Арбитраж на биржах криптовалют: Арбитраж крипты. Всё что нужно знать новичку — Пришло время рассказать.. на vc.ru

Что такое арбитраж криптовалют и как на этом заработать

Арбитраж криптовалют – это один из самых безопасных способов получения дохода на рынке цифровых активов. Рассказываем, как это работает.

Хотите обсудить арбитраж криптовалют с другими участниками рынка? Приходите в Телеграм-канал BeInCrypto. У нас не только новости и обзоры, но и живое общение с трейдерами, инвесторами и просто фанатами криптовалюты. Задавайте вопросы экспертам, участвуйте в промоакциях, будьте в курсе вместе с BeInCrypto.

В этой статье:

• Что такое арбитраж криптовалют
• Почему криптовалюты стоят по-разному на криптобиржах
• Арбитраж криптовалют: преимущества и недостатки
• Как арбитражить на крипторынке
• ПО для тех, кто хочет арбитражить криптовалюту
• Подводим итоги

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют – это способ заработка на разнице цен на рынке цифровых активов. Смысл схемы: купить подешевле и продать подороже. Пример арбитража криптовалют:

• Инвестор увидел, что на бирже Binance биткоин торгуется по $45 тыс. При этом на другой торговой платформе – Coinbase – курс монеты подскочил до $45 500.
• Чтобы заработать на арбитраже биткоина, он покупает 1 BTC на Binance и продает 1 BTC на Coinbase. Таким образом, до вычета комиссий, пользователь может заработать за одну сделку около $500.

Важное условие сделки: у инвестора должны быть готовы к работе аккаунты с пополненным балансом на обеих криптобиржах. В противном случае пользователь рискует упустить возможность заработать на арбитраже, пока будет регистрировать учетные записи и вводить активы на счет.

Иногда разница цен даже на самые капитализированные криптовалюты на разных платформах может достигать тысяч долларов. Например, на момент написания обзора курс биткоина Bitbay на $2 тыс. дороже, чем на Gemini.

Сравнение цен ряда бирж на биткоин, по состоянию на момент написания обзора. Источник: bitinfocharts.com

Интересно! Люди много веков зарабатывают на арбитраже. Одними из первых получать доход от разницы цен одного и того же актива на рынках, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, начали жители древней Вавилонии.

Почему криптовалюты стоят по-разному на криптобиржах

У каждой криптобиржи своя аудитория, которая и определяет местную стоимость активов. Цены формирует баланс спроса и предложения. Технически, текущую стоимость актива определяют по последней совершенной на конкретной криптобирже сделке. Вот как это работает:

• Продавец хочет продать биткоин по $45 300.
• Покупатель согласен на цену продавца. Стороны проводят сделку.
• Система фиксирует курс биткоина, по которому стороны провели операцию. Для платформы информация о стоимости такой сделки отражает справедливую, по меркам аудитории криптобиржи, цену криптовалюты. Поэтому система использует данные о последней операции для определения текущего курса монеты.

Как правило, тренд движения курса монеты задают крупные криптобиржи. Дело в том, что участники рынка пристально следят за поведением цифровых активов на платформах, которые находятся в авангарде индустрии.

Интересно! На небольших криптобиржах с низким уровнем безопасности курс криптовалюты, как правило, ниже среднерыночных показателей. Чем ниже уровень доверия к платформе – тем меньше активность трейдеров. Как итог, продавцам на таких криптобиржах сложнее найти покупателей, а значит, они вынуждены соглашаться на сделки по не самому выгодному курсу.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка

Арбитраж криптовалют: преимущества и недостатки

Перед тем, как начать арбитражить, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками выбранного способа заработка.

Преимущества	Недостатки
Арбитраж криптовалют – один из самых безопасных способов заработка на криптовалюте.	Для работы может потребоваться большой стартовый капитал. Его нужно распределить между несколькими криптобиржами.
Арбитраж криптовалют открывает доступ к неограниченным возможностям заработка.	Нужно уметь оперативно подсчитывать возможную прибыль и операционные расходы. В случае допущения ошибки, инвестор рискует выйти в убыток.
Арбитражить можно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.	Арбитражник рискует столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Например, в случае технических проблем на стороне криптобиржи пользователь может не успеть провести нужную операцию.

Как арбитражить на крипторынке

Существуют разные схемы, которые помогают сделать арбитраж криптовалют источником дохода. Их можно разделить на две категории:

1. Межбиржевой арбитраж – это заработок на разнице стоимости криптовалюты на разных криптобиржах. Пример работы по схеме мы привели выше – в разделе «что такое арбитраж криптовалют».

Чтобы начать арбитражить таким способом, нужно завести аккаунты на нескольких биржах и пополнить балансы. Чем шире спектр доступных для работы торговых платформ – тем больше возможностей заработать на разнице цен.

2. Внутребиржевой арбитраж – это работа в стенах одной криптобиржи. Схему используют для получения дохода от конвертации цифровых активов. Чтобы заработать, нужно найти криптовалюту, которая торгуется выше рынка. Вот как это работает на примере:

• У инвестора есть биткоины на $1 тыс. Он видит, что на его криптобирже Cardano торгуется выше средней цены рынка на 5%. Чтобы заработать, инвестор конвертирует биткоин на $1 тыс. в ADA.
• После пользователь продает ADA за доллары. На выходе он получает $1050.

Чтобы сделать внутребиржевой арбитраж стабильным источником дохода, нужно постоянно отслеживать котировки криптобиржи, а также среднюю стоимость интересующего актива на других торговых платформах. Следить за всем самостоятельно практически невозможно. Чтобы охватить как можно больше рыночных данных, арбитражники используют специальные программы.

ПО для тех, кто хочет арбитражить криптовалюту

Главный помощник участников рынка, которые хотят зарабатывать на разнице цен цифровых активов – арбитражный бот криптовалют. Ранее редакция BeInCrypto проанализировала лучшие роботы для арбитража и составила топ самых эффективных вариантов.

