арбитража поступают либо от ботов, которые анализируют и фильтруют криптовалюты и брокеров, чтобы вы могли найти подходящие сделки или они предоставляются поставщиком сигналов.

Персонализированный советник

Найти квазиавтоматический арбитражный советник можно на открытых форумах, таких как Forex Factory, где люди часто делятся торговыми идеями, своими уникальными торговыми подходами для лично разработанных советников или просто делятся знаниями. Как правило, эти советники можно найти бесплатно, хотя вам, возможно, придется заплатить небольшую плату другим, чтобы приобрести лицензионные права на советник.

Bitsgap

Обладая универсальной платформой, Bitsgap обеспечивает торговлю криптовалютой, обширное управление портфелем, торговлю крипто-арбитражем, управляемую встроенным скриптом крипто-арбитража, сигналы крипто-арбитража, торговую демонстрацию и одну из лучшие арбитражные криптоботы на рынке, известные как Bitsgap Bot.Работая без комиссии, Bitsgap предоставляет 14-дневную бесплатную пробную версию, за которой следуют торговые планы, которые оплачиваются ежемесячно от 19 долларов в месяц, 44 долларов в месяц или 110 долларов в месяц.

Инструменты для арбитражной торговли

Перед проведением арбитража вручную следует учесть следующие факторы:

  1. Управление рисками
  2. Выбранный брокер
  3. Выбор криптовалюты
  4. Местная / международная торговля
  5. Надежные новости и прогнозы
  6. Надежные криптовалютные банки

Управление рисками

Управление рисками является ключом ко всем торговым стратегиям.

Перед торговлей найдите время, чтобы рассчитать свой риск / вознаграждение, что можно сделать более эффективно с помощью нашего калькулятора криптовалютного арбитража.

С помощью этого арбитражного калькулятора трейдеры могут оценить потребности в управлении рисками и эффективности, которые в противном случае могут быть упущены в течение времени, необходимого для ручного расчета рисков.

Выбранный брокер

Используя эту таблицу арбитража биткойнов в реальном времени, трейдеры могут увидеть, какие брокеры предлагают биткойны.

Таблицы, выделенные зеленым цветом, могут быть рассмотрены как хорошие кандидаты, тогда как таблицы, выделенные красным, должны считаться меньшими.

Имейте в виду, что рынки постоянно движутся, поэтому изменения цен происходят постоянно, а эта таблица не отражает глубину рынка, комиссию за транзакции или объемы торговли.

Выбранные криптовалюты

Если вы не большой поклонник биткойнов, доступен внутрибиржевой арбитраж, который включает покупку и продажу различных типов криптовалют.

Чтобы помочь внутрибиржевому арбитражу, мы обнаружили мобильные приложения, которые предоставляют биткойн-предупреждения и уведомления с привязкой к цене, в то время как есть сайты, которые показывают различные спреды криптовалюты, а также поддерживают уведомления о предупреждениях.

Местная / международная торговля

Ваш начальный бюджет и склонность к риску могут помочь вам определить, какой маршрут арбитражной торговли лучше всего подходит для вас. Как было суммировано ранее:

Арбитраж криптовалюты (между странами) - Как правило, это сложнее, поскольку есть более высокая доходность, а конвертация криптовалют требует времени из-за шагов проверки.

Криптовалютный арбитраж (между брокерами / биржами) - Как правило, дает меньшую среднюю доходность в результате плавающих спредов, но имеет свойство упрощать торговлю.

Надежные новости и прогнозы

Следование своему торговому плану важно, но, возможно, еще более важным является то, чтобы вы всегда были на шаг впереди в том, что происходит во всем мире.

Это особенно важно, когда речь идет о новостях о предпочитаемой вами криптовалюте для торговли, хотя вы всегда должны проявлять осторожность, учитывая, что «фальшивые новости» продолжают распространяться.

Чтобы избежать фальшивых новостей, указанные ниже средства массовой информации, как правило, доставляют живые и достоверные новости:

Coindesk

Предоставляя новости о политических и экономических усилиях, которые могут повлиять на криптовалюты, Coindesk предоставляет надежные средства массовой информации, а также делится дополнительными страницами, которые может помочь обучить начинающих трейдеров, которые плохо знакомы с миром криптовалют.