Интересно! Программы, которые ищут подходящие возможности для арбитража криптовалют, также называют сканерами. Задача такого ПО – анализировать рынок и подавать трейдеру сигналы. В отличие от ботов для арбитража, сканеры не всегда предлагают инструменты для автоматизации торговли.

Подводим итоги

Арбитраж криптовалют может стать безопасным источником дохода. Чтобы начать зарабатывать, потребуется выбрать стратегию, внести депозит на криптобиржу или несколько торговых платформ, а также установить ПО для отслеживания рыночных котировок.

Для тех, кто не хочет останавливаться только на арбитраже криптовалют, редакция BeInCrypto подготовила гайд по началу заработка на криптотрейдинге.

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

Классический арбитраж криптовалют

Классическим арбитражем криптовалют принято называть процесс покупки-продажи одинаковых криптоактивов, с получением прибыли за счет разницы в их стоимости на разных биржах. Разница, однако, может возникать как с течением времени, так и с переходом на другую торговую площадку в один момент времени. Поэтому трейдер, осуществляющий арбитраж криптовалюты, должен продемонстрировать умение предвидеть изменение курса монеты и/или отследить стоимость актива на разных торговых площадках с тем, чтобы, купив дешевле на одной площадке и продав дороже на другой, – заработать. Иногда в этом он прибегает к помощи роботов для внутрибиржевого или межбиржевого арбитража криптовалют. О том, как заняться арбитражем на криптовалюте мы и поговорим в статье.

Содержание статьи

• Понятие арбитража и факторы влияния
• Классификация арбитражных форм
• Стартовые условия
• Схемы и стратегии
• Разница между теорией и практикой
• Видео по теме
• Комментарии

Понятие арбитража и факторы влияния

Классической формой арбитража считается пространственный переход – поиск разницы цен крипты на различных рынках. На одном рынке (любой торговой площадке от бирж до обменников) находится такая цена закупки актива, которая была бы ниже цены продажи на другом рынке. Если удается найти такую среду и быстро и без задержек произвести сделку, то она будет и безопасной, и гарантированно прибыльной. В теоретическом виде производится, по сути, простое арифметическое действие. На практике всё зависит от двух основных факторов:

• от степени развитости индустрии;
• от конкретных условий проведения операции.

Чем больше хаоса в финансовой среде, тем проще находить крайности, которые затем конвертируются в прибыль. В нестабилизированной среде меньше согласованности между биржевыми участниками, больше децентрализованной свободы и курсовой независимости. В первое время после образования криптобирж они были относительно медленными, «неповоротливыми», и совершить выгодную сделку удавалось, просто воспользовавшись технологической неэффективностью системы исполнения и агрегации котировок. Тогда же на цену криптоактива в ситуации индустриально-отраслевого развития стали влиять локальные факторы: от региональных особенностей до индивидуальных попыток лоббирования своих интересов крупными инвесторами в рамках игры на конкретной бирже. (В целом, при описании такой ситуации можно говорить об отсутствии «единого рыночного стакана» или «единого стакана заявок»).

В результате децентрализованного определения ценовой политики часто оказывается, что на одной торговой площадке цена покупки криптовалюты выше, чем на другой – цена ее продажи. Поэтому трейдер, обнаруживший такую «вилку», сразу видит, что, купив в точке №2 за условных 100 $ один альткоин, он тут же может его продать в точке №1 за 103 $. Это, собственно, и называют арбитражем.

Несколько лет назад активно обсуждали арбитраж на биржах криптовалют BTC-E и MtGox в ситуации, при которой цена активов, представленных на BTC-E, опережала цены на аналогичные активы MtGox. Разброс был большим, но вызван он был искусственным способом и, помимо прочего, обусловлен ограничениями на вывод средств с MtGox. В целом же, условия для длительного арбитража сохраняются на высоколиквидном рынке довольно редко.

Несмотря на то, что «молодых», подвижных и децентрализованных рынках нужные арбитражные условия возникают чаще, стабильная «устаканенная» среда тоже даёт трейдерам возможность для заработка, хотя и требует для того более внимательного и старательного отслеживания котировок. Курсы активов находятся в постоянном движении и быстрого реагирования на их изменения может быть достаточно, чтобы «поймать» маржу.

К сожалению для криптотрейдеров, ситуация в индустрии постепенно выравнивается и в межбиржевой среде «наводится порядок». То есть, хоть котировки и полностью не совпадают, но разницы между ценами продажи и покупки часто уже недостаточно, чтобы провернуть операцию с прибылью. Причём, помимо того, что не остаётся почти никакого зазора, даже если разница и возникает, ее не всегда хватает, чтобы покрыть комиссионные сборы при перемещении оборотных средств. Конкретные условия движения капитала на каждом отдельном отрезке перемещения облагаются поборами, которые поглощают и без того небольшую прибыль.

Тем не менее сама природа криптовалют, противопоставленная централизации, а также не до конца сформированная в большинстве стран отраслевая правовая база мешают наведению академического финансового порядка в этой сфере.

Классификация арбитражных форм

Сейчас стало популярно разделение арбитража на два основных типа и факультативный объединённый вариант:

• Пространственный (межбиржевой, классический или простой) арбитраж возникает, когда операция покупки криптоактива производится в одной торговой точке, а операция продажи – в другой.
• Временной арбитраж определяется как ситуация, когда операция покупки производится в одно время (перед началом роста цены), а продажа на этой же площадке позднее, когда цена покупки поднимется выше цены продажи. Такой вид деятельности вообще не всегда называют арбитражем, поскольку он мало отличается от обычной биржевой спекуляции, и здесь надо учитывать закономерности движения цен, качество оценки перспектив и возможность создания нейтрального портфеля. Но высокая волатильность криптовалют даёт возможность торговать ими с большей выгодой (хотя и с большими рисками), чем более стабильными активами.
• Пространственно-временной арбитраж – объединяет в себе черты обоих типов. Предполагается, что криптовалютчик помимо того, что замечает межбиржевую вилку в цене продажи-покупки, ещё и предполагает направления движения курса монеты. И даже если вилка в текущий момент времени еще недостаточно большая, а рост цены покупки на другой бирже относительно медленный, всё равно сочетание обоих факторов сделает разницу достаточной, чтобы появился экономический смысл в проведении операций. Там, где не хватает эффекта от действия одного фактора, его хватает при сочетании влияния факторов.

В рамках реализации этих форм возникли различные схемы и арбитражные стратегии для криптовалют, для осуществления которых нужно соблюсти базовые условия.

Стартовые условия

Для успешного осуществления арбитражного процесса, как минимум, должны быть учтены некоторые исходные условия.

1. Совокупная сумма комиссий должна быть меньше предполагаемой прибыли. Поэтому считать нужно всё – начисления за:
   • перевод средств с личного криптовалютного кошелька на депозит первой биржи;
   • депонирование биржевых средств;
   • покупку монеты на первой площадке;
   • межбиржевой перевод;
   • продажу коинов на второй платформе;
   • вывод средств на свой кошелёк.
2. Выбор ликвидной валюты. Не все альткоины торгуются достаточно широко, не всегда они представлены в нужном объёме и не все из них потом легко быстро продать.
3. Выбор активности торгов. В классическом варианте выбирать нужно период малоактивных торгов, чтобы существенное изменение цены неожиданно для трейдера не сузило разницу.

С учётом того, что часто приходится работать с вилкой менее 5% процентов, желательно, чтобы оборотные суммы были достаточно большими, иначе рано или поздно возникнет вопрос о том, «стоит ли игра свеч». Если много рабочего времени уходит на поиск арбитражных условий, а в результате заработок оказывается ниже минимальной зарплаты, то это приводит к быстрому разочарованию.

Схемы и стратегии

Схема арбитража криптовалют в наиболее простом формате межбиржевого спреда описывается так:

1. Приобретается валюта № 1 по низкой цене за валюту №2.
2. Валюта №1 переводится на другую биржу.
3. Там валюта №1 продается за валюту №2 по более высокой цене.

Однако при такой стратегии всегда существует так называемый «риск упущенного времени». Чтобы гарантировать расчетную разницу нужно не только задумывать, но и производить действие практически одномоментно. Чем меньше период между покупкой и продажей криптовалюты, тем меньше вероятность, что за временной интервал ценовой разброс сократиться. Если же момент будет упущен, то возникает опасность того, что криптовалюту придётся продавать без прибыли или даже с убытками.

Чтобы нивелировать зависимость от требования быстрого перемещения средств, применяют схему использования биржевых депозитов – то есть, схему, при которой криптовалюта не переводится с биржи на биржу, а постоянно храниться на биржевом счету. Описывается такая модель арбитража следующей последовательностью:

1. Равные суммы хранятся и на бирже №1, и на бирже № 2 (например, по 1 BTC и по 10 ETH). Общий баланс на двух площадках составляет, соответственно, 2 BTC и 10 ETH).
2. При возникновении ценового разброса в торговой паре на биржах, на №1 ETH покупается за биткоины, а на №2 за биткоины же продаётся. В итоге количество BTC на первой площадке уменьшается и увеличивается количество ETH, а на второй бирже – наоборот.
3. После завершения сделки для возобновления цикла депозиты снова выравниваются – приводятся к приблизительному первоначальному балансу (по 1 BTC и по 10 ETH), путем переведения с первого депозита на второй ETH и переведения BTC со второго депозита на первый. При этом на второй счету останется еще сумма прибыли в биткоинах, получившаяся в результате проведённой операции.

Недостатком этой схемы является необходимость ограничивать выбор площадок для проведения арбитража, так что из-за предварительного заведения средств на депозит операционный простор (в отличие от первой схемы) ограничен. Кроме того, при выравнивании депозитов в два раза увеличиваются расходы на транзакции.

Устранить потери при транзакциях и одновременно в значительной степени решить проблему упущенного времени позволяет схема внутрибиржевого арбитража. Для его осуществления должны возникнуть условия расхождения котировок нескольких криптовалют внутри одной торговой площадки. Идея стратегии в том, чтобы путем обмена нескольких валют одна на другую снова выйти на покупку стартовой криптовалюты, но уже с прибылью. Схематически стратегия выглядит следующим образом:

1. За валюту №1 (например, за 8 тыс. долларов) покупается валюта №2 (например, 1 BTC).
2. Валюта №3 (например, XRP) покупается за ту же сумму валюты № 2 (то есть, за 1 BTC – 8432 XRP).
3. Валюта №3 продаётся снова за доллары с прибылью (в нашем примере 8432 XRP продаётся за 8235 долларов с прибылью после всех сделок в 235 долларов).

Полученная сумма прибыли не является и здесь абсолютной, поскольку за торговые операции биржи снимают комиссию. Кроме того, к недостаткам внутрибиржевой стратегии относятся введение торговыми площадками специальных задержек для закрытия таких ордеров, что может привести к изменению расчетных котировок. Но котировки могут и сами успеть поменяться за время поиска прибыльной цепочки.

Чтобы облегчить поиск арбитражного треугольника (при задействовании трёх криптовалют) трейдеры прибегают к помощи специальных программ – роботов, которые находят разницы в котировках и выстраивают прибыльные комбинации. Причём, звеньев в комбинации может быть больше трех (по кругу покупается и продаётся 4, 5 и более монет), поэтому в таких случаях речь идет уже не о «треугольнике», а о внутрибиржевом многоугольнике (в зависимости от количества включённый в цепь монет).

Частным видом временной стратегии является т.н. статистический арбитраж. В ходе реализации этого метода выявляются статистически подтверждаемые закономерности движения стоимости различных инструментов. Метод считается более гибкой, хотя и не столь прибыльной формой заработка. Чтобы осуществить статистический арбитраж нужно отобрать портфель зависимых инструментов и, определяя, какой из них на текущий момент переоценен или недооценен совершить покупку недооцененного и продажу переоцененного.

Задача статистического метода формулируется как нахождение стабильных неэффективностей. Так, например, высокая корреляция между биткоином и лайткоином позволяет криптовалютам время от времени меняться местами в связке «ведущий-догоняющий». В такой комбинации покупается догоняющая монета, а продается ведущая (сделка закрывается в точке соприкосновения).

Разница между теорией и практикой

В основе идеи заработка на арбитраже криптовалюты лежит настолько простой принцип, что, на первый взгляд, и его реализация кажется элементарной. На самом деле практическое воплощение идеи сталкивается с рядом финансово-технических сложностей и ограничений.

1. Первое ограничение, с которым сталкивается трейдер, – отсутствие ожидаемой разницы покупки/продажи в котировках различных бирж. В большинстве случаев, разница между низкой ценой покупки криптовалюты на одной площадке и высокой ценой покупки на другой составляет в один момент времени несколько процентов. С учётом того, что комиссии за ввод-вывод валюты зачастую тоже составляют эти же проценты, маржа «съедается» еще до осуществления сделки.
2. Вторая группа проблем связана с задержками в техническом обеспечении процесса. Например, из-за перегруженности сети или правил сервиса могут возникать задержки с переводом или движением средств, из-за чего можно просто не успеть купить актив по расчетной цене. Можно и не успеть продать купленный актив на второй бирже, если там начнутся незапланированные технические работы.
3. Третий тип проблем возникает в попытках построения замкнутого цикла. Чтобы арбитраж между биржами криптовалют работал, нужно, чтобы были выстроены безубыточные маршруты введения-выведения денег. Найти прямые маршруты между биржами проблематично и чаще всего трейдер сталкивается с ситуацией, когда Биржа 1 принимает оплату в долларах посредством Платёжной системы 1, а в списке Биржи 2 Платёжной Системы 1 нет, а если есть, то комиссия за вывод очень высокая. Если же использовать для выведения предлагаемую Платёжную Систему 2 с 0% комиссии, то комиссия за перевод средств между системами 2 и 1 может «съесть» весь заработок.

В целом, большинство проблемных ситуаций удается обходить. Например, традиционные валюты для снижения комиссионных сборов рекомендуют лишний раз не выводить из системы, прокручивая несколько раз. Но это очевидное для внутрибиржевого арбитража требование не всегда выполнимо в межбиржевом формате. Поэтому «экономить» стараются и другими способами:

• на Платежную Систему 1 вводятся средства для покупки криптовалюты на Бирже 1, где и покупается криптоактив;
• монета переводится на Биржу 2 и продается с прибылью;
• прибыль фиксируется, например, в долларах, но не выводится;
• на эти деньги на Бирже 2 находится и покупается другой дешевый актив;
• эта крипта переводится на ту площадку, где её можно выгодно продать,
• после завершения сделки прибыль снова не выводится, а сохраняется для следующего цикла.

Такой арбитраж на криптовалютах требует аккумулирования значительных средств в разных системах, но обычно в любом бизнесе, чтобы хорошо заработать, надо хорошо вложиться. Тем не менее, проще всего (и, судя по отзывам, эта часто удается) найти такие платёжные системы для ввода-вывода, в которых в нужном направлении комиссионный процент будет нулевым, но которыми одновременно можно комфортно пользоваться для расчётов в повседневной жизни.

Однако в практическом освоении арбитража не надо забывать, во-первых, о том, что с той же целью на криптомонету охотятся и другие трейдеры и можно просто не успеть осуществить задуманное, а во-вторых, – о риске простой технической ошибки, которая зачастую сводит преимущества стратегии арбитража на «нет». Люди «просто нажимают не на ту кнопку» чаще, чем кажется, но эта процессуальная проблема уже выходит за рамки темы арбитража криптовалют.

Почему крипто-арбитраж НЕ является прибыльной стратегией

Существует множество различных способов торговли криптовалютой. Некоторые инвесторы предпочитают подход к покупке и HODL, особенно во время медвежьих рынков или криптовалютных зим. На противоположном конце спектра находятся внутридневные трейдеры, которые совершают ряд внутридневных сделок, чтобы получить прибыль в гораздо более короткие сроки.

Для дневных трейдеров криптовалют арбитраж может показаться привлекательным вариантом, но внешность может быть обманчивой. В следующей статье мы рассмотрим арбитраж, в частности криптоарбитраж, и выясним, существуют ли на самом деле прибыльные возможности криптоарбитража и следует ли трейдерам с осторожностью относиться к криптоарбитражной торговле.

Что такое арбитраж?

Многие трейдеры в восторге от перспективы заработать несколько долларов на расхождениях между биржами, но прежде чем вы сбежите бросить свою работу и начать зарабатывать, вы обязательно должны прочитать эту статью и понять, почему вы должны тщательно подумать, подходит ли она вам.

Различные типы арбитража

Треугольный арбитраж

Как следует из названия, треугольный арбитраж пытается использовать расхождения цен по трем различным активам. Трейдеры могут реализовать либо ордер на покупку-покупку-продажу, либо ордер на покупку-продажу-продажу.

Пример треугольного арбитража в криптовалюте. Источник: algotrading101.com.