Cointelegraph

Cointelegraph работает как надежное и специализированное новостное издание, которое имеет репутацию поставщика информации быстрее, чем у конкурентов, а также предоставляет рыночные инструменты и анализ цен на каждую криптовалюту.

Обзор лучших криптовалютных банков 2020 года

Последнее, с чем захочет столкнуться криптовалютный трейдер, - это взломать свою учетную запись или биржу и проснуться, чтобы узнать, что все ваши криптовалюты были украдены.

Поэтому не забудьте потратить время на исследование и тщательно взвесить свои варианты.

Coinbase

Coinbase - крупнейшая в мире биржа биткойнов.

С квартирой 1.Комиссия в размере 49% за транзакцию, Coinbase настоятельно рекомендуется для новых трейдеров криптовалюты, в то время как те, кто проживает в Соединенных Штатах, могут привязать свою кредитную карту MasterCard, чтобы обеспечить возможность мгновенных платежей и транзакций.

Есть варианты сделать вашу учетную запись профессиональной, если вы обрабатываете большие суммы криптовалюты, что значительно снижает комиссию за транзакции и может позволить вам покупать биткойны с комиссией 0%.

Bitwala

Взимая немного меньшую комиссию, чем Coinbase, Bitwala взимает фиксированную комиссию в размере 1% за сделки и предоставляет удобную торговую платформу, которая поддерживается через настольные и мобильные приложения.

Кроме того, Bitwala также предлагает трейдерам активировать карту Bitwala, которую можно использовать с их торговым счетом, хотя следует отметить, что некоторые трейдеры столкнулись с трудностями, когда дело дошло до регистрации торгового счета.

Вот несколько историй о внезапной блокировке аккаунтов и многое другое.

Coinsbank

Расширяя свой репертуар криптовалют, Coinsbank поддерживает 10 криптовалют, одновременно поддерживая торговлю фиатными криптовалютами.

Разграничивая комиссии между маркет-тейкерами и мейкерами, Coisbank взимает фиксированную комиссию за торговлю в размере 0,50% для тейкеров, комиссию в размере 0,20% в любой валюте для производителей, в то время как существует фиксированная комиссия за снятие в размере 0,0001 BTC за снятие BTC.

Депозиты обычно выполняются с помощью кредитных / дебетовых карт, банковского перевода или криптовалюты, хотя Coinsbank также поддерживает Perfect Money, QIWI, Epay и AdvCash Wallet.

Подобно Bitwala, CoinsBank предлагает трейдерам дебетовую карту, привязанную к их кошельку, а также делится жалобами на неправильное управление CoinsBank криптовалютами пользователей, в частности, по теме скрытых / неактивных комиссий.

Coinmama

Coinmama поддерживает международную торговлю криптовалютой почти во всех странах.

Хотя трейдеров поощряют покупать в более крупных объемах (1000+ евро), Coinmama также поддерживает торговлю небольшими объемами, хотя трейдеры должны быть предупреждены о необходимости платить дополнительные комиссии за транзакции, которые, как правило, превышают средние по отрасли.

Вот несколько сайтов, которые отражают наиболее широко используемые доступные криптобанки.

Они суммируют некоторые ключевые моменты, такие как:

  • Истоки криптобанков
  • Преимущества и недостатки
  • Удобство интерфейса трейдера
  • Скорость транзакций и комиссии
  • Репутация
  • Ограничения объема торгов
  • Переведите деньги на стартовый счет

Итог

По мере того как спрос на торговлю криптовалютой продолжает расти, будет расти неэффективность рынка.

Пока эта причинно-следственная связь сохраняется, у внутридневных трейдеров появятся более широкие возможности использовать неэффективность рынка с помощью криптовалютного арбитража.

Несмотря на то, что арбитражная торговля вручную оказалась более безопасной (поскольку вы контролируете все аспекты торговли), она требует много времени и может задержать ваши сделки, что может привести к пропущенным или потерянным сделкам.

Выбирая автоматический арбитраж, трейдеры должны прилагать меньше усилий и времени, поскольку сделки выполняются для них автономно, хотя всегда есть опасность приобрести мошеннический советник или потратить больше, чем вы можете себе позволить, поэтому действуйте осторожно.