Что это означает конкретно? Допустим, вы начинаете с Tether (USDT) и покупаете Ethereum (ETH). Затем вы покупаете Solana (SOL) за Ethereum. На последнем шаге вы продали бы Солану за Tether, тем самым заполнив треугольник покупка-покупка-продажа . С теми же монетами подход купи-продай-продай будет включать в себя начало с Tether и покупку Ethereum. Затем вы продали бы Ethereum за Солану и, наконец, продали бы Солану за Tether.

Арбитраж с задержкой

Крупные институциональные инвесторы используют так называемый арбитраж с задержкой, подход к торговле, который позволяет им получать прибыль за счет более медленно торгующих инвесторов. Прибыль достигается за счет использования низкой задержки или времени между запуском сигнала и достижением его пункта назначения. В данном случае мы говорим об очень высоких скоростях, обычно долях секунды. Существует широко распространенное негативное отношение к арбитражу с задержкой, хотя бы потому, что он обходится розничным трейдерам примерно в 5 миллиардов долларов в год. В случае арбитража с задержкой частные лица не могут конкурировать со скоростью торговли, которой пользуются институциональные инвесторы, что ставит их в невыгодное положение.

Пространственный арбитраж

Этот подход, который часто называют «географическим арбитражем», заключается в поиске ценовых расхождений между активами на географически разделенных рынках. Другими словами, трейдер сравнивает цену биткойна на бирже в Северной Америке и на бирже в Азии (например).

Что такое арбитраж в криптографии?

Тот же принцип применим к торговле криптовалютой. Допустим, вы покупаете биткойн (BTC) на одной бирже (Binance) по одной цене, а затем продаете такое же количество биткойнов на другой бирже (Kraken) по более выгодной цене. Разница в цене на этих двух биржах приведет к прибыли, но эта прибыль часто мала, даже незначительна, что делает арбитраж чем-то, что трейдер должен будет делать довольно часто, чтобы получить какую-либо существенную прибыль.

Арбитраж и различные криптовалютные биржи

В дополнение к конкретному подходу к арбитражу выбор биржи может повлиять на вашу прибыль. Для некоторых трейдеров важны криптобиржи без KYC (или требований «знай своего клиента»). Для других выбор будет между централизованной биржей (CEX), децентрализованной биржей (DEX) или даже гибридной биржей. Давайте кратко рассмотрим различия между ними.

CEX

Как следует из названия, централизованная биржа централизует покупку и продажу криптовалют, по сути функционируя как торговые площадки. Binance — крупнейшая централизованная биржа в мире, насчитывающая около 29 миллионов пользователей. Преимущества CEX включают в себя простоту использования, удобство и ряд торговых опций. Однако пользователи будут платить за удобство и разнообразие, поскольку общее практическое правило заключается в том, что на централизованных биржах комиссия выше, чем на децентрализованных.

DEX

Как вы могли догадаться, «DEX» означает децентрализованную биржу, в которой сторонняя торговая площадка заменена одноранговой. Некоторые примеры DEX включают IDEX, Ox, Waves, Loopring и Kyber Network. Вместо посредника или посредника, такого как Binance, трейдеры имеют прямой контроль над своими средствами и торговлей, что достигается с помощью пулов ликвидности и смарт-контрактов. Однако очевидные преимущества децентрализованных бирж сопряжены с определенными издержками, а именно с тем фактом, что трейдеры несут ответственность за все аспекты покупки и продажи криптовалюты, что может отталкивать новых трейдеров, которые менее уверены в процессе и своих способностях успешно им управлять.

С учетом вышеизложенного, арбитраж на децентрализованных биржах представляет собой интересный контрапункт по отношению к арбитражу на централизованной бирже, такой как Binance. Учитывая принципиально разный набор биржевых правил, регулирующих покупку и продажу криптовалюты, результаты обязательно будут разными. Как описывает Нансен, платформа аналитики блокчейна, трейдеры могут использовать смарт-контракт для совершения ряда сделок на различных рынках, используя только одну транзакцию (фактически подход «все или ничего», при котором все сделки проходят или ни одна). Что еще более важно, способность торговать быстрее, которую часто используют институциональные инвесторы, смягчается тем фактом, что транзакции зависят от времени блока сети.

«Арбитражники» (или те, кто занимается арбитражной торговлей), использующие DEX, также должны знать о роли майнеров, поскольку они определяют порядок транзакций, который во многом зависит от комиссий за газ. В результате возникает проблема «опережения», поскольку майнеры или другие лица могут использовать информацию, полученную из незавершенных транзакций, для получения прибыли для себя.

Hybrid

Во многих отношениях основная цель гибридных бирж — объединить лучшее из обоих миров, предлагая высокую скорость транзакций, безопасность и низкие комиссии. Обычно упоминаются два примера гибридных криптобирж: Nash и Qurrex. Биржа Nash была описана как гибридная DEX, использующая сопоставление ордеров вне сети и расчеты по сделкам с помощью серии смарт-контрактов. Qurrex, с другой стороны, похоже, больше не имеет функционирующего веб-сайта или функционирующей гибридной биржи в этом отношении. Учитывая новизну гибридных криптобирж, трейдерам рекомендуется действовать с осторожностью, особенно при арбитраже.

Недостатки арбитражной торговли

Идеальным является арбитраж, при котором внутридневной трейдер использует колебания цен на разных биржах для получения прибыли. Однако что происходит, когда дела идут не совсем по плану, как это обычно бывает в арбитражной торговле? Ниже мы рассмотрим некоторые из многих недостатков арбитража.

Криптовалютные правила

В данном случае это скорее вопрос отсутствия глобальной нормативно-правовой базы (или рамок), регулирующей покупку и продажу криптовалют через границы. Существуют пробелы в законодательстве и очевидная нехватка единых международных стандартов, когда речь идет об арбитраже, не говоря уже о криптотрейдинге в целом. В результате арбитраж может стать минным полем для трейдера.

Монеты с одинаковым символом тикера

Итак, вы заинтересованы в торговле BTCS. Это Bitcoin Silver (BTCS) или Bitcoin Scrypt (BTCS). Или, может быть, вас интересует SAI. Или это СИА? Возможно, вы хотели бы добавить CMT в свой портфель (это Comet или CyberMiles?). Существуют тысячи криптовалют, многие из которых имеют одинаковые или похожие символы тикера. Хотя это может показаться рудиментарным, легко перепутать монеты с одинаковыми символами при быстрой арбитражной торговле.

Обменные кошельки в автономном режиме или в другом блокчейне

В зависимости от множества причин, начиная от соображений безопасности и заканчивая чем-то столь обыденным, как техническое обслуживание, биржи могут временно отключить свои криптовалютные кошельки либо для всей платформы, либо по отдельности. У большинства криптовалютных бирж есть фиксированная страница, на которой вы можете узнать, находится ли нужный вам кошелек в сети или в автономном режиме. В автономном режиме страница также может сообщить вам, когда она должна вернуться в онлайн, поэтому ее всегда стоит проверить, прежде чем совершать какие-либо сделки.

Второе, что вы должны сделать, это перепроверить, что биржи предоставляют токены в той же цепочке блоков. Иногда криптовалюты перемещаются из одной цепочки блоков, например, когда EOS перемещается из цепочки блоков Ethereum в свою собственную основную сеть, создавая ситуацию, в которой существует два разных формата адресов кошельков.

Высокие комиссии за ввод, снятие средств и торговлю

Централизованные биржи, очевидно, выигрывают от комиссий за снятие средств, которые могут уменьшить прибыль трейдера, особенно когда индивидуальная прибыль очень мала, как в случае арбитража. Крайне важно ознакомиться с комиссией за ввод и вывод средств для обеих бирж, на которых вы торгуете. Несоблюдение этого требования часто приводит к потере любой потенциальной прибыли, что делает весь процесс бессмысленным.

Криптовалютный арбитраж может быть сложным, особенно для начинающих трейдеров. Биржи

имеют привычку регулярно корректировать свои торговые комиссии, а это означает, что в один прекрасный день вы можете получать низкие комиссии по своей любимой паре, а на следующий день вы платите больше за эту привилегию. Например, в 2019 году Coinbase Pro увеличила свои комиссии на 200% для трейдеров, которые, по их мнению, имеют «малый объем». Комиссии мейкеров и тейкеров также значительно увеличились в результате капитального ремонта, что привело к разочарованию.

Отсутствие тома

Прежде чем начать арбитраж, важно убедиться, что у вас достаточно объема для эффективного совершения сделки на соответствующей бирже. Криптовалюты могут и часто исключаются из списка бирж из-за низкого объема торгов. С арбитражем у вас может быть ряд отличных сделок, но одна неудачная сделка может довольно быстро отправить все в штопор. Кроме того, у монеты может быть объем, но вы все равно не сможете продать ее по своей целевой цене. Цена предложения, цена предложения и глубина могут быть более важными, чем последняя цена. А еще есть сделки с небольшими суммами (известные как «пыль»), которые используются для создания иллюзии торговой активности.

Памп-энд-дамп схемы

Чем был бы крипторынок без различных афер, включая так называемые схемы «памп-энд-дамп»? В вышеупомянутом случае мошенники пытаются обмануть трейдеров, искусственно завышая цену актива путем подачи ложной информации (например, поддельных положительных новостей) и поведения цены, конечным результатом которых является продажа большого количества монет с большой прибылью. Последний, кто покупает, обычно остается с сумкой, пока мошенники уже обналичили деньги. Применяется старая поговорка: если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть.

Узкие места при одобрении на бирже

Если вы провели какое-то время в криптосфере, то вы, вероятно, сталкивались с трейдерами, которые обращаются к социальным сетям, чтобы пожаловаться на то, что их депозиты на бирже зависли, требуя ручного одобрения, или их биржа просто заблокирована. Нет ничего хуже, чем следить за сделкой и не иметь возможности совершить ее из-за какого-либо узкого места или процесса утверждения на централизованной бирже (или биржах). На самом деле обмен сообщениями между трейдером и биржей может занять несколько дней, что делает арбитраж почти невозможным, пока проблема не будет решена.

Тайминг

Поскольку тайминг — это название игры с арбитражем, вам нужно, чтобы все работало идеально. Если одна часть головоломки отсутствует или не совсем согласуется со всем остальным, то сделка не состоится. А если учесть пресловутую волатильность крипторынка, арбитражный трейдер часто оказывается в невыгодном положении, что приводит нас к нашему окончательному выводу.

Крипто-арбитраж не идеален

Если сложить трудности, связанные с попытками выжать небольшую прибыль за счет использования различий в ценах на разных рынках с различными подводными камнями, упомянутыми в предыдущем разделе, трудно прийти к какому-либо иному выводу, кроме следующего: криптоарбитраж — далеко не идеальный способ торговли криптовалютой. Проще говоря, возможностей крипто-арбитража может быть немного.

Хотя верно то, что некоторые трейдеры неизменно добиваются успеха в арбитражных сделках, в этом процессе задействовано слишком много движущихся частей, чтобы он мог стать жизнеспособным путем к прибыли. С одной стороны, нерегулируемые биржи могут довольно легко удерживать или просто забирать ваши деньги. С другой стороны, использование регулируемых платформ часто может привести к медленным депозитам и транзакциям, что сводит на нет цель арбитража.

А если вы торгуете вручную, то удачи вам!

Лучшие альтернативы крипто-арбитражу

Лучшие альтернативы крипто-арбитражу включают автоматизированные инвестиционные решения, которые вы можете арендовать или создать самостоятельно. Ниже приведены два инновационных предложения от Traality, которые вы можете начать использовать прямо сейчас, чтобы повысить прибыльность и минимизировать риски.

Торговая площадка Traality

Торговая площадка Traality — это уникальное пространство, которое объединяет создателей крипто-торговых ботов и инвесторов для взаимовыгодных целей. До сих пор инвесторам приходилось полагаться на платформы, которые используют анонимных производителей ботов и непроверенных ботов. Тем не менее, Traality’s Marketplace — это тщательно отобранное пространство с тщательно отобранными создателями и лучшими доступными ботами, позволяющее как создателям, так и инвесторам получать солидный пассивный доход.

Получите доступ к ботам, которые превосходят рынок

Инвесторы могут арендовать прибыльных ботов, адаптированных к определенным допускам риска (низкий, средний и высокий) и индивидуальным инвестиционным целям. Доступен полный набор метрик, позволяющий инвесторам выбирать бота на основе четких количественных данных. Создатели ботов могут монетизировать своих ботов и получать пассивный доход от инвесторов по всему миру, размещая своих ботов на торговой площадке Traality.

Каждый бот Marketplace должен пройти строгий процесс проверки собственной командой экспертов Traality, которые в совокупности имеют многолетний опыт работы в отрасли. Именно эта бескомпромиссная приверженность прозрачному процессу оценки ботов отличает торговую площадку Traality от обычных альтернатив, предоставляющих просто «сигналы черного ящика». В то же время Marketplace должен быть простым в использовании. Просто просмотрите списки ботов, просмотрите соответствующие данные о производительности и профили создателей ботов и выберите подходящего бота.

Для еще большей доступности Traality теперь сотрудничает с Binance, крупнейшей и самой надежной биржей криптовалют, чтобы предложить кошелек Traality . Инвесторы могут добавлять средства в кошелек Traality, используя предпочитаемый метод финансирования, и конвертировать фиат в любую из более чем 350 криптовалют непосредственно в кошельке Traality, чтобы сразу же начать арендовать на торговой площадке — мгновенные одобрения для максимальной гибкости.

Редактор кода Traality

Первый в мире современный Code Builder от Traality — это браузерный бот-редактор кода Python, разработанный для опытных трейдеров, которые хотят разрабатывать сложные торговые алгоритмы с использованием новейших технологий.

Программисты Python сразу чувствуют себя как дома, используя полный набор мощных инструментов и функций редактора кода при создании и тестировании алгоритмов. Редактирование в браузере с интеллектуальным автозаполнением и отладкой в ​​браузере обеспечивают плавный процесс разработки торговых идей и их возможной реализации в виде прибыльных торговых ботов.

Благодаря полному набору индикаторов технического анализа и растущему числу библиотек, включая NumPy, редактор кода обеспечивает максимальную гибкость для настройки ботов на основе различных рыночных условий и множества краткосрочных и долгосрочных торговых целей.

Молниеносное ретроспективное тестирование в браузере также означает, что тестирование и тонкая настройка алгоритмов могут выполняться быстро и легко. Воспользуйтесь четкими версиями и историей бэктестов, а также доступом к финансовым данным с помощью простого в использовании API.

Заключительные мысли

Хотя крипто-арбитраж может быть прибыльной торговой стратегией для продвинутых трейдеров и при правильных обстоятельствах, факт остается фактом: арбитражная торговля очень сложна для большинства трейдеров. Слишком много движущихся частей, слишком мало места для ошибок и слишком мало прибыли.

Гораздо лучшим подходом было бы разработать торговую стратегию на более длительный период времени и автоматизировать ее с помощью алгоритмических ботов для торговли криптовалютами. Еще более удобным решением было бы начать торговлю криптовалютой путем аренды прибыльных ботов на эксклюзивной торговой площадке Traality, где вы найдете инновационных ботов для торговли криптовалютой, созданных экспертами для любых рыночных условий.

Какой бы подход вы ни выбрали, обязательно проведите собственное исследование и никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

---

Отказ от ответственности: Вышеприведенная статья является просто мнением и не представляет собой каких-либо торговых советов или предложений о том, как инвестировать, как торговать или в какие активы инвестировать! Всегда проводите собственное исследование, прежде чем инвестировать, и всегда (!) инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять!

Развитие мультибиржевого криптовалютного арбитража | ПиксельПлекс

Как мы создаем индивидуальные решения для арбитража

Мы будем сидеть с вами и вырабатывать разумный путь, который позволит вам ускорить выпуск решения. С учетом ваших предпочтений в интеграции мы элегантно проектируем и создаем программные архитектуры любой сложности, быстро и с обещанием.

1

Этап обнаружения

Чтобы сделать ваше приложение невероятно эффективным, мы начинаем со сбора требований и определения стратегии будущего решения. Получите столько возможностей для роста, сколько пожелаете — запросите внедрение управления средствами на одном или нескольких счетах и ​​биржах

2

UX/UI дизайн

Будьте уверены, приложение будет очень простым в использовании — легкое и масштабируемое, оно будет адаптировано для работы на любом устройстве в режиме реального времени. Заключив ваше решение в надежные шлюзы API, мы максимально повысим их производительность и возможности обработки данных.

3

Настройка и разработка

Мы точно настраиваем арбитражные решения для выбранных вами платформ, соединяем компоненты экосистемы блокчейна и реализуем бизнес-логику и функциональность. Извлеките выгоду из достижений модульной архитектуры — мы можем интегрировать множество бирж и торговых стратегий.

4

Окончательный запуск и рыночное тестирование

Благодаря обширному парку устройств PixelPlex может протестировать вашу пользовательскую платформу до совершенства как вручную, так и автоматически. Мы будем контролировать потребление ресурсов, выполнять функциональные проверки, проверки пользовательского интерфейса и интеграции, а также устранять недостатки.

5

Обслуживание и техническая поддержка

После развертывания ваше арбитражное решение будет обрабатываться в соответствии с SLA. Мы можем обновить ядро ​​платформы новыми функциями, исключить потенциальные риски и настроить дополнительные интеграции микросервисов. При необходимости мы переносим или переносим компоненты на передовые платформы.

Принимайте обоснованные торговые решения

Хотите получить максимальную выгоду от сделки и расширить свои возможности? Напишите нам — мы предложим экономичное решение.

Получите выгоду от криптоарбитража в масштабе

Функционально надежные и удобные, наши решения помогают чередовать ваши каналы доходности, максимизировать эффективность инвестиций, улучшать существующие торговые стратегии и просто быть первыми, кто заключает сделки с высокой прибылью. Независимо от вашего технического опыта, мы создадим решение, отвечающее вашим целям.

Продвинутые и начинающие трейдеры Индивидуальные инвесторы Маркет-мейкеры или поставщики ликвидности Банковские и финансовые предприятия

Пользовательские арбитражные боты максимизируют возможности

$Наша специальная команда по количественному анализу может разработать запатентованные алгоритмы исключительно для ваших задач, будь то волатильность активов, комиссии за транзакции или нарушения безопасности. Платформы или валюты по вашему выбору, поэтому ликвидность активов никогда не будет проблемой. $Для нас принято делать инструменты арбитража масштабируемыми, чтобы оставить клиенту пространство для логического расширения. Не стесняйтесь просить нас добавить проприетарные механизмы к предварительно созданным. $ Мы предлагаем либо облачное, либо локальное развертывание, а также представляем встроенные инструменты управления рисками для проверки и моделирования выбранной вами стратегии перед выполнением сделки. $ Являясь одним из первых разработчиков технологий блокчейна, PixelPlex насчитывает десятки успешных проектов DeFi и запустил несколько собственных экосистем оборотных криптоактивов..

Поразите нас своими вопросами

Нет ничего более полезного, чем живая консультация с краткими и конкретными ответами. Оставьте нам свои контакты — мы свяжемся с вами как можно скорее.

Пошаговое использование модульного криптошлюза

Наше решение помогает обнаруживать сигналы наилучших возможностей путем расчета процента потенциальной прибыли. Чтобы упростить сложные торговые процедуры, платформа выполняет транзакции автономно. Регистрация пользователей работает следующим образом:

0

1

Вход и авторизация

0

2

Настройка и настройка стратегии

• Мин./макс. доходность
• Сумма сделки
• Порог выравнивания 90 271

0

3

Анализ прибыльных ордеров на основе параметров

0

4

Обнаружение возможностей, автоматическое исполнение ордеров

0

902 09 5

Дальнейшее изучение ордеров, выбор новой стратегии или выполнение другого арбитража

Особое внимание уделяется избранным проектам арбитражных ботов

Всегда жаждущие сложных технических задач, мы ценим прогресс, которого добиваемся в каждом проекте. Приходите, взгляните на некоторые недавние новости об арбитраже криптовалют.

Торговая платформа с настраиваемым арбитражным решением

Компания PixelPlex разработала полноценную криптовалютную торговую платформу на основе встроенного арбитражного бота. Команда адаптировала решение к потребностям клиента и довела его до запуска за 8 месяцев, что позволяет использовать эффективные стратегии для извлечения выгоды из расхождений в стоимости криптовалюты на крупнейших биржах рынка DeFi.

• Поддержка топовых бирж и самых востребованных криптовалют
• Расширенные механизмы управления рисками
• Алгоритм поиска и расчета прибыли
• Инструмент управления волатильностью криптовалют
• Управление производительностью ботов и балансом валют
• Обмен несколькими криптопарами 9 0271
• Неограниченное исполнение сделок
• Соблюдение правил KYC и AML
• Полная торговая отчетность

Прочитать пример из практики

Международный мультибиржевой криптоарбитражный бот

Компания PixelPlex с нуля создала индивидуальное решение, поддерживающее криптобиржи ЕС и Южной Африки. Арбитражный бот, способный использовать уникальные возможности для арбитража и выдерживать взрывной рост пользователей, полностью соответствует всем региональным нормам и стандартам безопасности.

• Надежная многопользовательская платформа для глобальных сделок
• Отслеживание и управление арбитражными возможностями
• Безопасный механизм сбора данных
• Пользовательская логика
• Определение прибыльных курсов
• Управление волатильностью криптовалют
• Поддержка нескольких валютных пар
• Встроенные алгоритмы количественного анализа
• Усовершенствованная безлимитная система сопоставления ордеров

902 09 Прочтите тематическое исследование

Получите эффективный торговый инструмент

Финансовый успех требует меньше усилий, если он основан на экспертных знаниях. Запросите наш технический отзыв, мы можем дать вам несколько быстрых советов.

Наши технологические идеи

Чтобы помочь команде получить полное представление о тенденциях на рынке, наши исследователи регистрируют свои идеи в статьях по конкретным предметным областям. Посмотрите на них, они предоставляют много ноу-хау из первых рук.

Блокчейн

Крупнейшие тенденции в области блокчейна, которым нужно следовать в 2022 году и далее ing и почему он так популярен?

16 марта 2021 г. Другие статьи

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптоарбитраж?

Вкратце, криптовалютный арбитраж — это подход к получению прибыли за счет разницы в ценах цифровых активов на нескольких платформах обмена криптовалютами.

Каковы плюсы и минусы криптоарбитража?

Каковы системные требования?

Алгоритмы нашего арбитражного бота выполняются на стороне сервера, поэтому мы заботимся о том, чтобы установить надежную серверную среду для каждого пользователя. Алгоритмы легко управляются с помощью легкого внешнего приложения без чрезмерных системных требований.

Какими активами можно торговать с помощью ваших арбитражных решений?

Бот для арбитража криптовалют поддерживает транзакции с основными цифровыми активами, включая биткойн, эфириум, лайткойн и другие альткойны.