Затем, с другой стороны, у нас есть Bitsgap, который объединяет лучшее из обоих миров посредством квазиавтоматической арбитражной торговли.

Предлагая бесплатную 14-дневную пробную версию, Bitsgap предоставляет трейдерам всю информацию, необходимую для проведения образованных арбитражных сделок в удобном для понимания формате, в то время как облачный торговый бот может автоматически выполнять сделки от вашего имени.

До тех пор, пока рынки криптовалюты будут оставаться децентрализованными, арбитраж криптовалют будет продолжать демонстрировать повышенный потенциал, доступность и осуществимость в последующие годы.

Программное обеспечение для арбитражной торговли криптовалютами

Арбитражная торговля - это хороший способ мгновенного получения прибыли. Как трейдер, который, скорее всего, инвестирует в криптовалюты, вы знаете об этих возможностях. Они редки и почти не обнаруживаются. Однако существует различное программное обеспечение для арбитражной торговли криптовалютами, которое поможет вам обнаружить эти редкие возможности и гарантировать, что вы в полной мере используете их для получения максимальной прибыли.


Что такое арбитражная торговля?

Если вы новичок в индустрии криптовалют, возможно, вы не знали об арбитражной торговле.Арбитражная торговля - это одновременная продажа и покупка активов с целью извлечения выгоды из дисбаланса цен.

Арбитражная торговля дает вам возможность воспользоваться неэффективностью рынка, которая приводит к неправильной оценке аналогичных активов на рынках или аналогичных активов от разных брокеров или разных рынков. Есть три основные программы, которые вы можете использовать, чтобы помочь обнаружить этот дисбаланс в ценах; программы удаленного оповещения, программы оповещения и программы автоматической торговли.

Программное обеспечение для автоматической торговли

Арбитражная торговля, как мы видели, обычно существует в течение короткого периода, обычно несколько секунд, поэтому выполнение расчетов вручную у криптовалютных трейдеров может занять много времени.И в большинстве случаев эти возможности были бы упущены до того, как вы заметили разницу в цене. Поэтому важно, чтобы вы использовали различное программное обеспечение, которое поможет вам мгновенно обнаружить и рассчитать ценовой дисбаланс.

Одним из таких программ является программное обеспечение для автоматической торговли. Этот тип программы обычно загружается на вашу брокерскую торговую платформу. Когда программное обеспечение обнаруживает дисбаланс в ценах, оно рассчитывает разницу и инициирует сделку от вашего имени. Программное обеспечение для автоматической торговли, как правило, предназначено для решения одной из основных проблем арбитражной торговли: точное и своевременное исполнение сделок, что имеет решающее значение для использования торговых возможностей, существующих только в течение короткого периода.

Сканер арбитража

Сканер арбитража проверяет на различных биржах самую низкую и самую высокую цену. У Cryptolume есть одна, доступная в огромном наборе инструментов. Вы можете увидеть пример этого ниже:

Программы торговых предупреждений

Если вам неудобно автоматическое исполнение сделок, вы можете предпочесть принимать все окончательные торговые решения самостоятельно, используя программное обеспечение для торговых предупреждений. Программное обеспечение торговых предупреждений работает так же, как программное обеспечение для автоматической торговли, и обычно сканирует различных брокеров и инструменты рынков на предмет возможностей арбитражной торговли.Когда программное обеспечение обнаруживает возможности для арбитражной торговли, оно предупреждает вас о возможности, а не выполняет ее автоматически. Затем вы решаете, использовать торговую возможность или нет.

Это одна из причин создания Cryptolume , вы можете узнать больше о нас здесь .

Программы удаленного оповещения

Программное обеспечение удаленного оповещения - еще одно программное обеспечение для арбитражной торговли криптовалютами. Это программное обеспечение обычно требует, чтобы трейдеры подписались на службу удаленного оповещения, которая позволяет вам получать оповещения о возможностях арбитражной торговли, аналогичные оповещениям, которые вы получаете с помощью своего программного обеспечения.Единственное отличие состоит в том, что вы будете получать оповещения о сигналах от программного обеспечения, которое работает в другом месте за пределами вашей частной сети или компьютера. Некоторые трейдеры могут предпочесть использовать это программное обеспечение, а не запускать программное обеспечение в своей частной сети или на компьютере.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *